סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
המחברת משווה בין יחסי שארפ ברוטו ונטו על פני טווחי עלויות של אסטרטגיות שנלקחו מבקטסטים של מקרי בוחן. לכל תצורת אסטרטגיה שנפרסה, היא קוראת מהארטיפקטים המתועדים את העלות המשוערת לכל צד ואת תדירות האיזון מחדש, מבצעת אינטרפולציה ליחס שארפ בעלות המשוערת, ואומדת…
רשומה זו מתעדת מחקר שביצעו כמה סוכנים בשאלה אם ארצות הברית תיקלע למיתון עד סוף 2026, לפי כלל הכרעה מוגדר המבוסס על התכווצויות רבעוניות רצופות של GDP או על תאריך מיתון של NBER. שלושה סוכנים חיפשו תחזיות צמיחה, מדדי מיתון, תחזיות למדיניות מוניטרית ושיעורי בסיס…
מסמך זה מפתח מאפיינים לבחינת השאלה אם פוזיציות צפופות בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו חוזות תשואות יחסיות. הוא מסביר את כיוון תשלום המימון, את תפקיד מדד הפרמיה, ומדוע ייתכן שצריך להשלים ערכי מימון או פרמיה גולמיים בייצוגים כגון ציוני תקן היסטוריים, דירוגים…
PCA של פרמיית סיכון משנה את מטריצת השונות המשותפת באמצעות הוספת מכפלה חיצונית משוקללת של וקטור התשואה הממוצעת בנתוני האימון. הווקטורים העצמיים המובילים שלה מגדירים תיקי גורמים סטטיים: PCA רגילה מתקבלת כשהמשקל הוא אפס, ואילו משקלים חיוביים מטים את הגורמים…
מחברת זו ממירה חלונות תשואה מתגלגלים של ETF לתמונות דו-ערוציות עבור רשת עצבית קונבולוציונית. שדה הסכימה הזוויתית של Gramian משנה את קנה המידה של הערכים בכל חלון, ממפה אותם לזוויות ומתעד קשרים טריגונומטריים בין זוגות של נקודות זמן. שדה המעבר של מרקוב מחלק את…
המחברת מודדת כיצד ביצועי האימות של אסטרטגיה נבחרת המבוססת על מאפייני חברות US משתנים כאשר עמלות והחלקת מחיר משוערות משתנות. היא מריצה מחדש את אותה תצורה לאורך טווח עלויות מוגדר, ומחלקת כל חיוב כולל שווה בשווה בין עמלה להחלקת מחיר. השארת האסטרטגיה קבועה…
תצורה זו מתארת מחקר תוך־יומי של איתותי זרימת פקודות ביקום NASDAQ-100 בנקודת זמן נתונה. היא מגדירה תת־קבוצה שסוננה לפי עלויות, באמצעות מידע נזילות שהיה זמין לפני כל תקופת הערכה, מפרטת לוחות זמנים להחלטות בכמה אופקי תחזית ומבחינה בינם לבין הזנת המחירים בתדירות…
מחברת זו משתמשת במודל תערובת גאוסיאנית כדי לקבץ חודשים לפי ההתנהגות המשותפת של תשע סדרות תשואה של גורמים וסוגי נכסים. היא מתקננת תצפיות חודשיות, מסירה חודשים עם ערכים חסרים ומשווה מספרי אשכולות מועמדים באמצעות BIC, AIC וציון צללית. לאחר מכן המחברת מפרשת את…
מחברת זו בונה סוכן חיזוי העובר לסירוגין בין הסקה לפעולות בלולאת ReAct. מרחב הפעולות שלו קטן במכוון: הסוכן יכול לחפש ראיות או להגיש תחזית הסתברותית. ממשק משותף בן שתי שיטות מאפשר ללולאה להשתמש בספקים שונים של מודלי שפה, ואילו אימות סכמה בודק כל תגובת מודל…
מחברת זו בוחנת את אתגר הגילוי הסיבתי של ADIA Lab כמדד להשוואה ללמידת דפוסים בתוך משפחת סימולטורים מוכרת. המשימה מספקת מערכי נתונים סינתטיים רבים המשויכים לגרפים מכוונים חסרי מעגלים ידועים, ואז מעריכה מודלים לפי סיווג התפקיד של כל משתנה ביחס לטיפול ולתוצאה.…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת החזקה עבור תצורת מודל של חוזים עתידיים מסוג CME. התצורה נבחרת לפי תוצאות אימות, ואז המודל מותאם מחדש על נתונים המסתיימים לפני תחילת חלון ההחזקה. מרווח תוויות מפריד בין תצפיות האימון לתקופת ההערכה, כך שתוצאות התוויות…
מחברת זו מסבירה את Tail-GAN, גישה גנרטיבית אדברסרית ליצירת תרחישי תשואה פיננסיים תוך מיקוד בערך בסיכון (VaR) ובתוחלת ההפסד (ES). היא משתמשת במיון דיפרנציאבילי כדי לאפשר לגרדיאנטים לעבור דרך אומדני קוונטילים, ומקרינה אומדני סיכון על אילוץ המקשר בין VaR ל-ES.…
מחברת הנדסת מאפיינים זו מסבירה כיצד מידע איטי יותר יכול להתנות איתותי מסחר מהירים באמצעות נתונים פונדמנטליים, נתונים מאקרו־כלכליים והקשר לוח השנה. היא מתארת יחסי ערך כגון מכפיל הון לשווי שוק ותשואת רווח, מדדי איכות כגון תשואה על ההון וצבירות, מדדי מאקרו…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת החזקה עבור תצורת מיקרו־מבנה של NASDAQ-100, לאחר בחירת המודל והאסטרטגיה בקפלי אימות. היא משחזרת את מפרט האימון שנבחר, גוזרת קפל החזקה מתוך החלון שהוגדר למקרה הבוחן ומתאימה מחדש את המודל באמצעות נתונים מוקדמים בלבד.…
מדריך זה מציג את דוחות המחויבויות של סוחרים של CFTC, הזמינים לציבור, כמקור לנתוני פוזיציות שבועיים בחוזים עתידיים. הוא מבחין בין דוח Traders in Financial Futures, המסווג משתתפים כגון דילרים, מנהלי נכסים וסוחרים ממונפים, לבין הדוח המפורק המשמש לחוזים עתידיים…
מחברת זו מסכמת תוצאות אימות רשומות של חמישה אומדי גורמים חבויים על פני סדרת מקרי בוחן. תחילה היא ממפה אילו אומדים כוללים תוצאות לכל פאנל, ואז מזהה את האומד המוביל לפי מקדם מידע ממוצע יומי של דירוג Spearman (IC), עם רווחי סמך של HAC. היא גם משווה אומדים בפאנל…
מחברת זו מסבירה כיצד מגבלת השתתפות בנפח מגבילה את הכמות מתוך הוראת־אב שאפשר לבצע בכל פרק זמן בשוק. ברוקר מחשב את המנה המותרת לפי נפח המסחר שנצפה ומעביר את היתרה שלא בוצעה לפרק הזמן הבא. תקרות השתתפות נמוכות יותר מצמצמות את טביעת הרגל בשוק אך מאריכות את זמן…
מסמך זה מתאר מערך נתונים יומי של ETF, המיועד למאגר מועמדות למחקר מומנטום ונכסים שונים. הוא מכסה תשע קטגוריות, ובהן מניות בארה״ב ובשווקים בינלאומיים, US, הכנסה קבועה, סחורות, קרנות ייעודיות ומטבעות. הנתונים מגיעים מ-Yahoo Finance, ותהליך העבודה הנלווה מוריד,…
מחברת זו מדגימה הערכה של גורם יחיד באמצעות נתוני ETF אמיתיים ודוגמה למומנטום הנגזר ממחירים. היא מודדת מקדמי מידע של Spearman בחתך רוחבי מול תשואות עתידיות, משווה אופקים ומסבירה את ההבדל בין ממוצע של מקדמי מידע רוחביים יומיים לבין חישוב מתאם מאוחד אחד. היא…
מקרה בוחן זה מסנן מאפיינים פיננסיים ומאפיינים מבוססי מודל מול תשואות עתידיות עבור אסטרטגיית מיקרו־מבנה של NASDAQ-100. הוא מחשב לאורך זמן מקדמי מידע של דירוגים רוחביים, מתקן את ההסקה לתלות ולבדיקות מרובות, ובוחן את צורת התשואות לפי קוונטילים ואת היתירות בין…
פרק זה מציג יצירה מועשרת בשליפה כדרך להפוך מודלי שפה לשימושיים יותר במחקר פיננסי פתוח, שבו טענות לא מבוססות והזיות עלולות להיות יקרות. הוא עובר על המערכת, מקליטת מסמכים וחלוקה למקטעים השומרת על המבנה, דרך מטא־נתונים והטמעות ייעודיות לתחום, ועד לשליפה…
מחברת זו בוחרת מקרה בוחן של חוזים עתידיים מסוג CME מתוך בדיקות היסטוריות רשומות לאימות, הכוללות כללי איתות, הקצאה ושכבות ניהול סיכון. היא משווה מועמדות על פני שני אופקי התשואה ובוחרת את התצורה בעלת מדד Sharpe הגבוה ביותר באימות. ניתוח הרגישות לעלויות מתאר את…
מחברת זו מפתחת מאפיינים הדורשים סדרות של כמה נכסים. היא משווה בין מבחני Engle-Granger ו-Johansen לקו־אינטגרציה, מסבירה מדוע תנועה משותפת לבדה אינה מעידה על מרווח סטציונרי, ואומדת יחסי גידור הן באמצעות רגרסיה על מלוא המדגם והן באמצעות מסנן Kalman המתעדכן…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תוויות לתשואות עתידיות תוך־יומיות עבור מניות NASDAQ-100 באמצעות נרות דקה וציטוטי NBBO. היא מגדירה תשואות מהנר שאחרי האות ועד לנקודת סיום עתידית מוגדרת, משתמשת בנקודות האמצע של הציטוטים להפחתת קפיצות בין מחירי קנייה למכירה ומתייחסת…