סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו מיישמת כלל חזרה לממוצע של RSI בפוזיציות לונג בלבד, עבור נתוני נרות תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסט מונחה-אירועים. היא מאגדת תצפיות תוך-יומיות לנרות יומיים לפי UTC, מחשבת RSI פשוט של רווחים והפסדים מתגלגלים, נכנסת כשהמדד מתחת לסף מכירת היתר…
מחברת זו מיישמת שני גלאים סדרתיים על שגיאות תחזית אמיתיות מנתוני אימות של שתי תצורות מודל ליניארי למניות US, לאורך שנה קלנדרית. גלאי שינוי ממוצע בשני חלונות מחפש שינויים בגודל השגיאה, ואילו צג תדירות ימים גרועים עוקב אחר תדירות התחזיות הכיווניות השגויות. כל…
מחברת זו מציגה מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות של ETF. הרשת דוחסת את שורת התכונות של קרן לייצוג בעל ממד נמוך, וחוזה תשואות ישירות מתוך הייצוג הזה. בניגוד למקודדים אוטומטיים מותנים באותה משפחת מודלים, היא אינה מניחה שהתשואות נוצרות ממספר קטן של…
מסמך זה מתאר כיצד לגזור מרווח אימון יחיד לקבוצת החזקה מתוך מפרט קיים של אימות ווק-פורוורד. הוא נוטל את תאריכי קבוצת ההחזקה שהוגדרו בתצורת המחקר, משתמש בתחילת האימון המוקדמת ביותר מבין קפלי האימות, ומסיים את האימון מוקדם דיו כדי להשאיר פער המכסה את חיץ…
מחברת זו בונה תוויות לתשואה עתידית של סטרדלים שורט במחיר מימוש הקרוב למחיר השוק במניות S&P 500. מכיוון שסטרדל 30-הימים הנומינלי בפאנל היומי מייצג חוזה אחר בכל יום מסחר, סדרת מחירים מוזזת הייתה מערבבת בין מכשירים. במקום זאת, התווית עוקבת אחר חוזי הקול והפוט…
המחברת מסבירה כיצד לבדוק אם אירועים כגון אותות מסחר או הכרזות חוזים תשואות מעבר למדד ייחוס של השוק. היא מדגימה את תהליך העבודה באמצעות פריצות מומנטום ב-ETF נזילים: אומדים מודל שוק מתשואות שלפני האירוע, מחשבים תשואות חריגות בחלון האירוע, ואז מצרפים ממוצעים…
ניתוח ההיתכנות בוחן אם נתוני ציטוטים יכולים לתמוך באסטרטגיה ניטרלית לשוק וחתכית לרוחב, שמדרגת את מרכיבי NASDAQ-100 כל רבע שעה ומחזיקה את שני קצות הדירוג. הוא בודק אם יש מספיק סימולים זכאים עם ציטוטים, משווה תנועות במחיר האמצע לעלויות הלוך ושוב ייחודיות…
ניתוח זה משווה יומני מיון תכונות בתשעה מקרי בוחן של מסחר. הוא מבחין בין מובהקות של שיעור גילויים שגויים לפי Benjamini–Hochberg לבין מסלול שני להחלטת PROCEED, המשלב רף גודל אפקט ייחודי למקרה עם יציבות סימן בין קיפולים. מכיוון שההחלטה היא איחוד של מסלולים,…
המחברת מבצעת כוונון עדין לשלוש נקודות ביקורת של שנאים עבור סיווג סנטימנט פיננסי במשפטים לשלוש מחלקות, ומשווה את הדיוק, F1 המאקרו, מטריצות הבלבול, מספר הפרמטרים וזמן האימון שלהם. היא משתמשת בחלוקה מרובדת לאימון, תיקוף ובחינה של Financial PhraseBank, מקבעת את…
המסמך מתעד דיון מובנה בין שורי לדובי בשאלה אם הפדרל ריזרב יעלה את הריבית היעד שלו במהלך 2026. שלושה סוכנים מעריכים את השאלה, והטיעונים מסתמכים על תחזיות הפד, אינפלציה, תנאי שוק העבודה, תחזיות של מוסדות פיננסיים ושינויים היסטוריים במדיניות. התרחיש השורי מדגיש…
המחברת מסבירה כיצד לחלץ עסקאות בעלי עניין מקובצי XML גולמיים של טופס 4 של SEC לצורך מחקר מניות. היא מתייחסת לכל בלוק עסקה כיחידת הניתוח, ושומרת על הקשר בין קוד העסקה, התאריך, מספר המניות, המחיר והכיוון. מעבר בעץ XML מונע ערבוב שדות בין עסקאות או בין מקטעי…
המחברת בונה גורמים של רכיבים ראשיים מפאנל של תשואות חוזים עתידיים של CME, ולא ממאפיינים מהונדסים כגון קארי, מומנטום או תנודתיות. PCA מוצא כיוונים שמסבירים שונות בין מוצרים; הראשון עשוי להידמות לתנועת שוק משותפת, ורכיבים מאוחרים יותר עשויים לשקף תנועה משותפת…
המחברת משווה שכבות של הוראת סטופ-לוס, סטופ נגרר ויציאה לפי זמן בבקטסטים קבועים של מיקרו-מבנה ב-NASDAQ-100. האסטרטגיה מקבלת החלטות מדי חמש עשרה דקות, בעוד שכללי הסיכון עוקבים אחר המחירים מדי דקה, כך ששכבה יכולה לצאת מפוזיציה בין עדכוני אותות. היא מעריכה כיצד…
המסמך מציג שתי גישות של גורמים חבויים לתשואות חוזים עתידיים. ניתוח רכיבים ראשיים מוצא כיוונים בלתי מתואמים שמסבירים את מירב השונות בתשואות, בעוד שגורם היוון סטוכסטי עצבי מחפש צירופים הקשורים לחתך הרוחב של התשואות הצפויות ויכול להשתמש במאפייני מוצרים כגון…
המחברת מסננת תכונות מועמדות לאסטרטגיה שמוכרת סטרדלים במחיר המימוש ומחזיקה בהם עד לפקיעה. בכל יום מסחר היא משווה את הדירוג החתכי לרוחב של השמות הזמינים לפי תכונה לדירוג התוצאות הסופיות של הסטרדלים, ואז מחשבת את ממוצע ההסכמה בין הדירוגים לאורך תקופות התיקוף.…
המחברת משווה בין חיזוי קונפורמי מפוצל, רגרסיית קוונטילים קונפורמית והסקה קונפורמית אדפטיבית לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF. בקיפולי ווק-פורוורד היא מאמנת על תת-קבוצה אחת, מכיילת שגיאות רווחים על אחרת ומעריכה תצפיות מאוחרות יותר. חיזוי קונפורמי מפוצל משתמש…
המחברת מעריכה תחזיות תיקוף כתיקי מניות לונג בלבד, באמצעות בחירה שוות משקל של K המובילות ולוח החלטות שנקבע לפי התדירות של כל תווית. היא בודקת את סדר האירועים מסגירה לפתיחה הבאה באמצעות הרצת אות אקראי עם זרע קבוע, ואז סורקת אפשרויות לריכוז התיק באותו תהליך…
המסמך מתאר דרכים להפוך רשומות מתוארכות של ישויות למערכים עבור מקרי בוחן של גורמים חבויים. שיטה אחת משאירה רק ישויות שעומדות בסף כיסוי שנלמד ממערך נתוני זכאות, וכך יוצרת ציר ישויות עקבי ומשאירה תצפיות חסרות כ-NaN. שיטה שנייה בונה חתכים רוחביים לא אחידים,…
מודול השירות המשותף מספק צינור הגברת גרדיאנט אחיד למחקר כמותי. הוא מגדיר הגדרות קיבולת וממפה שמות פרמטרים תקניים להגדרות המתאימות ב-LightGBM, ב-XGBoost, ב-CatBoost וב-Histogram Boosting של scikit-learn. הוא מטפל גם בבחירות זמן ריצה כגון ביצוע ב-CPU או…
המחברת בוחנת צינור כותרות של ESG המבוסס על מילות מפתח ומשווה את פלט המסווג המובנה לדרישות שעל עוזר ליצירה מועשרת באחזור לעמוד בהן. רשימת מילות מפתח ראשונה בוחרת כותרות, ורשימה שנייה משייכת להן תוויות סביבתיות, חברתיות או של ממשל תאגידי. החלת המסווג על כל…
המחברת משתמשת ב-SHAP כדי להסביר ברמת הטוקן את ההסתברויות של FinBERT לסנטימנט פיננסי בשלוש מחלקות. היא מקבעת נקודת ביקורת של מודל, מתאימה במפורש את תוויות הפלט, ואז בוחנת אילו טוקנים מעלים או מורידים את ההסתברות למחלקה החזויה בכמה כותרות שנבנו לצורך הדוגמה.…
המחברת ממפה עמודות של תכונות מבוססות מודל בתשעה מקרי בוחן של שווקים, באמצעות קריאת סכמות Parquet במקום טעינת מערכי הנתונים המלאים. היא משמיטה שדות מזהים, סופרת עמודות לפי שוק ומקצה משפחות תכונות לפי מחרוזות בשמותיהן, ובהן מודלי תנודתיות, מדדי משטר, תחזיות…
מקרה הבוחן משווה מודלים רציפים על לוח מאפיינים של מניות ואופציות ב-S&P 500. הוא משלב LSTM, ששומר מצב באמצעות שערים לאורך חלון הסתכלות לאחור, עם קו בסיס N-Linear שמסיר את הרמה האחרונה ומתאים מיפוי ליניארי. קו הבסיס בוחן אם זיכרון חוזר מוסיף ערך מעבר למיפוי…
המחברת מסבירה את הארכיטקטורה בת חמשת החלקים של TimeGAN: רשת הטמעה ורשת שחזור ממפות בין תצפיות גולמיות למרחב חבוי, רשת מפקחת לומדת מעברים בזמן, ורשת מחוללת ורשת מבחינה מאומנות באופן יריבי. היא מתארת אימון בשלבים ומיישמת את המודל על תשואות לוגריתמיות יומיות של…