סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
מחברת זו מתאימה מחדש את התצורה שנבחרה בשלבי אימות קודמים באמצעות היסטוריה שקדמה ל־-2021, ואז מפרסמת תחזיות לתקופת החזקה בצד של 2021. היא מאחזרת את התצורה שנבחרה מתוך קבוצת מועמדות מתועדת, או מחילה את אותו כלל דירוג אם הקבוצה אינה זמינה. מרווח האימון מחדש…
מחברת זו מבקרת קורפוס של דוחות שנתיים לפני יצירת אינדקס למחקר פיננסי. היא מודדת את ההשהיה בין סוף תקופת כספים לבין תאריך ההגשה הפומבית, ומראה מדוע יישומים נקודתיים בזמן חייבים להשתמש בתאריך הפרסום. היא גם מזהה דיווחים המיוצגים תחת כמה סמלי טיקר, מסבירה מדוע…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה של שמונה השעות הבאות בחוזים תמידיים בקריפטו. בכל מועד סליקה היא מחשבת מתאמי Spearman רוחביים בין חוזים כשירים, ואז מסכמת את הציונים האלה על פני קפלי אימות בווק-פורוורד. היא בוחנת גם את יציבות…
מחברת זו מאגדת תוצאות מודלים קיימות של ווק-פורוורד ממחקרי מקרה פיננסיים, כדי להשוות בין LSTM, NLinear, TSMixer, TCN ו־PatchTST לבין קווי בסיס ליניאריים, מבוססי הגברת גרדיאנט ורשתות עצביות טבלאיות. המדד העיקרי שלה הוא מקדם מידע יומי ממוצע של Spearman, המדווח…
מודול הניתוח המשותף מתאר דרכים לאמוד חיכוכי מסחר בין סוגי נכסים. הוא כולל אומדי מרווחי קנייה־מכירה המבוססים על טווח גבוה־נמוך ועל אוטו־קווריאנציה של תשואות, מדדי נפח ממוצע מתגלגלים ושיטות רגרסיה לכיול השפעת שוק לפי שורש ריבועי ומקדם השפעת המחיר של Kyle. הוא…
מחברת זו בוחנת מדוע מקדם המידע של מודל אינו קובע את יחס Sharpe של אסטרטגיה שנבנתה מתחזיותיו. על פני סדרת מחקרי מקרה היא משווה דירוגי אותות לתוצאות בק טסט ובוחנת כיצד כללי כניסה, גודל פוזיציה, תדירות האיזון ועלויות מסחר משפיעים על ההמרה. היא גם משווה ביצועים…
מחברת זו מממשת התאמה לימודית יומית של מודל גורם היוון סטוכסטי אדברסרי. רשת משקלי תיק בונה גורם מתשואות עודפות של היום הבא באמצעות מאפיינים ומצב שוק הזמינים בסגירה הקודמת. רשת מומנטים אדברסרית מסייעת לאמן את גרעין התמחור, ואילו רשת בטא נפרדת חוזה מומנטים של…
ניתוח זה בוחן אם אותות מסחר נבחרים נראים אמינים, באמצעות השוואת ראיות ממקדם מידע (IC) ליחסי Sharpe שמתקבלים לאחר המרת תחזיות לפוזיציות. הוא מאגד תוצאות של משפחות מודלים בין סוגי נכסים, מציג את IC הממוצע ואת מדד Sharpe החציוני של האות, ובוחן שונות בין תצורות.…
מחברת זו מאגדת תוצאות ווק-פורוורד שהורצו בעבר כדי להשוות בין LSTM, NLinear, TSMixer, TCN ו־PatchTST במחקרי מקרה, לצד קווי בסיס ליניאריים, מבוססי הגברת גרדיאנט ו־TabM. היא מדווחת על מקדמי מידע יומיים ממוצעים של Spearman עם רווחי סמך של HAC, ממפה אילו…
ניתוח היתכנות זה בודק אם הנתונים וההנחות לאסטרטגיית סטרדל שורט שבועית מגודרת דלתא על מניות S&P 500 סבירים לפני התאמת מודל. הוא מסביר כיצד אופציות רכש ומכר באותו מחיר מימוש ובאותו מועד פקיעה יוצרות סטרדל, כיצד תנודתיות גלומה ותנודתיות ממומשת קשורות לפרמיית…
מחברת חקרנית זו מאפיינת נתוני חוזים עתידיים שעתיים של CME במוצרים ובמחלקות נכסים שונות, ומשתמשת ב-E-mini S&P 500 כדוגמה. היא מסבירה את ההיררכיה ממוצר לחוזה שפוקע ולסדרה רציפה, מסכמת חלונות כיסוי ובודקת אינווריאנטים בסיסיים של OHLC בסדרה רציפה אחת. לחוזים…
מחברת זו משווה כללי משקל בתיק למכירת סטרדלים על סמלים נבחרים של S&P 500. הסמלים שנבחרו נשארים קבועים וההקצאה משתנה, כאשר משקל שווה משמש קו בסיס. השיטות כוללות משקל לפי ציון חזוי, תנודתיות הפוכה, שוויון בסיכון, שוויון סיכון היררכי, אופטימיזציית ממוצע־שונות…
מחברת זו בודקת כיצד אסטרטגיה נבחרת של מאפייני חברות US מגיבה לשינוי בהנחת עלויות העסקה. תצורת האסטרטגיה נשארת קבועה, ובדיקות בק טסט לאימות מורצות מחדש על פני רשת מוגדרת של עמלות ורמות סליפג׳, כאשר כל רמה מתחלקת שווה בשווה ביניהן. איזון חודשי מחדש פירושו…
מסמך זה מתאר ממשק לקוראים לבחינת תוצאות בק טסט המאוחסנות במרשם. הוא מציג סיכומים של מספר ההרצות, מאפשר לבדוק מפרטים והרצות בודדות, לדרג תוצאות, להשוות שיטות הקצאה, לצפות בעקומות ריכוז ולעקוב אחר התפתחות אסטרטגיה. הממשק קורא את מסד הנתונים של המרשם ומחזיר…
מחברת זו מריצה אסטרטגיית מאפייני מניות קבועה בתקופת בדיקה שמורה, באמצעות תחזיות ומנגנון הקצאת תיק שנבחרו קודם לכן. היא משאירה ללא שינוי את התצורה, גודל הפוזיציות, הריכוזיות, תדירות האיזון מחדש והנחת העלות, ומכוילת את רוחבי הפוזיציה הקונפורמיים משאריות אימות…
מחברת זו מנתחת קשרים מתוזמנים של אירועים פיננסיים בגרף ידע ומבחינה בין מועד התרחשות האירוע, פרסומו ויצירת הקשר בצינור החילוץ. היא מחשבת השהיות בין גילוי לחילוץ, בונה תמונות מצב לפי מועדי גילוי לציבור ועוקבת אחר צמיחת הגרף ושינויי קשרים לאורך זמן. גרף…
מחברת זו מפתחת מסגרת המתחשבת ביחידות לאמידת עלויות מסחר במניות, בחוזים תמידיים בקריפטו, בחוזים עתידיים, בתעודות סל ובמט״ח. היא מבחינה בין נפח מניות, נפח חוזים, נפח נכס בסיס ומספר עדכוני מחיר, וממירה פעילות למחזור דולרי רק כאשר המחיר והנפח מתארים אותה כמות…
סקירת הפרק מתארת תהליך מבוסס השערה להגדרת אסטרטגיות מסחר לפני בקטסטינג. היא מקשרת הנחות נתונים מתועדות ותצורה בלתי משתנה לניתוח חקרני, למחקרי אירועים ולמסמך מפרט מובנה לאסטרטגיה. מסמך המפרט המוצע מתעד השערה הניתנת להפרכה, תכנון מימוש, דרישות היתכנות ותוכנית…
מחברת זו מסבירה כיצד מפרטי חוזים עתידיים משפיעים על החשבונאות בבקטסט. היא מראה כיצד מכפיל החוזה ממיר שינויי מחיר לרווח והפסד בדולרים, כיצד מכפלת המחיר במכפיל קובעת ערך נקוב לקביעת גודל הפוזיציה, ומדוע עמלות לחוזה ועלויות באחוזים משקפות הנחות שונות. הדוגמה…
מחברת זו משווה תיקי ETF ייחוסיים תחת משברים היסטוריים, זעזועי נכסים בו-זמניים שהוגדרו ידנית ותרחישי הפסד בשיטת מונטה קרלו. החלונות ההיסטוריים כוללים ירידות חדות מרכזיות במניות ובשוקי הריבית, ותשואות התיק נצברות על פני מרווחים מפורשים בין מחירי סגירה. חישוב…
מקרה בוחן זה מעריך סטרדל שורט שבועי באופציות S&P 500 באמצעות בקטסטים רשומים. הוא בוחר תצורה מתוך יקום נזיל שנקבע מראש, מדרג מועמדים על סמך אימות ומעריך את התצורה שנבחרה בנתוני בדיקה שמורים בלי להשתמש בתוצאות אלה לבחירה. האסטרטגיה נכנסת סמוך לסוף כל שבוע,…
המסמך מתאר תהליך עבודה משותף לניתוח והשוואת תצורות מודל בין מקרי בוחן. תחילה הוא בוחר תצורה אחת לכל מקרה, ואז מפיק מאותה בחירה סיכומים ברמת קיפול ובין מקרי בוחן, כך שניתוחים מאוחרים יותר ישתמשו בבחירה עקבית. המועמדים חייבים להציג מדדים סופיים, לכסות את…
רשומת ביקורת זו מגדירה כיצד משווים כמה מסגרות בקטסט ל-ML4T במקרי אסטרטגיה אמיתיים ובעומס מאמץ סינתטי. היא מפרטת את כללי ההשוואה לסדר המילויים, חותמות זמן, ערכים כספיים בחשבון, כמויות ושדות מספריים אחרים. היא מתעדת גם מהדורות מסגרת, מזהים בלתי משתנים, סטטוס…
מחברת זו מציגה השוואות תקינות וזמן ריצה של VectorBT Pro ו-VectorBT OSS מול ML4T באסטרטגיות מקרה נתמכות. היא כוללת הקצאת ETF, מט״ח המצוטט ב-USD ופאנל מניות US בשתי המהדורות; VectorBT Pro משתתף גם בהשוואת חוזים עתידיים של CME. הביקורת בודקת מילויים, שווי תיק,…