סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו מסבירה מודל מרחב־מצב של מגמה ליניארית מקומית לחילוץ מאפיינים פיננסיים מרמות מחירים. המצב החבוי כולל רמת מחיר ושיפוע; התצפיות הן שערי סגירה רועשים. בכל צעד המסנן חוזה את המצב, מודד את שגיאת החיזוי של התצפית ומעדכן את האומדן לפי מקדם קלמן. הרמה,…
מחברת זו מסבירה מאפיינים זוגיים וחתכיים באמצעות פאנלים של ETF. היא משווה בין מבחני קו־אינטגרציה של Engle–Granger ושל Johansen, ומבחינה בין מרווח נייח לתנועה משותפת פשוטה. הדוגמה של קרן אנרגיה וקרן נפט גולמי נכשלת בשני המבחנים; הבדלים בהחזקות הקרנות ועלויות…
ניתוח זה בוחן אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית קריפטו תמידית חתכית לפני אימון מודל או הפקת תחזיות. הגישה המוצעת מדרגת חוזים לפי הפרמיה בכל מועד סליקת מימון, ואז קונה צד אחד של הדירוג ומוכרת את הצד האחר. המחברת בודקת אם מספיק חוזים רשומים במועדי ההחלטה, אם…
כלי זה מכין פריטי תחזית למחברות הדגמה חיות באמצעות נרמול שמות עמודות ופורמטי תאריך שונים למבנה משותף של חותמת זמן, נכס ותחזית. הוא מקבץ תצפיות כפולות של חותמת זמן ונכס ומחשב את ממוצע הציונים שלהן. הטוען מחפש תחילה פלטי מודל שנשמרו במאגר הקוד, ואז פונה לרישום…
תצורה זו מגדירה ניסוי דירוג ואיזון מחדש של ETF בלונג בלבד. היא קובעת יקום רחב של 100-ETF המשתרע על חשיפות למניות, אג״ח, סחורות ואזורים, עם החלטות חודשיות וביצוע בפתיחה הבאה. התווית הראשית חוזה תשואה ל-21 ימים; תווית לחמישה ימים משתמשת בלוח זמנים שבועי, כדי…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים עיקריים אינסטרומנטלי (IPCA), שאומד גורמים משותפים תוך הגדרת החשיפות של כל מניה לגורמים כפונקציה ליניארית משותפת של מאפייני משטח האופציות שלה באותו יום. המאפיינים כוללים תנודתיות גלומה, הטיית פוט־קול, שיפוע מבנה הטווח והשונות…
המסמך מפרט כיצד לבנות תוויות תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים חתכית שמדרגת מוצרים לפי מבנה הטווח. הוא מבחין בין מחירים מתואמי גלגול, המתאימים לתשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה גולמיים, המשמרים את העקום העכשווי הדרוש לאותות קארי. התוויות…
ניתוח לקריאה בלבד מאגד תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים כדי להעריך אם הן שלמות, עד כמה הן מדרגות מניות, אם מיומנות הדירוג נשמרת בין קיפולים, ואם מודלים שנראים דומים תורמים מידע נפרד. הוא משתמש במקדם המידע, מתאם הדירוג החתכי בין תחזיות לתשואות עוקבות, עם…
מחברת זו מסבירה סינון קלמן כשיטה לחילוץ מאפיינים ממחירים פיננסיים. מצב מגמה ליניארית מקומית עוקב הן אחר רמת מחיר חבויה והן אחר השיפוע שלה, בעוד שמודל התצפית מביא בחשבון שערי סגירה רועשים. כל עדכון מפיק רמה מסוננת, שיפוע, שגיאת חיזוי ואומדן אי־ודאות. רווח…
מחברת זו מנתחת הודעות NASDAQ TotalView-ITCH כדי לתאר פעילות שוק כוללת וליצור נתוני עסקאות לשימוש חוזר. היא סופרת הודעות לפי סוג, ואז מעשירה הודעות ביצוע של פקודות באמצעות מיפוי מזהי מניה לסימולים והפניות פקודה להודעות ההוספה המקוריות שלהן. מכיוון שהודעות…
מחקר זה משתמש בעשרה ימי מסחר של נתוני עסקאות לפי פקודה של NVDA, כדי לבחון כיצד פעילות המסחר היומית משפיעה על דגימת ברים. הוא מסנן עסקאות לשעות המסחר הרגילות בארה״ב (US), מסווג את צד היוזם לפי תוויות הזירה ומדווח על השונות היומית במספר העסקאות, בנפח המניות…
מחקר מקרה זה מגדיר מודל LSTM לחיזוי תוויות של צמדי FX. הוא משווה בין המצב החבוי שהמודל החוזר נושא עמו לבין טרנספורמציות של חלון מבט לאחור קבוע ושדות קליטה של רשת קונבולוציונית, ודוחה את ההשוואה למודלים אחרים לניתוח נפרד. מריץ העבודה המשותף קובע את אורך הרצף,…
המחברת משווה נרות זמן לנרות טיק, נפח, ערך כספי, חוסר איזון ורצף, שנבנו מיום אחד של עסקאות בבורסת AAPL. ארבע גישות הדגימה הראשונות מקבצות תצפיות לפי הזמן שחלף, מספר העסקאות, מספר המניות שנסחרו או הערך הכספי שנסחר. נרות חוסר איזון ונרות ריצה משתמשים גם בכיוון…
המחברת מתאימה את PatchTST, מודל רצף בסגנון transformer, כמודל אחד מתוך אוכלוסיית מודלים שהוגדרה מראש למחקר אופציות S&P 500. היא מחלקת סדרת נתוני עבר למקטעים באורך קבוע, מטמיעה אותם כאסימונים ומשתמשת בקשב כדי לקשר בין מיקומים לאורך החלון. בהשוואה לרקורסיה של…
סקירה זו מארגנת קבוצת מקרי בוחן במסחר לפי סוג הנכס, גודל היקום, תדירות הנתונים, קצב קבלת ההחלטות, משטר העלויות ופרוטוקול ההערכה. היא קוראת את המערך המוצהר בכל מחקר ומציגה טבלאות השוואה, הכוללות חלונות אימון ואימות, מספר הקיפולים, תקופות בדיקה שמורה ומיפוי…
הערת תצורה זו מסבירה מדוע רגרסיה לוגיסטית עם שלוש מחלקות ורגולריזציה L1 משתמשת ב־SAGA במקום בפותר liblinear של scikit-learn. היא מציינת תאימות לריבוי מחלקות בגרסאות חדשות יותר של scikit-learn, ומדווחת כי SAGA הושלם הרבה יותר מהר בניסויי מיקרו־מבנה שוק של…
המחברת מתאימה מודלי ridge, lasso ו־elastic net למאפייני חברות שפורסמו עבור מניות US בודדות. המאפיינים כוללים ערך, רווחיות, השקעה, גודל, מומנטום, היפוך, סיכון ונזילות. קפלי ווק-פורוורד שומרים על יכולת השוואה בין התצורות, ואילו סריקות של קנסות בוחנות כיצד…
מחברת ניתוח זו מסבירה כיצד להעריך אסטרטגיית מניות US המבוססת על מאפייני חברות, באמצעות תוצאות ממערכת רישום המודלים ולא באמצעות בדיקות היסטוריות חדשות. היא קוראת סטטיסטיקות ביצועים המביאות בחשבון אי־ודאות, מדרגת תצורות על בסיס תחום תצפיות משותף ומשתמשת…
המסמך מסביר שלושה כללים לסגירת פוזיציות לפני האיזון מחדש המתוכנן של תיק: הוראת עצירת הפסד קבועה, הוראת עצירה נגררת הנמדדת מהשיא או מהרמה הטובה ביותר שהושגה מאז פתיחת הפוזיציה, ויציאה לפי זמן שסוגרת אותה לאחר תקופת החזקה מוגדרת. מכיוון שמנגנוני הגנה מסירים…
המחברת מציגה מחזור פריסה של מודל צמדי FX יומי, המשתמש ב־Interactive Brokers גם כמקור נתונים בזמן אמת וגם כזירת ביצוע. היא מאמנת מודל רגרסיית Ridge על פאנל היסטורי, מחשבת מערך תמציתי של מאפיינים הנגזרים מתשואות יומיות, מומנטום, תנודתיות ומחירים, מביאה נרות…
תצורה זו מגדירה יקום מחקר שבועי של חוזים עתידיים, הכולל מדדי מניות, אג״ח ממשלתיות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. היא קובעת את הסליקה ביום שישי כנקודת הנתונים לקבלת החלטות, ואת פתיחת יום שני כנקודת הביצוע. מסגרת האסטרטגיה מדרגת מוצרים לפי תשואת…
המסמך מסביר כיצד TWAP ו־VWAP מחלקים הוראת הורה גדולה להוראות משנה לאורך סשן מסחר. TWAP מקצה כמויות שוות לכל מרווח זמן; VWAP מקצה כמויות ביחס לתחזית נפח המסחר בכל מרווח. המחברת אומדת תחזית זו מתוך נרות דקה היסטוריים, ואז בודקת את שתי השיטות בסשני מסחר מאוחרים…
המחברת מסבירה כיצד חיפוש בין גורמים או אסטרטגיות רבים מנפח את הביצועים הנראים של המנצח שנבחר, גם כאשר האומדנים הבודדים מחושבים כראוי. קבוצה מדומה של גורמי רעש ממחישה כיצד מקדם המידע הגבוה ביותר עשוי להיראות מרשים במקרה. לאחר מכן המחברת בונה תהליך תיקון,…
המחברת מדגימה חיבור של ממשק משותף לאסטרטגיית מומנטום של ETF ל־Alpaca, עם מסלול לא מקוון מדומה הזמין כברירת מחדל. היא מסבירה כיצד ניתן להחליף מתאמי ברוקר ונתוני שוק, תוך שמירה על עקביות של האסטרטגיה, יומן ההוראות ועטיפת מצב הצל. לפני חיבור פעיל לחשבון למסחר…