סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
המסמך מתאר מחקר אבלציה שבודק אם הטמעות גרף שנלמדו משפרות תחזיות תשואת מניות מעבר למאפיינים טבלאיים רגילים. הוא בונה רשת מקורלציות היסטוריות של תשואות מניות, יוצר מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה תוך שימוש במידע שהיה זמין לפני חלון התחזית, וחוזה את תשואת כל…
ההגדרה מתארת אסטרטגיית לונג־שורט יומית על פני 20 צמדי FX. היא קובעת זמן החלטה בסגירת ניו יורק, ביצוע בנר הבא, הקצאה במשקל שווה ואותות דירוג המבוססים על מומנטום או Carry. היא מפרטת גם עלויות מרווח ונקודות Swap, ספי איזון מחדש, גדלים אפשריים של תיק, שיטות…
מסמך זה מתאר רכיב ליצירת השוואות ביצועים מזווגות בין שלבי בחירת אסטרטגיה. הוא משווה בין בחירת אותות לאמות מידה במשקל שווה, בין בחירות בקבוצת ההחזקה ובקבוצת האימות, וכן בין שלבי מעבר בהקצאה, ברגישות לעלויות ובשכבת סיכון. רוב ההשוואות משתמשות ב־Bootstrap מזווג…
המחברת משווה בין Bagging של יער אקראי לבין XGBoost, LightGBM ו־CatBoost בחיזוי תשואות מניות מתוך מאפייני חברות שעברו אנונימיזציה. היא משתמשת בחלוקות אימון, אימות ובדיקה זמניות שהוגדרו מראש, מודדת מקדם מידע של דירוג ספירמן כמדד העיקרי ומוסיפה R-squared…
סקירת הפרק ממפה את שלבי המחקר שבין נתוני שוק מאומתים להערכת מודלים. היא עוסקת בעיבוד מקדים המותאם לחלוקה למקטעים, בהחלטות קידוד וטיפול בנתונים חסרים, ולאחר מכן בבניית יעדים התואמת לביצוע, לרבות תוויות בעלות אופק קבוע ותוויות מבוססות אירועים. חפיפת תוויות,…
המחברת משווה בין נשירת מונטה קרלו לאנסמבלים עמוקים כשיטות לאמידת אי־ודאות בתחזיות תשואה יומיות של ETF. נשירה נשארת פעילה לאורך תחזיות חוזרות, ואילו חברי האנסמבל מאומנים בנפרד; הפיזור בין התחזיות של כל אחת מהשיטות אומד את אי־הוודאות של המודל, אך כשלעצמו אינו…
מסמך זה מתאר כיצד לבחור קבוצה קפואה של מניות לבקטסטים של אימות ולבדיקות היסטוריות על קבוצת ההחזקה, תוך שימוש בעלות מסחר משוערת הלוך ושוב. המדד החלופי משלב עלויות משוערות למניה ביחס למחיר המניה הממוצע עם פי שניים מהחציון של חצי המרווח, כששניהם מבוטאים בנקודות…
מסמך זה מסביר מדוע סדרת אופציות יומית בעלת מועד לפדיון קבוע אינה סדרת תשואות של פוזיציה שהוחזקה בפועל. הוא בוחר רגלי אופציות רכש ומכר בעלות אותו מחיר מימוש ואותה פקיעה, שעוברות מסנני נזילות, מועד לפדיון, אומדן תנודתיות ודלתא, ואז מדרג אוכפים מועמדים לפי…
מחקר NASDAQ-100 זה בוחן כיצד עלויות עסקה משפיעות על אסטרטגיית מניות שמאזנת מחדש בתדירות גבוהה. הוא מפריד בין שתי תגובות אפשריות לעלויות: הגבלת היקום הנסחר לשמות נזילים יותר ובעלות נמוכה יותר, והפחתת תדירות האיזון מחדש. הפרדת השינויים מסייעת לזהות אם שיפור…
מסמך זה מסביר כיצד ממשק חיפוש של סוכן תחזיות יכול להגביל את הראיות שלו ולאפשר ביקורת על פעילותו. פרוטוקול שאינו תלוי בספק מחזיר תוצאות מטיפוסים מוגדרים, עם מקור, תאריך פרסום, ציון רלוונטיות ותוכן, ואילו מסנן סף החיתוך מסיר תוצאות מתוארכות שפורסמו במועד גבול…
ניתוח זה בודק אם נתוני אופציות יומיים יכולים לתמוך באסטרטגיה שבועית שמוכרת אוכפים במחיר מימוש קרוב למחיר השוק על מרכיבי S&P 500, מגדרת מניות לפי דלתא ומחזיקה בחוזים עד לפקיעה. הוא מסביר כיצד אופציות רכש ומכר יוצרות אוכף, כיצד תנודתיות משתמעת וממומשת קשורות…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
מחברת זו בודקת אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים שבועית בחתך רוחב לפני התאמת מודל כלשהו. היא מתארת תכנון שמדרג מוצרי CME, פותח פוזיציות לונג בחוזים המדורגים בראש הרשימה ושורט בחוזים שבתחתיתה, ובוחן אם מספיק מוצרים מצוטטים במועדי האיזון מחדש…
סקריפט ההוכחה מפעיל תהליך מחקר מצומצם בחוזים עתידיים של CME, מתחזיות המודל ועד למשקולות תיק ולבקטסטינג. הוא בודק שהתחזיות מכסות בדיוק את מפתחות המוצר, חותמת הזמן והקיפול הצפויים, שהמצבים המותאמים וקובצי התחזיות תואמים לגיבובים המתועדים, ושהרצת הבקשה מחדש…
מדריך זה מסביר כיצד לארגן נתוני שוק מעבר להורדות חד-פעמיות. הוא מציג מנהל מאוחד לשליפת סימולים יחידים או קבוצות, יקומי סימולים מוגדרים מראש ומותאמים אישית, ואחסון Parquet המחולק לפי Hive. הוא עוסק גם בשליפת טווחי תאריכים, בעדכון נתונים שמורים באופן מצטבר,…
מחברת זו בוחנת כללי סיכון ברמת הפוזיציה וברמת התיק על שילובי הקצאת ETF מובילים באסטרטגיה חודשית. היא מקבעת כל תחזית רשומה, ריכוזיות ומקצה, ואז משווה את התוצאות עם שכבת הסיכון לבסיסי ההקצאה המקוריים שלהן. הסריקה כוללת הוראות סטופ-לוס קבועות, סטופים נגררים…
מסמך זה מתאר תהליך עבודה משותף לאימון רשתות קונבולוציה זמניות על נתונים יומיים של צמדי FX. המודל מקבל רצף באורך קבוע, ויום צפוי שחסר הופך כל חלון שחוצה את הפער לבלתי כשיר. מנגנון ההרצה גוזר את רשת נקודות הסיום התקפה, משתמש רק בשורות מוקדמות יותר שניתן היה…
מחברת זו מסבירה מודל לימודי של מרחב מצבים סלקטיבי המבוסס על Mamba, ומעריכה אותו לחיזוי תשואות ETF. בניגוד למודל מרחב מצבים עם פרמטרים קבועים, הוא גוזר מהקלט הנוכחי את האיבר מקלט למצב, את האיבר ממצב לפלט ואת גודל הצעד. גודל הצעד קובע באיזו מהירות המצב הקודם…
מחברת זו מתארת כיצד להעריך אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזים תמידיים של קריפטו בתקופת בדיקה חיצונית מאוחרת יותר. היא משתמשת מחדש בתחזיות שנוצרו מנתוני אימון המסתיימים לפני תקופת הבדיקה החיצונית, ממשיכה עם האות, שיטת הקצאת הנכסים ושכבת היציאה שנבחרו, וכוללת עלויות…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות ולבדוק פאנל רבעוני של נתוני יסוד למניות US מנתוני SEC XBRL, תוך שמירה גם על התקופה שהנתון מתאר וגם על התאריך שבו הוא הפך לציבורי. לבקטסט תקף היסטורית, תאריך ההגשה או ההכרזה קובע מתי ניתן להשתמש בערך; סוף הרבעון הפיסקלי הוא התקופה…
המסמך מדגים תהליך עבודה ב-VectorBT עבור כלל חזרה לממוצע בכיוון לונג בלבד על ביטקוין RSI. הוא מחשב RSI ממחירי הסגירה היומיים, נכנס כאשר הקריאה של היום הקודם יורדת מתחת לסף תחתון, ויוצא כשהיא עולה מעל סף עליון. הזזת האותות ביום אחד מאפשרת להגיש פקודות בפתיחת…
מחברת זו בונה את N-BEATS כדי לחזות מחירי סגירה של SPY. בלוקים מחוברים במלואם מעבדים חלון מלא של נתוני עבר, וכל אחד מפיק שחזור לאחור שמחסירים לפני הבלוק הבא, וכן תחזית לטווח העתידי. בלוקים מוגבלים משתמשים בבסיסים פולינומיים ובסיסי פורייה, כך שניתן להציג את…
המדריך מסביר כיצד לזהות ולמנוע הטיית מבט לעתיד בנתוני ETF ובנתונים מקרו־כלכליים. הוא מראה שממוצעים נעים ממורכזים משתמשים בתצפיות עתידיות, בעוד שמתאם פשוט בין רמתו של מאפיין לתשואה בתקופה הבאה עלול להחמיץ דליפת מידע — אפילו כשהמאפיין כולל ישירות את מחיר המחר.…