סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
המחברת מאמנת סוכן Proximal Policy Optimization כדי לחסל הוראה קבועה לאורך אופק מוגדר. היא משווה את מדיניות קצב הביצוע הנלמדת ל-TWAP וללוח זמנים של Almgren–Chriss, מודדת פער ביצוע ובוחנת מתי כל אסטרטגיה סוחרת. ההערכה משתמשת באותם מסלולי שוק מדומים עבור כל…
המחברת מציגה את פרוטוקול Rademacher Anti-Serum (RAS) כדרך להתאים אומדני ביצועים לאחר בחירה מתוך מחלקה סופית של אסטרטגיות או אותות. מורכבות רדמאכר אמפירית אומדת עד כמה מטריצת ביצועי המועמדים יכולה להתיישר עם סימנים אקראיים, כך שהתלות בין מועמדים משתקפת…
המחברת מציגה את NLinear כקו בסיס לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מאפיינים מסודרים. כל דוגמה מכילה 60 מפגשי מסחר רצופים עבור מניה אחת. עבור כל מאפיין, המודל מחסיר את ערכו האחרון, ממפה את ההיסטוריה שהתקבלה לערך יחיד באמצעות שכבה ליניארית ומוסיף בחזרה את הערך…
המחברת מתאימה מודלים עצביים מסוג TabM ליעד תשואה של אסטרטגיית סטרדל קצר באופציות S&P 500, ומשווה שלוש רמות קיבולת של מודל באותו פאנל מאפיינים המשמש גישות ליניאריות וגישות Boosting. TabM חולק עמוד שדרה עצבי בין חברי האנסמבל, בעוד וקטורי קנה מידה שנלמדים לכל…
המחברת בוחנת בקרות ברמת הפוזיציה להקצאת מניות ואופציות במדד S&P 500, ומשווה הפסדי עצירה קבועים, הפסדי עצירה נגררים ויציאות לפי זמן לקו הבסיס של כל אסטרטגיה ללא שכבת בקרה. היא בוחרת שושלת אסטרטגיה כשירה לפי שארפ באימות, ואז בודקת אם כל שכבת בקרה שהוגדרה מראש…
מסמך זה מסביר כיצד TSMixer מעבד את היסטוריית המאפיינים האחרונה של מניה כמטריצה של מפגשי מסחר ומאפיינים. הבלוקים שלו מערבבים מידע לאורך עמודות המאפיינים בזמן, ואז בין המאפיינים בכל מפגש. ערימת בלוקים מאפשרת לפעולות האלה ליצור אינטראקציה ללא מצב חוזר. המחברת…
מחברת זו משתמשת בתחזיות GBM רשומות בגישת ווק-פורוורד עבור תעודות סל וחוזים עתידיים של CME, כדי להשוות בין הקצאה במשקולות שוות, הקצאה במשקולות הפוכות לרוחב הקונפורמי, והקצאה במשקולות ביחס לציוני תחזית חיוביים. היא מכיילת מרווחי Mondrian split-conformal…
המחברת משווה תחזיות באפס-שוט של Chronos ו-TinyTimeMixer עם LSTM ועם מודל ליניארי עם ענישה על פאנל ETF. כל מודל מקבל אותו הקשר היסטורי חד-משתני, אך המודלים שאומנו מראש חוזים את סדרת ההקשר עצמה ולא את תווית התשואה העתידית. ממוצע מסלול התחזית שלהם הופך לציון…
המחברת בודקת אם מדדים משוק האופציות יכולים לדרג תשואות עתידיות בין מניות. היא מתאימה מודלים ליניאריים מוצהרים למאפיינים הנגזרים מאופציות, תוך שימוש בתיקוף ווק-פורוורד, ומשווה עוצמות ענישה עבור ridge, lasso ו-elastic net. מערך המאפיינים כולל מדדים כגון…
מחקר זה בודק אם נתוני שוק האופציות יכולים לדרג תשואות מניות עתידיות. המאפיינים כוללים תנודתיות גלומה בטווחי זמן שונים, הטיית פוט-קול, שיפוע מבנה הטווח ופרמיית סיכון השונות. מאחר שמדדים רבים מיוצגים בכמה צורות חופפות, המחקר משווה מודלים ליניאריים בטווח רחב של…
המסמך מפתח פאנל מאפיינים יומי לדירוג עשרים צמדי מטבע בשעת הסגירה של ניו יורק, 5 PM. הוא מבחין בין אותות שניתנים לדירוג, כגון תשואות מתוקננות באופקים מרובים ומיקום בערוץ, לבין מדדי מצב שוק כגון תנודתיות, דרואודאון, טווח וקירוב רחב לדולר. חלק מהמאפיינים…
מדריך זה בונה סדרת חוזי עתיד רציפה מחוזי ES בודדים. הוא מזהה את החודש הקדמי לפי נפח המסחר, תוך אילוץ גלגול מונוטוני, ומשווה מעבר המבוסס על נפח לתזמון לפי לוח שנה. הוא מסביר מדוע יש להפריד חוזים ישירים ממרווחי לוח שנה, מדוע יש לקבוע תפוגה לפי הגדרות חוזה או…
מדריך זה בונה סימולטור רוטציה חודשית של ETF באמצעות דירוג מומנטום מתואם סיכון על בסיס נתונים עוקבים ומסנן משטר המבוסס על עקום התשואות של משרד האוצר האמריקאי. בסוף כל חודש, הכלל מדרג עשר קרנות לפי היסטוריית המחירים האחרונה שלהן; בחודשי נטילת סיכון מוחזקות…
המחברת מדגימה מחזור תפעולי של אסטרטגיית חיזוי ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מחדש של מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, שמירת תוצרי פריסה, הפקת תחזיות חתכיות עדכניות, הרצת התחזיות מחדש במנוע בקטסט והכנת סל נבחר לברוקר למסחר נייר. היא מפרידה בין הערכת…
המחברת משווה את LightGBM לרשת perceptron רב-שכבתית מינימלית, ל-TabM, ואפשר שגם ל-TabPFN, עבור חיזוי תשואות ETF חתכי. המודלים מוערכים על קיפולי ווק-פורוורד משותפים באמצעות מקדם מידע לדירוג, כאשר פרוסות אימות כרונולוגיות משמשות לעצירה מוקדמת או לבחירת מספר…
המחברת משווה יער אקראי עם XGBoost, LightGBM ו-CatBoost על פני נתונים של מאפייני חברות אנונימיים ותשואות. מערך הנתונים כולל חלוקה כרונולוגית לאימון, לאימות ולבדיקה. המודלים מוערכים בעיקר באמצעות מקדם מידע לדירוג ספירמן, ולצדו R² ושגיאה ממוצעת בריבוע כמדדים…
המחברת מסבירה את הערך בסיכון כקוונטיל של הפסד, ואת הערך המותנה בסיכון, או החסר הצפוי, כהפסד הממוצע מעבר לסף הזה. היא אומדת סיכון זנב ליום אחד עבור ETF מניות רחב באמצעות ארבע גישות: קוונטילים היסטוריים אמפיריים, מודל גאוסי, תיקון קורניש-פישר להטיה ולקורטוזיס,…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופה שמורה עבור אסטרטגיית מימון נבחרת בחוזי קריפטו תמידיים. היא שולפת את התצורה מתוצאות האימות, מעבירה את בחירת נקודת הביקורת ומגדירה מפרט אימון חדש באמצעות נתונים המסתיימים לפני חלון התקופה השמורה. מרווח תוויות מונע…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית מניות ואופציות של S&P 500 שנבחרה, באמצעות שחזור תצורת האימות שלה מתוך מועמדים רשומים עם כיסוי מלא. היא עוקבת אחר מסלול הבחירה מקו בסיס במשקל שווה דרך הקצאה, בקרות סיכון ורגישות לעלויות, ואז קוראת את תוצאת התקופה השמורה שהופקה בשלבי…
מחברת זו מסבירה שוויון סיכונים היררכי כחלופה להקצאת ממוצע־שונות כאשר אומדני השונות המשותפת רועשים. HRP מקבץ נכסים לפי מרחקי מתאם, מסדר אותם בהתאם להיררכיה, ואז מחלק שוב ושוב את הקבוצה המסודרת לשניים ומקצה בין הקבוצות לפי השונויות המשוערות שלהן. השיטה נמנעת…
המסמך מסביר כיצד לזהות משטרי שוק באמצעות חלוקת תשואות לחלונות חופפים והתייחסות לכל חלון כאל התפלגות אמפירית. הוא מודד את המרחק בין חלונות באמצעות קוונטילים תואמים וממוינים, כך שהבדלים לאורך ההתפלגות כולה, כולל מיקום הפסדים קיצוניים, עשויים להיות חשובים גם…
מחברת זו מעריכה אסטרטגיית סטרדל שבועית באופציות S&P 500 באמצעות בקטסטים רשומים ותהליך בחירה קבוע. היא שולפת מהמרשם את התצורה שנבחרה לאחר הגבלת היקום לנכסים נזילים, ואז מעריכה תוצאות אימות ותקופה שמורה בלי להשתמש בתקופה השמורה לבחירת האסטרטגיה. הבקטסט משתמש…
המסמך מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופה שמורה של מיקרו־מבנה NASDAQ-100 באמצעות תצורה שנבחרה על נתוני אימות. הוא מתאים מחדש את המודל הנבחר תוך שימוש בהיסטוריה שמסתיימת לפני התקופה השמורה, עם מרווח תוויות רחב דיו לכסות את אופק התוצאה הארוך ביותר שהוגדר. להתאמה…
מחקר מקרה זה מתאים מודלים ליניאריים עם רגולריזציה לתשואות מסטרדלים קצרים במחיר מימוש ATM המוחזקים עד לפקיעה. מכיוון שהכנסות הפרמיה מגבילות את הרווח בעוד שההפסדים יכולים לגדול ללא גבול, מספר קטן של הפסדים חמורים שולט בפונקציית מטרה של רגרסיה לפי שגיאה…