סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
המסמך מעריך כיצד עלויות מסחר משנות את ביצועי האימות של הקצאה אחת למניות ולאופציות ב-S&P 500, שנבחרה קודם לכן. הוא סורק חיובים חד־כיווניים כחלק יחסי מהשווי הנסחר ומשווה אותם לעמלה קבועה למניה ולחצי מרווח. צירי העלויות האלה מייצגים הנחות שונות ואין לקרוא אותם…
המחברת משתמשת בניתוח רכיבים ראשיים המבוסס על מתאמים בתשואות ETF מגזריות כדי לתאר גורמי סיכון משותפים ורוטציה בין מגזרים. תקנון התשואות מעניק לכל מגזר שונות יחידה לפני הפירוק, ומצמצם את הסיכוי שמגזר תנודתי יותר ישלוט ברכיבים. שיעורי השונות ותרשים המרפק…
ביקורת זו משווה כמה מנועי בקטסטינג על נתונים היסטוריים משותפים להקצאת ETF, לחוזים עתידיים של CME, לחוזים תמידיים בקריפטו עם מימון, למטבע חוץ ולמניות US. כל זוג נתמך מקבל את אותם נתוני שוק המזוהים לפי תוכנם ואותם יעדי מודל קפואים, וכך מבודדת התנהגות הביצוע…
המחברת מממשת כלל חזרה לממוצע מסוג RSI בלבד עבור חוזים תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסטינג מונחה אירועים. היא מאגדת נרות תוך־יומיים לנתוני OHLCV יומיים לפי UTC, מחשבת RSI מתגלגל של רווח והפסד, נכנסת כשהמדד יורד מתחת לסף התחתון ויוצאת כשהוא עולה מעל הסף…
המחברת מסבירה קו בסיס של רכיבים ראשיים לחיזוי תשואות חוזים עתידיים של CME. PCA מותאם לפאנל תשואות המוצרים של קיפול האימון, ולכן הרכיבים שלו מייצגים כיווני תנועה משותפת בין חוזים ולא מאפייני נשיאה, מומנטום או תנודתיות מכווצים. בכל קיפול נעשה שימוש חוזר באותה…
המחברת משווה מודלי רצף ברשת שבועית לחיזוי אותה תשואה עתידית של חמישה ימי מסחר המשמשת ברשת יומית. דגימה בימי שישי הופכת את התווית ליעד מקורב של צעד אחד קדימה, ומאפשרת להשוות ניסוח של רגרסיה ישירה למודל חיזוי שנבנה לחיזוי התצפית הבאה. שניהם משתמשים בהיסטוריה…
המחברת מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על יעדי תשואה של מניות שנבנו ממאפייני אופציות על מניות. החברים באנסמבל משתמשים באותה רשת בסיס בת שתי שכבות, עם וקטורים נפרדים להגדלת קנה המידה של ההפעלות וראשי פלט שאת תחזיותיהם ממוצעים. כך המודל יכול לשלב…
המחברת מסבירה כיצד לבנות תוויות של תשואת מחיר עתידית לפאנל של חוזים תמידיים בקריפטו בתדירות של שמונה שעות. היא מזיזה את חותמות הזמן של פתיחת הנרות למועד שבו נתוני הנר שהושלם נעשים זמינים, ואז מחשבת תשואות עתידיות בסדרת מחירי החוזה לפני צירוף מאפייני החיזוי.…
הפרק סוקר דרכים ליצירת נתונים פיננסיים סינתטיים וכיצד להחליט אם התוצר מועיל. הוא מתחיל במספר המוגבל של מסלולי שוק שהתממשו ובסיכון שחיפושים חוזרים אחר אסטרטגיות ינפחו את ביצועי הבקטסט הנחזים. הוא משווה שיטות סימולציה בסיסיות שניתנות לפרשנות, ובהן בוטסטרפ…
המחברת מיישמת את TabM על טבלה שטוחה של מאפייני מניות US, וממקמת אותו בין מודלים ליניאריים עם קנסות לבין אנסמבלים של עצים. כל חבר באנסמבל חולק את שלד הרשת העצבית, אך יש לו וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו; מיצוע תחזיות החברים יוצר אנסמבל עם פחות חישוב נוסף…
הניתוח משווה מודלי תחזית רשומים של ETF בין כמה משפחות, על פאנל משותף של נכסים שונים. הוא מעריך עד כמה כל מודל מדרג קרנות לפי תשואות עוקבות באמצעות מקדמי מידע, בוחן רווחי סמך ועקביות ברמת הקיפול, ובודק אם התחזיות של המשפחות מסכימות. המאפיינים נגזרים…
כלי זה מחשב מדדי הטיית בחירה ואי־ודאות בביצועים עבור קבוצות של בקטסטים של אסטרטגיות. הוא יוצר קבוצות ברמת המשפחה, ברמת השלב והתווית, וברמת התווית, ואז מחשב מדדים הכוללים יחסי שארפ מתוקנים להטיה, מספר ניסויים אפקטיבי, חסם מוביל מותאם למורכבות, מבחן המציאות של…
הניתוח מסביר כיצד נתוני חוזים עתידיים של CME מאורגנים למוצרים, חוזים עם מועדי פקיעה וסדרות רציפות המתגלגלות לפי נפח. הוא משתמש בנתוני E-mini S&P 500 כדי להראות שלחוזים בודדים יש חלונות מסחר מוגבלים החופפים סביב גלגול, בעוד שסדרה רציפה של החודש הקרוב מחברת…
המסמך מתאר עקרונות מימוש למנוע בקטסט משותף ומתמקד בפרשנות נכונה של רשתות תשואה בעת אנואליזציה של ביצועים. הוא אומד את תדירות הדגימה הנצפית לפי הפערים הטיפוסיים בין תצפיות תשואה, משמיט פערים ארוכים באופן חריג ואז משווה את האומדן לתדירות שהוגדרה במחקר המקרה.…
המחברת משווה הקצאות במשקל שווה, במשקל לפי ציון חיובי ובמשקל לפי רוחב קונפורמי, עבור קרנות סל מובילות וחוזים עתידיים של CME. היא אומדת רוחבי מרווחים בשיטת קונפורמיות מפוצלת, ספציפיים לכל ישות, על סמך שאריות בקיפולי אימות קודמים, ומחריגה תצפיות שתוויות התשואה…
המסמך מציג מקודד אוטומטי מפוקח כבקרה למודלים מותנים של גורמים חבויים. הוא ממפה מאפייני חברות ישירות לתשואות עתידיות, תוך דחיסת 57 קלטים דרך צוואר בקבוק צר. השוואתו למקודד אוטומטי מותנה המשתמש באותו צוואר בקבוק נועדה להראות אם מבנה הגורמים מוסיף ערך מעבר…
המחברת מסבירה כיצד פיצולי מניות ודיבידנדים במזומן משבשים סדרות מחירים היסטוריות גולמיות ומעוותים תשואות מחושבות. היא מדגימה התאמה לאחור, שבה מחירים היסטוריים מותאמים מחדש לפעולות תאגידיות מאוחרות יותר, ומיישמת את השיטה על נתוני OHLCV של מניות. הסדרה המותאמת…
הניסוי משלב תחזיות אימות ממודל עצים עם הגברת גרדיאנט, מרשת עצבית טבלאית וממודל גורמים חבויים לדירוג חודשי של ETF. תחילה הוא מתקנן את התחזיות בחתך לרוחב באמצעות ציוני z, ואז מחשב את הממוצע שלהן. האנסמבל מוערך באמצעות מקדם המידע (IC) עם אומדני אי-ודאות עקביים…
המסמך מציג שיטות משותפות ליצירת מאפיינים ממודלים מותאמים, בלי להשתמש בתצפיות עתידיות. במודלים חבויים של מרקוב, הוא מבחין בין הסתברויות מצב מסוננות, המבוססות על תצפיות עד הזמן הנוכחי, לבין הסתברויות מוחלקות, המותנות ברצף המלא ועלולות לדלוף מידע עתידי. הוא גם…
המסמך מתאר שיטת ווק-פורוורד להמרת שאריות תחזית לרוחבי אי-ודאות לכל ישות, המשמשים לקביעת גודל הפוזיציות. בכל מועד החלטה, הכיול משתמש בשאריות שכבר הספיקו להתברר, בפיגור שנקבע לפי אופק התחזית ועם מינימום של צעד אחד. ניתן להשתמש גם בקיפולים מוקדמים יותר וגם…
מחקר המקרה בוחר תצורה אחת מתוך מאגר מוקפא של אסטרטגיות לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, הכולל תוויות שונות לתשואה ולכיוון, שיטות שונות לקביעת גודל התיק ושכבות סיכון. הוא בוחר את שארפ האימות הגבוה ביותר, ואז בוחן אי-ודאות באמצעות רווח סמך של Bootstrap בלוקים,…
המחברת מסבירה כיצד להעריך תחזיות הסתברותיות ולפקח על תהליך חיזוי. היא משווה ציוני Brier ו-log, שגיאת כיול צפויה וחדות; מראה כיצד תרשימי מהימנות חושפים היכן התחזיות בטוחות מדי או לא בטוחות מספיק; ומתארת התאמת טרנספורמציות כיול בלי להעריך אותן על אותן תצפיות.…
המדריך הופך אותות חתך של ETF לתיקים ארוכים בלבד, במשקל שווה ובעשרת הנכסים המדורגים בראש, ומשווה רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי למדדי ייחוס של מומנטום ומשקל שווה. המודלים מותאמים בחלונות אימון של ווק-פורוורד עם מרווח עבור תווית התשואה העתידית, ולאחר מכן התיקים…
מחקר זה בודק אם ההתאמה החלשה של מודל ליניארי לתשואות חודשיות של מניות US נובעת מיעד שגיאה ריבועית. הוא משאיר קבועים את יעד התשואה העתידית הלא-מוגבל, את המאפיינים ואת קיפולי הווק-פורוורד, תוך השוואת מודלי עצים מוגברים שאומנו עם שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת…