סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו עוקבת אחר אותות דירוג של ETF לאורך בניית תיק ובקטסט מפושט. רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי מאומנים בחלוקות ווק-פורוורד, ואז מושווים לתיקים המבוססים על מומנטום ועל משקל שווה. באיזון מחדש חודשי, האותות הפעילים בוחרים סל של עשר המניות המדורגות בראש,…
מסמך זה מתאר מערך נתונים ותהליך עבודה לחקר חוזים עתידיים תמידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לצד מדד הפרמיה שלהם. הוא מפרט תצפיות OHLCV שעתיות OHLCV וקריאות פרמיה בכל שמונה שעות על פני יקום שהוגדר, לצד שלבי הורדה, טעינה, סינון ואפיון בסיסי. מדד הפרמיה מוגדר כהפרש…
מחברת זו מציגה כיצד לכוונן כללי סטופ־לוס, מימוש רווח וסטופ נגרר לתיק מומנטום תוך שמירה על תקופת בדיקה שמורה בסדר כרונולוגי. היא משווה סריקות פרמטרים חד־ממדיות, רשתות משותפות של כללים וערכי קדם לסטופ או ליעד הנגזרים מחריגות שליליות וחיוביות מרביות בעסקאות…
מסמך זה מגדיר שני אבחונים לתוויות שחלונות התשואה העתידית שלהן חופפים: אוטוקורלציה מאוגמת בפאנל וגודל מדגם אפקטיבי המבוסס על ייחודיות התוויות. האוטוקורלציה מצמידה תצפיות רק בתוך אותה ישות ובמרחק המבוקש על רשת הנרות המקורית. היא מחסרת את הממוצע בתוך כל ישות…
מחברת זו בונה מקצה LSTM הממיר ישירות רצפים של תשואות ETF ומאפייני תנודתיות מתגלגלת למשקולות תיק לונג בלבד. פלט softmax מבטיח משקולות לא שליליות והשקעה מלאה. במקום לחזות תשואות ולהזין את התחזיות לאופטימיזטור, מטרת האימון ממקסמת ישירות יחס שארפ שניתן לגזור.…
ניתוח גישושי זה בוחן את לוח הנתונים ההיסטורי של מניות ארצות הברית מ־Quandl WIKI US, ומתמקד במוסכמות תמחור, בכיסוי הנתונים ובמה שההיסטוריה שלו מאפשרת לבדוק בבקטסט. הוא מבחין בין מחירים גולמיים, המשקפים את רמות המחירים שבהן התבצעו עסקאות, לבין מחירים מתואמים,…
מחברת זו בוחנת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורה קבועה של חוזים עתידיים ב-CME, שנבחרה במקום אחר בתהליך המחקר. היא מחילה רשת עלויות כוללת, מחלקת כל רמה שווה בשווה בין עמלה לסליפג׳, ומשמרת בבקטסטים את שכבת הסיכון שנבחרה, מפני שהיא משנה את הפוזיציות ואת…
מסמך זה מתאר מערך נתוני חוזים עתידיים של CME עם נרות שעתיים ויומיים, חוזים רציפים של החודש הקרוב ושתי תקופות נדחות בכמה קבוצות מוצרים. הוא מסביר את כיסוי מערך הנתונים, השדות ואפשרויות הטעינה, וכן נתוני הפוזיציות השבועיים הקשורים של CFTC. מבנה התקופות תומך…
מחברת זו מתייחסת ליחס שארפ כאומדן הכרוך באי־ודאות דגימה. היא מפתחת רווחי סמך וחישובי שארפ הסתברותי שמתחשבים באורך המדגם, באסימטריה ובעודף קורטוזיס, ואז משתמשת בתכנון היסטוריית ביצועים מינימלית ובעוצמה סטטיסטית כדי לאמוד כמה נתונים עשויים להידרש להבחנה בין…
מחברת זו משווה בין PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib ו-skfolio באמצעות התאמת מקצי תיקים לפאנל תשואות ETF משותף והערכת משקליהם הקפואים על תצפיות מאוחרות יותר. היא עוסקת בהקצאות לפי ממוצע־סיכון, סיכון זנב, שוויון סיכונים היררכי וקנסות, תוך התאמת המשקולות שהוחזרו…
מחברת זו משווה שלוש דרכים לסיווג משפטים מחדשות פיננסיות כחיוביים, ניטרליים או שליליים: מאפייני מילים וצמדי מילים מסוג TF-IDF עם רגרסיה לוגיסטית, וקטורי GloVe מאומנים מראש שעברו מיצוע עם רגרסיה לוגיסטית, ומסווג סנטימנט FinBERT שאומן מראש. היא משתמשת בחלוקת…
מודול הקצאה משותף זה ממיר תחזיות בחתך רוחבי למשקולות תיק. הוא מדרג נכסים לפי ציון כדי לבחור פוזיציות לונג או סלים של הנכסים המדורגים ראשונים ואחרונים לתיק לונג־שורט. משקלי הפוזיציות יכולים לשקף רוחבי תחזית קונפורמליים, שבהם רוחב קטן יותר מקבל משקל גדול יותר,…
מחברת זו בונה מאפיינים מנתוני NASDAQ-100 ברמת דקה באמצעות שלושה תהליכים: רגרסיה אוטורגרסיבית הטרוגנית מתגלגלת לחיזוי שונות בטווח הקרוב, התמרת פורייה לתיאור מבנה מחזורי בפעילות האחרונה, וחתימות מסלול בעומק שתיים ללכידת סדר השינויים במחיר, בזרימת ההוראות…
ניתוח זה משתמש בהודעות NASDAQ TotalView-ITCH כדי לתאר פעילות בזירת מסחר ולבנות טבלת עסקאות המקושרת לסימול, לצד ולמאפייני הוראה. הוא סופר סוגי הודעות, משווה את המסחר לאירועי ציטוט והסרה הרבים ממנו בהרבה, ומדרג סימולים לפי מחזור כספי כדי לבחון כיצד הפעילות…
מדריך מערך הנתונים מתאר תהליך להשגת סדרות FRED, התאמת התצפיות ללוח שנה יומי וטעינת מדדים נבחרים לניתוח. הדוגמאות כוללות תשואות אג״ח ממשלתיות, המרווח בין 10 שנים ל-2 שנים, VIX, מדדי תעסוקה, אינפלציה, ייצור תעשייתי ו-GDP. לאחר המיזוג, ערכים בתדירויות המקור…
מסמך זה מדגם את הטיפול בהוראות אצל ברוקר ובבורסה כמכונת מצבים סופית. הוא מגדיר מצבים מפורשים להגשה, אישור קבלה, קבלה, מילוי חלקי, ביטול, דחייה, פקיעה והשעיה, ואז ממפה אירועים למעברים תקינים. הוראה מנוהלת מצב מתעדת את היסטוריית המעברים ואת פרטי המילוי, כך…
מחברת זו בודקת אם אפשר לחקור אסטרטגיית לונג־שורט חודשית המבוססת על מאפייני חברות באמצעות פאנל חברות US שפורסם. היא בוחנת את קידוד הנתונים, את השינוי לאורך זמן ביקום הזמין, אם יש די חברות בכל איזון מחדש למילוי שני צדי הפוזיציה, אם פערי המאפיינים עשויים לעלות…
מחברת זו מפתחת את פתרון Almgren–Chriss לחיסול פוזיציה תוך איזון בין השפעת השוק לבין הסיכון שבהמשך חשיפה לתנועות מחיר. היא משתמשת בפער ביצוע ביחס למחיר ההגעה, מדגמת בנפרד השפעה קבועה וזמנית, וגוזרת את עלות הביצוע והסיכון של לוח זמנים. שינוי סלידת הסיכון מתווה…
מחברת זו מציגה כיצד לנתח גרף אירועים פיננסיים בלי לבלבל בין מועד התרחשות האירוע, מועד פרסומו לציבור ומועד חילוצו בצינור עיבוד הגרף. היא טוענת קשרי 8-K מתוזמנים, מודדת עיכובים בפרסום ובחילוץ, ובונה תמונות מצב של הגרף לפי מועדי סף של גילוי לציבור. המחברת גם…
המסמך מסביר כיצד לבנות מאפייני מיקרו־מבנה מבוססי עסקאות מתוך נתוני עסקאות של NASDAQ, המאוגדים לנרות תוך־יומיים. הוא עוסק ב-Kyle lambda, באי־נזילות Amihud, באומד המרווח של Roll, בעצימות עסקאות ובחוסר איזון בזרם הפקודות (OFI). הוא מדגיש ש-OFI חייב לסווג עסקאות…
המסמך מציג גורמים חבויים כמניעים משותפים לתשואה, המוסקים מתנועה משותפת בין חוזים עתידיים ולא מסופקים כמנבאים בעלי שם. הוא משווה שתי גישות המותאמות בתוך כל קפל אימון. ניתוח רכיבים עיקריים (PCA) מוצא כיוונים לינאריים שמסבירים את רוב שונות התשואה, ואילו גישת…
המסמך מתאר כיצד להשוות חיזויי אימות ממודלים לינאריים, מודלי הגברת גרדיאנט, למידה עמוקה טבלאית ומודלי רצפים עבור אופציות S&P 500. לפני דיווח על אבחונים הוא בודק שכל אוכלוסיית חיזויים רשומה מלאה לפי חוזה הכשירות שלה ושכל האוכלוסיות חולקות זהות של אימות צולב.…
המסמך מסביר כיצד למידת מכונה כפולה (DML) מעריכה אם חלקם של קונים יוזמי מסחר בנפח משפיע על תשואות עתידיות לאחר הבאה בחשבון של מרווח, תנודתיות קצרת טווח ותשואות נגררות. היא מסירה את השפעתם של גורמי הבקרה הן מהטיפול והן מהתוצאה באמצעות התאמה צולבת, ואז מקשרת…
המחברת הופכת בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100 להערכת אסטרטגיה, ללא אימון מודלים או הרצה מחדש של בקטסטים. היא קוראת מדדים ותיעוד מקור נתונים מהמרשם, בונה לפי הצורך טבלאות עוקבה והשוואה מזווגת, ומשווה אסטרטגיות למדד ייחוס במשקל שווה בתאריכים משותפים.…