סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומאפיינים הנגזרים ממודלים לפי יכולתם לדרג קרנות סל על פי תשואות בתקופות הבאות. היא מחשבת מקדם מידע לכל תאריך, באמצעות השוואת הדירוגים הבין-חתכיים של כל מאפיין לדירוגי התשואות העתידיות, ואז בוחנת את סדרת הזמן שנוצרה. הניתוח…
מחברת זו בונה דוח שניתן לבקר עבור אסטרטגיית ביטקוין לונג בלבד, שנכנסת ויוצאת לפי ספי RSI. היא משווה תוצאות ברוטו ונטו, ואז מודדת ביצועים מול אסטרטגיית קנייה והחזקה המשמשת כמדד ייחוס, שהורצה עם אותם נתונים, תקופת חימום, חשיפה, ביצועי הוראות ועלויות. התאמת…
מחברת זו מציגה בדיקה ממוקדת: האם ייצוג רצף שנלמד של מאפייני מימון בחוזים תמידיים משפר את הביצועים לעומת תקצירים שנבנו ידנית של הפרמיה, הפער בין מחירי החוזה התמידי למחירי הספוט. היא משווה את NLinear, שמחיל מיפוי ליניארי על שינויים בחלון התצפיות האחרון, ל-LSTM…
תצורה זו מתארת אסטרטגיית מניות US יומית מסוג לונג-שורט, שמדרגת יקום מניות רחב לפי תחזיות מודל, קונה את מניות העשירון העליון ומוכרת בחסר את מניות העשירון התחתון, במשקולות שוות בתוך כל קבוצה. היא מפרטת ביצוע בפתיחת יום המסחר הבא, גודל פוזיציה במניות שלמות, הון…
מחברת זו מעריכה מאפיינים מועמדים עבור 20 צמדי מטבעות, אחד בכל פעם, מול תשואות בתקופות הבאות. היא מגבילה את הניתוח לתקופות אימות בווק-פורוורד, משייכת כל יום מסחר לקפל שלו ומשאירה פער חיץ לפני תקופת הבדיקה השמורה, כך שהתוויות אינן יכולות להיקבע בתוך התקופה…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקים פשוטים של חוזים תמידיים בקריפטו. בכל חותמת זמן של מימון, כלל כניסה בוחר חוזים מהחלק העליון או התחתון של הדירוג ומקצה להם משקולות שוות. שקלול שווה מספק נקודת ייחוס: כך אפשר לייחס את ההבדלים לדירוגים תוך קיבוע גודל…
מחברת זו מודדת כיצד שארפ האימות של סטרדלים באופציות S&P 500 בכסף משתנה על פני עלויות ביצוע משוערות ושני יקומי אופציות. היא מבטאת את עלות המרווח כשבר מתוך חצי המרווח המצוטט של האופציה, משום שפרמיית האופציה והשווי הנומינלי של נכס הבסיס שונים מאוד. היא מעריכה…
מודול זה מתאר דרך משותפת להכנת קפלי אימון ואימות בווק-פורוורד עבור משפחות מודלים שונות. הוא מפריד בין עבודה יקרה שאינה תלויה במודל — חיתוך חלונות זמן, חישוב מאפיינים מבוססי מודל בנפרד לכל קפל, הסרת שורות עם תוויות חסרות ודגימת נתוני אימון — לבין טרנספורמציות…
מחברת זו מעריכה מודלי רצף LSTM ו-NLinear לחיזוי חוזים עתידיים. בניגוד למודלים המשתמשים בשורת מאפיינים אחת לכל החלטה, מודלי רצף צורכים חלונות מסודרים של תצפיות עבר ועשויים ללמוד דפוסים שתקצירים קבועים מחמיצים. NLinear חוזה שינויים ביחס לערך האחרון בכל חלון;…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מימוש זה מתאר כיצד לבנות חלונות רצף באצוות לנתוני פאנל המשמשים במחקרי למידה עמוקה. החלונות עוקבים אחר לוח השנה הצפוי של הפאנל, במקום לדחוס את התצפיות של כל נכס לשורות עוקבות. ימי מסחר חסרים נותרים מיוצגים כתאים ללא תצפית, עם אינדיקטורים לתצפית ולזמן שחלף מאז…
מחברת זו מציגה שיטות מעשיות לניקוי נתוני שוק ונתוני חברות, כולל טיפול בכפילויות, סימון פערים, מסנני תחום, זיהוי קפיצות על בסיס היפוך, קיטום חריגים, קידוד קטגוריות והתאמה בין מערכי נתונים בתדירויות שונות. הלקח המרכזי הוא שכל פרמטרי עיבוד מקדים הנלמדים…
מחברת זו מסבירה כיצד להעריך אם אסטרטגיות שנבנו על פאנל מניות US יכולות לעמוד בחיכוך מסחר. היא מקבעת תצורה אחת לכל תווית באמצעות שארפ אימות, ואז מחשבת מחדש את תוצאותיה של אותה אסטרטגיה ברמות עלות מוגדרות. כך נמנעת בחירה בסריקה באסטרטגיה שבמקרה מתפקדת הכי טוב…
מחברת זו מתאימה מודלי עצים עם הגברת גרדיאנט למאפייני שוק האופציות המקודדים תחזיות כגון תנודתיות גלומה, הטיה, מבנה לפי מועדי פקיעה ופרמיית סיכון שונות. היא משווה בין קיבולת העצים לבחירות של פונקציית הפסד ברגרסיה עבור תוויות של תשואה עתידית וכיוון, תוך שימוש…
המחברת משווה ראיות ממודלים חזויים, מבניים וסיבתיים במחקר חתך רוחב של S&P 500, המשלב מאפייני מניות עם מדדים שמקורם באופציות, כגון תנודתיות גלומה, הטיה ומבנה טווח. היא מעריכה דירוגי תשואה עתידית שבועיים לצד אופקי תוויות חלופיים, תוצאות של גורמים חבויים,…
המחברת מראה כיצד להמיר תשואות ברוטו לביצועים נטו תחת הנחות מפורשות לגבי מסחר, מימון והוצאות קרן. מבנה העלויות כולל מרווח והשפעת שוק, עמלות ודמי בורסה, ריבית על מרווח, השאלת מניות, דמי ניהול והוצאות תפעול. חישובים עם פרמטרים מחילים ניכויים אלה על סדרות תשואה…
הקוד מחשב מדדי ביצועים תקניים מטבלאות תחזיות מחוץ למדגם, בנפרד לכל קיפול וגם כמדדים מצרפיים מרכזיים. הוא תומך ברגרסיה ובסיווג, לרבות מקדם מידע, מדדי שגיאה, מדדי הבחנה וספירת ישויות. בסיווג, הוא דורש עמודת תשואה רציפה לחישוב מקדם מידע, ובמקביל משתמש בתווית…
המחברת מסבירה את PCA כקו בסיס של גורמים חבויים, ללא מאפיינים, לחיזוי תשואות ETF. היא מפרקת את מטריצת התשואות בחלון האימון של כל תווית, ומשתמשת בעומס לכל קרן ובפרמיות גורמים משוערות כדי להרכיב תחזיות. מכיוון שאותה קרן נשארת עמודה לאורך כל החלון, השיטה מתאימה…
מחקר זה מתמחר מחדש שילובים מובילים של הקצאת ETF ובקרת סיכונים בשתי רשתות עלויות, תוך השארת כל תצורת אסטרטגיה רשומה קבועה. רשת אחת משתמשת בנקודות בסיס לכל עסקה; השנייה משתמשת בעמלה למניה ובמחצית המרווח, בהתאם לשיטת העלויות שהוגדרה למחקר המקרה. מכיוון שמרווח…
מחברת זו משווה שש הקצאות תיק לונג-בלבד ליקום ETF רב-נכסי. היא משתמשת בכיווץ מטריצת השונות-שותפות של Ledoit–Wolf כדי להפחית את שונות הדגימה שעלולה לערער אופטימיזציה, ומשווה בין שארפ מרבי, שונות מינימלית, שוויון בסיכון, שוויון היררכי בסיכון, סיכון מינימלי…
המחברת מראה כיצד להשתמש ב־PCMCI כדי לחפש קשרים מושהים בין תשואות ETF ותנודתיות, בלי להגדיר מראש גרף סיבתי. היא משווה בדיקות אי-תלות מותנית המבוססות על פאנל למבחני גריינג׳ר זוגיים, המביאים בחשבון את ההיסטוריה של היעד עצמו אך אינם מתנים במשתנים אחרים. פיגור…
ניסוי זה בוחן עד כמה אות לונג-שורט חודשי נבחר במניות US תלוי במניות בעלות שווי שוק קטן. הוא מחיל מסנן מושהה של שווי שוק, המסיר את הרבעון הקטן ביותר מתחזיות האימות, ואז מריץ שוב את אותה בניית תיק ואת אותן הנחות עלויות בלי לאמן מחדש את המודל. היקום המסונן כולל…
המחברת מסבירה כיצד PatchTST משתמש במקטעים באורך קבוע של מאפייני שוק רציפים כדי לחזות תוויות של NASDAQ-100. מנגנון הקשב קושר בין מקטעים לאורך שעה לאחור, תוך צמצום אורך הרצף לעומת הפעלת קשב על כל דקה. ההגדרה מתאימה יעדי רגרסיה לכמה אופקי תחזית בקיפולי…
המסמך מסביר ניסוי בחוזים עתידיים של CME באמצעות TabM, הרכב עצבי יעיל בפרמטרים, על אותן שורות מאפיינים מהונדסים וקיפולי ווק-פורוורד ששימשו מודלים ליניאריים ומודלי הגברת גרדיאנט. TabM משתף את רוב המשקולות בין חברי ההרכב כדי לקבל חלק מהפחתת השונות של מיצוע כמה…