סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
המסמך מתאר תהליך הערכת אסטרטגיות עבור בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100. הוא קורא הרצות קיימות במקום לאמן מודלים או להריץ מחדש בקטסטים, עוקב אחר שושלות אסטרטגיה נבחרות, משווה מועמדות למדד שווה־משקל ומעריך תוצאות אימות ובדיקה חיצונית. שיטת ההשוואה…
המסמך מתאר בניית מטריצת מאפיינים בחתך רוחב למניות S&P 500, באמצעות שילוב היסטוריות מחירי מניות מתואמים עם משטחי תנודתיות גלומה באופציות שעברו סיכום. הוא מארגן את המאפיינים לפי תפקיד, קלט, תקופת מבט לאחור ועיכוב בזמינות. ערכים הנגזרים מאופציות נדחים בסשן אחד,…
המחברת מריצה או משחזרת פאנל של סוכני מחקר זהים שעונים על שאלת תחזית משותפת, ואז בוחנת את התחזיות, פעילות החיפוש ועקבות השיחה שלהם. מעקב נפרד לכל סוכן שומר על ייחוס בתהליכים מקבילים. הדוגמה מראה שסוכנים עם אותה הנחיה ואותם כלים עדיין עשויים להחזיר תחזיות…
המחברת מגדירה תוויות תשואה כוללת חודשית למחקר מאפייני חברות US בחתך רוחב, ובודקת כיצד התוצאות האלה מתיישבות עם שורות ספק הנתונים. הפאנל מצמיד מאפיינים מהחודש הקודם לתשואה שנצברה בחודש שלפיו מתוארכת כל שורה, כך שהזזת התשואה קדימה פעם נוספת תוסיף חודש שלא…
המחברת מראה כיצד עלויות ביצוע מפורשות עלולות לשחוק את התשואה הגולמית של אסטרטגיה תוך־יומית היפותטית. היא מעגנת את המרווח לחצייה במרווח המצוטט המשוקלל לפי נפח החציוני בקרב NASDAQ-100 המרכיבים, ואז בונה מקרי עלות לחצייה, לפקודות שבוצעו ולביצוע פסיבי באמצעות…
המחברת מסבירה כיצד רשת קונבולוציה זמנית (TCN) יכולה לחזות תשואות מנתונים פיננסיים מסודרים. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט בכל זמן תלוי רק בקלט הנוכחי ובקלטים מוקדמים יותר. דילציות בקונבולוציה מרחיבות גאומטרית את שדה הקליטה בין שכבות, ומאפשרות לרשת לכסות…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…
מחקר מקרה זה הופך תחזיות מודל שמורות למניות US לתיקי לונג-שורט במשקל שווה. הוא בוחן כמה שיטות כניסה, שכל אחת בוחרת בשמות המדורגים בראש לפוזיציות לונג ובשמות שבתחתית לפוזיציות שורט, כדי לבדוק כיצד ריכוזיות התיק קשורה לדירוגי המודל. לפני הערכת ציוני המודל, הוא…
מסמך זה מתאר כמה דרכים להמיר ציוני תחזית לאותות מסחר: ספים קבועים, אחוזונים מתגלגלים לכל נכס ואחוזונים רוחביים. ספים קבועים משתמשים ברמת ציון שנבחרה; ספים מתגלגלים מסתגלים להתפלגות הציונים האחרונה של נכס; וספים רוחביים בוחרים נכסים יחסית לעמיתיהם בכל חותמת…
מחברת זו סוקרת אסטרטגיית מטבע חוץ נבחרת ואת שושלתה בתקופת המבחן באמצעות תוצרי מחקר רשומים. היא משחזרת את הבחירה מתוך קבוצת מועמדים קפואה מתקופת האימות, ומדרגת בקטסטים זכאים שאינם בקריסה לפי שארפ בתקופת האימות, תוך שימוש בשובר שוויון דטרמיניסטי. מודל תקופת…
מסמך זה מתאר כלי עזר להשוואת אסטרטגיות מסחר רשומות ולבניית הערכות מובנות של מחקרי מקרה. שיטת דירוג מרכזית מגבילה את סדרות התשואה לחותמות הזמן המשותפות המדויקות לפני חישוב מדדי התיק, כך שכל מועמד נבחן על פני אותו בסיס נתונים. היא דוחה חותמות זמן כפולות וחפיפה…
המחברת משווה בין sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM ו-CatBoost במשימת חיזוי תשואות של ETF. היא מודדת מקדם מידע רוחבי, זמן אימון וזיכרון תהליך בהרצות CPU ובמקרים הנתמכים גם GPU, תוך שימוש בהגדרות מודל קלות, בינוניות וכבדות. היא בוחנת גם אילוצים…
המחברת מאבחנת כיצד אסטרטגיית מומנטום חודשית קבועה של ETF פעלה בתנאי תנודתיות, מגמה ועקום תשואות. תוויות המשטר נועדו להיות ידועות לפני התשואה שהן מתארות: תנודתיות ומגמת המדד משתמשות בשערי סגירה קודמים ומושוות לחציונים היסטוריים מתרחבים, ואילו מרווח האוצר…
מחברת זו הופכת תחזיות מניות רוחביות לתיקי לונג-שורט באמצעות דירוג המניות בכל איזון מחדש, קניית המניות בראש הדירוג ומכירה בחסר של המניות בתחתיתו, תוך הקצאת הון שווה לכל פוזיציה. משקל שווה מספק בסיס להשוואה שמבודד הבדלי דירוג מהשפעתו של מקצה מורכב יותר. היא…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לבחירת מאפיינים במחקר ETF, שמטרתו לצמצם מועמדים רבים של טרנספורמציות וחלונות מבט לאחור לקבוצה קטנה יותר לצורך מודלים בהמשך. היא מחשבת מקדמי מידע של ספירמן רוחביים בין מאפיינים לתשואות עתידיות, וממצעת את הקשרים ברמת התאריך במקום…
מחברת זו מעריכה תחזיות מודל כאסטרטגיות מסחר של NASDAQ-100 באמצעות מנוע בקטסט משותף. תחילה היא מריצה בדיקת תקינות עם אותות אקראיים: רווחים מתמשכים לאחר עלויות יצביעו על בעיות כגון שימוש במידע עתידי, נתונים שאינם מיושרים או עלויות שלא חויבו. לאחר מכן היא משווה…
מחברת זו בודקת אם אסטרטגיית דירוג מניות בחתך רוחב של חמש עשרה דקות ישימה לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא משתמשת בנתוני ציטוט של NASDAQ-100, בתשואות אמצע ובחלון פיתוח שקודם לתקופת המבחן, כדי לבחון את היקום הזכאי של האסטרטגיה, עלויות מסחר הלוך ושוב, אופקי…
הקוד מתאר כיצד נקבעות הגדרות בקטסט מתוך תצורת מחקר המקרה, וכיצד זהות הריצה מתחשבת בשינויים ביקום הנכסים הנסחרים ובגיל התחזיות. הלקח המרכזי הוא שיש לרשום במפרט האסטרטגיה כל מסנן שמשנה את התיק או את קבוצת התחזיות; אחרת ריצות שונות עלולות לחלוק אותו גיבוב…
המסמך מציג דרכים להשוות תשואות אסטרטגיה לשני מדדי ייחוס חיצוניים: תשואות כוללות יומיות של SPY ותשואות שוק של פמה-פרנץ׳, המחושבות באמצעות חיבור פרמיית הסיכון של השוק לריבית חסרת הסיכון. הוא מספק כלי עזר לסינון תאריכים ולהתאמת סדרות, לרבות צירוף לפי חודש עבור…
המסמך מתאר התאמה של מודל רצף ליניארי פשוט לתכונות ברזולוציה של דקה אחת במדד NASDAQ-100, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקים. כל קלט מכיל את השעה הקודמת עבור מניה אחת, כביטויים של שינויים ביחס לתצפית העדכנית ביותר, והמודל ממפה את החלון שנוצר לתחזית. הוא נועד…
המסמך מציג תהליך מחקר מסחר בלמידת מכונה, שמוביל רעיונות דרך נתונים ובניית תכונות, אימון מודלים, בקטסט, עלויות עסקה, החלטות תיק וסיכון, פריסה וניטור. הוא מדגיש גבול ראיות בין כיוונון חקרני להערכה סופית, אימות ווק-פורוורד ושיטות להתמודדות עם בדיקות מרובות,…
מחקר זה בחוזים עתידיים מסוג CME בוחן קיבולת של עצי הגברת גרדיאנט ופונקציות הפסד שונות, תוך רישום תחזיות בנקודות ביקורת מרובות במהלך האימון. מספר העלים בעץ קובע עד כמה המודל מחלק את מרחב התכונות, ואילו פונקציות הפסד ריבועית, מוחלטת ו-Huber נבדלות בעוצמת…
מחברת זו בוחנת כיצד בחירות רגולריזציה של Ridge משפיעות על מקדם המידע בפאנל ETF, וכיצד חיפוש היפרפרמטרים עלול לנפח ביצועים מדווחים. תחילה היא מעריכה רשת אלפא רחבה בקיפולי ווק-פורוורד, תוך שינוי קנה המידה של התכונות בכל קיפול אימון, ואז משווה בחירה בלולאה…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תשואות ספוט עתידיות לטווחים של אחד, חמישה ו-21 ימי מסחר עבור יקום קבוע של FX צמדי מטבעות. תחילה היא ממפה נרות של ארבע שעות למושבי מסחר לפי לוח גלגול של ניו יורק, ואז בונה תשואות בלי להסיר שורות לפני ההזזה. בדיקות מוודאות שלכל תוצאה…