סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
המחברת בוחנת תוצאות שנשמרו מביקורת אסטרטגיות אמיתיות, המשווה את מנוע LEAN לפרופילי Backtest תואמים של ML4T. היא מזהה את עומסי העבודה לפי מחלקת נכסים הנתמכים על ידי הקלטים שהוקפאו, ומדווחת על ראיות להתאמה בין מילויים, הערכות שווי, חותמות זמן של הערכות השווי,…
דיפרנציאציה מסדר שברי מפעילה חזקה שברית של אופרטור הפרש ההשהיה על לוגריתמי המחירים. משקלי הבינום שלה דועכים לאורך תצפיות עבר, ולכן התוצאה משלבת שינויי מחיר עם חלק ממידע רמת המחיר שנשמר. הסדר השברי קובע את הפשרה: סדרים נמוכים משמרים יותר זיכרון, אך נוטים לספק…
המסמך מסביר שיטה משותפת ליצירת חלוקות אימות ווק-פורוורד מתוך הגדרות הערכת מקרי בוחן. הוא מעביר את בניית הקפלים למחלק חלוקה המתחשב בלוח השנה, עובד עם חותמות זמן ייחודיות כדי לשמור על יישור שורות הפאנל, ומתקדם לאחור מגבול מוגדר של תקופת ה-holdout. חלונות אימון…
המחברת מתארת מאפיינים הקשריים המשתנים לאט לצורך החלטות מסחר יומיות: יחסים חשבונאיים, תנאים מקרו-כלכליים וקידודי לוח שנה. היא מפרטת מדדי ערך ואיכות כגון תשואת רווחים, רווחיות, צבירות, מינוף ותשואות תזרים מזומנים, ומתאימה נתוני יסוד רבעוניים לתצפיות יומיות…
המסמך מסביר כיצד לבנות תוויות יומיות לתשואות עתידיות של ETF באמצעות מחירי סגירה מתוקנים במועד התצפית ובמועד מסחר מאוחר יותר. הוא יוצר תווית ראשית לאופק חודשי וגרסה קצרה יותר לאופק שבועי, ומחשב תוויות על היסטוריית מחירים מלאה וממוינת של כל סימול לפני החלת…
המחברת בוחנת אם פעילות בספר הפקודות מנבאת תשואות בטווח הקרוב עבור NVDA. היא בונה מדד לחץ בספר המשוקלל לפי מרחק, מתוך הוספות, ביטולים ומילויים לפי פקודה בשוק, ואז מחליקה את הפעילות החתומה כדי לייצג שינויים בנזילות סמוך לנקודת האמצע. היא מעריכה חוסר איזון…
המחברת מסבירה מדוע שכבת סיכון כללית המבוססת על משקלי יעד אינה מתאימה למנוע המרווח הקצר של S&P 500 המתואר. המנוע מקצה נתחי הון קבועים לקבוצות שבועיות ומנרמל את המשקלים בכל קבוצה כך שסכומם יהיה אחד. לכן, הקטנת המשקלים מתבטלת בעקבות הנרמול, ולא נשארת הקצאת…
המחברת מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת holdout שטרם נחשפה, לאחר בחירת תצורה לפי נתוני אימות. היא מאתרת את התצורה שנבחרה, בונה מחדש את מפרט האימון שלה עבור תקופת ה-holdout, וגוזרת את חלון האימון מציר הזמן הזמין ומאופק התווית שנבחרה. המאגר שנוצר מונע מתוצאות…
מחברת זו הופכת דיווחי 13F מוסדיים לגרף דו-צדדי המקשר מנהלים למניות, ואז גוזרת מאפייני בעלות ברמת המניה. היא מאגדת פוזיציות כפולות של מנהל-מניה, מתקננת תוויות מנפיק, מחריגה שורות אופציות ומשתמשת ברבעוני דיווח מלאים כדי שדיווחים חסרים לא ייתפסו בטעות כיציאה.…
מסמך זה מתאר כיצד לצמצם שרשראות אופציות גדולות של S&P 500 למערכי נתונים יומיים לכל סימול עבור מחקר. סיכום המשטח בוחר אופציות הקרובות ביותר לדלתות מוחלטות יעד בתוך קבוצות מועדים לפקיעה, ואז גוזר תנודתיות גלומה בכסף בכמה טווחי זמן, הטיית פוט-קול של 25-דלתא,…
מחברת זו מדגימה גבול פריסה בין צינור למידת מכונה לא מקוון לבין מנוע LEAN של QuantConnect. היא בוחרת מערך תחזיות דרך מרשם מקרי הבוחן של ETF, מאמתת את מקור נתוני האימון והתחזיות ומייצאת תחזיות הולדאאוט מחוץ למדגם במבנה JSON שהפלטפורמה יכולה לצרוך. האלגוריתם…
מחברת זו בוחנת אם נתוני חוזים עתידיים תמידיים של Binance יכולים לתמוך באסטרטגיית חתך רוחב שמדרגת חוזים לפי פרמיה ונוקטת פוזיציות לונג ושורט. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת את יקום המסחר המוצהר במועדי סליקת מימון, משווה את רוחב…
מחברת זו משווה את השפעתן של עלויות מסחר משוערות על אסטרטגיות שנלקחו ממקרי בוחן שונים. היא קוראת בקטסטים של רגישות לעלויות עבור כל תצורת אסטרטגיה שנפרסה, משווה שארפ ברוטו לשארפ נטו בעלות המשוערת של מקרה הבוחן ומעריכה את העלות שבה שארפ יורד לאפס. שארפ נטו עובר…
מחברת זו מסבירה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע המשמרים את סדר התצפיות ואת צורתן המשותפת בסדרה עתית. היא מתארת כיצד הרמה הראשונה של החתימה מתעדת שינויים כוללים, בעוד שאיברים ברמה השנייה לוכדים שטחים מכוונים בין זוגות קואורדינטות. הוספת זמן כקואורדינטה של…
מחברת זו מדווחת על השוואות התאמה בין Backtrader, Zipline Reloaded ומסגרת מסחר פנימית באסטרטגיות נבחרות ממקרי בוחן אמיתיים. היא כוללת השוואות של ETF ושל פאנל מניות US בשני המנועים החיצוניים, וכן השוואות של חוזי CME ושל FX המצוטטים ב-USD עבור Backtrader.…
מודול זה מגדיר קו בסיס להקצאה חודשית של ETF באמצעות ציון מומנטום מותאם סיכון: תשואה מצטברת נגררת חלקי תנודתיות ממומשת שנתית. הוא בוחר בנכסים המדורגים גבוה ביותר כאשר שיפוע עקום התשואות של 10 שנים פחות 2 שנים עולה על סף; אחרת הוא מקצה באופן הגנתי בין אג״ח…
מסמך זה מסביר מערכת יומן ריצות לתיעוד אימון מודלים, תחזיות, אומדנים סיבתיים ובקטסטים במקרי בוחן של מסחר. הוא מתאר כיצד תצורות עוברות מהגדרות מקרה הבוחן דרך תפריטי אימון וקביעות מודל, ואז הופכות למפרטים פתורים הכוללים קובצי נתונים, עמודות מאפיינים, תאריכי…
תצורה זו מגדירה תהליך מחקר לאסטרטגיית לונג-שורט בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא מגדירה יקום נכסים 19 שנבחר לפי נפח, החלטות המותאמות לסליקות מימון כל שמונה שעות וביצוע במועד המימון. יעד הליבה הוא תשואה קדימה לשמונה שעות, עם וריאציות של תשואה וכיוון; המערך…
מחברת זו הופכת אחזקות 13F מוסדיות לגרף המקשר בין מנהלים למניות, עם קשרים ענפיים וקשתות אחזקה הכוללות מניות, שווי, תקופת דיווח ותאריך הגשת דיווח ציבורי. היא מדגימה שאילתות גרף לבעלות משותפת ולקשרים מרובי שלבים, ומשתמשת בדמיון Jaccard להשוואת אחזקות מנהלים.…
מחברת זו מקבצת תשואות חודשיות של תשע סדרות גורמים ושוק של מניות, אג״ח, מטבעות וסחורות באמצעות מודלים של תערובות גאוסיאניות. לאחר השמטת חודשים עם נתונים חסרים, היא מתקננת את הסדרות כדי שהבדלי קנה מידה לא ישלטו בקיבוץ. מספרי אשכולות מועמדים מושווים באמצעות…
מחברת זו מעריכה 57 מאפיינים חשבונאיים ומבוססי מחיר כמנבאים נפרדים לתשואות מניות US בחודש הבא. היא מחשבת מתאמי דירוג בחתך רוחב חודשי, ממוצעת אותם לאורך זמן ומתאימה את אי-הוודאות לתלות סדרתית ולבדיקת מועמדים רבים. היא בודקת גם אם הקשרים נשמרים לאורך תקופות…
הדגמה זו מתארת את המבנה התפעולי של אסטרטגיית קריפטו הפועלת ברציפות ומחוברת לברוקר ספוט של USD. היא ממפה יקום גדול יותר של חוזים עתידיים תמידיים ממקרה בוחן לקבוצה הקטנה יותר של צמדי ספוט זמינים, ואז מעבירה פרוקסי לציון z של מומנטום דרך לולאה מול הברוקר. היא…
פרק זה מציג מסגרת להפיכת רעיון מסחר למפרט מאפיינים מתועד. הוא מבקש מהחוקרים להתאים את אופקי המאפיינים להחלטה המיועדת, לציין השערה לגבי הגורם המניע ולהבחין בין אותות חיזוי לבין משתני מצב הקשריים. בחירות של מסגרת ייחוס, ייצוג ואגרגציה צריכות לנבוע מהטענה…
מדריך זה מבחין בין אמידת השפעה סיבתית לבין גילוי מבנה סיבתי, וממפה שאלות מחקר נפוצות לספריות Python מתאימות. EconML ו-DoWhy אומדות השפעות כאשר מבנה ההתאמה ידוע או מוגדר במפורש; Tigramite ו-causal-learn מציעות מבנים מתוך נתוני סדרות עתיות או נתוני חתך. הוא…