סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
81 מסמכים
מחברת זו מעריכה יציאות של סטופ־לוס, סטופ נגרר ומשך קבוע כשכבות על אסטרטגיות חוזים עתידיים של CME. לכל אופק חיזוי היא מחילה כללים שהוגדרו על אסטרטגיית הבסיס בעלת יחס שארפ האימות הגבוה ביותר, שנבחרה מתוצאות אות והקצאה קודמות. פרמטרי השכבה נקבעים בתצורה לפני…
מחברת זו בונה מאפיינים מבוססי כללים עבור חתך של חוזים עתידיים מסוג CME, ומתמקדת בתשואת הגלגול הנובעת מהמרווח בין חוזי מסירה קרובים. היא גם בונה מאפייני מומנטום, תנודתיות, צורת עקום ולוח שנה. התכנון מבחין בין מחירי סליקה גולמיים, המתארים את מבנה הטווח הנוכחי,…
מחברת זו מגדירה יעדי תשואה עתידית לאסטרטגיית חוזים עתידיים רוחבית, המדורגת מוצרים לפי מבנה טווח, קונה את אלה עם קארי חזק יותר ומוכרת בחסר את אלה עם קארי חלש יותר. היא מבחינה בין מחירים מותאמי גלגול, המתאימים למדידת תשואות לאורך גלגולי חוזים, לבין מחירי סליקה…
מסמך זה מתאר בקטסט קבוע מחוץ למדגם לאסטרטגיית חוזים עתידיים נבחרת של CME. התצורה, התחזיות, מקצה הנכסים, תדירות האיזון מחדש, הריכוזיות והנחות עלויות העסקה הועברו משלבי מחקר קודמים והוחלו ללא שינוי על חלון ההחזקה בצד. המסמך מדגיש שהשארת כל הבחירות קבועות היא…
מחברת זו חוקרת מודלים ליניאריים לחיזוי חתך רוחב של מוצרי חוזים עתידיים של CME, באמצעות עמודות מאפיינים המקובצות למשפחות קשורות, ובהן קארי, מומנטום, תנודתיות ומדדי סיכון מתגלגלים. מכיוון שהעמודות בתוך משפחה מתואמות לעיתים קרובות, היא משווה בין קנסות רכס, לאסו…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות עסקה משפיעות על תצורת אסטרטגיה קבועה בחוזים עתידיים של CME. היא בוחרת את התצורה המדווחת באמצעות תהליך משותף בשלב האימות, מעבירה את שכבת הסיכון שלה לריצות העלות ומחילה רשת מוצהרת של עלויות כוללות, בחלוקה שווה בין עמלה לסליפג׳.…
מחברת חקרנית זו מאפיינת נתוני חוזים עתידיים שעתיים של CME במוצרים ובמחלקות נכסים שונות, ומשתמשת ב-E-mini S&P 500 כדוגמה. היא מסבירה את ההיררכיה ממוצר לחוזה שפוקע ולסדרה רציפה, מסכמת חלונות כיסוי ובודקת אינווריאנטים בסיסיים של OHLC בסדרה רציפה אחת. לחוזים…
מחברת זו מסבירה כיצד מפרטי חוזים עתידיים משפיעים על החשבונאות בבקטסט. היא מראה כיצד מכפיל החוזה ממיר שינויי מחיר לרווח והפסד בדולרים, כיצד מכפלת המחיר במכפיל קובעת ערך נקוב לקביעת גודל הפוזיציה, ומדוע עמלות לחוזה ועלויות באחוזים משקפות הנחות שונות. הדוגמה…
רשומת ביקורת זו מגדירה כיצד משווים כמה מסגרות בקטסט ל-ML4T במקרי אסטרטגיה אמיתיים ובעומס מאמץ סינתטי. היא מפרטת את כללי ההשוואה לסדר המילויים, חותמות זמן, ערכים כספיים בחשבון, כמויות ושדות מספריים אחרים. היא מתעדת גם מהדורות מסגרת, מזהים בלתי משתנים, סטטוס…
מחברת זו מציגה השוואות תקינות וזמן ריצה של VectorBT Pro ו-VectorBT OSS מול ML4T באסטרטגיות מקרה נתמכות. היא כוללת הקצאת ETF, מט״ח המצוטט ב-USD ופאנל מניות US בשתי המהדורות; VectorBT Pro משתתף גם בהשוואת חוזים עתידיים של CME. הביקורת בודקת מילויים, שווי תיק,…
מחברת זו בוחנת תצורות רצף של LSTM ו-NLinear במוצרי חוזים עתידיים של CME. מודלי סדרות זמן צורכים חלונות תצפיות לפי סדרם ובודקים אם המסלול האחרון מכיל מידע מעבר למאפייני סיכום הנדסיים. LSTM לומד מצב חבוי משתנה לאורך החלון, בעוד NLinear ממפה תצפיות מנורמלות…
ניתוח זה מסביר כיצד לקרוא מקדמי מידע עבור קטלוג של מודלי חיזוי לחוזים עתידיים של CME. הוא מגדיר את IC בכל תאריך כמתאם דירוג בין התשואות החזויות והממומשות על פני המוצרים, ואז מחשב ממוצע של הערכים היומיים האלה על פני קיפולים. הדבר תואם אסטרטגיה במשקל שווה…
מחברת הנדסת מאפיינים זו בונה משתנים שדורשים מידע מעבר להיסטוריית המחיר של נכס יחיד. בחוזים עתידיים היא מחשבת תשואת גלגול שנתית מתוך רמות החוזים הקרובים והדחויים באותו זמן, וכן שיפוע ועקמומיות של מבנה הטווח משלושה מועדים לפדיון. היא מציגה גם מאפייני בטא בין…
מחקר זה בחוזים עתידיים מסוג CME בוחן קיבולת של עצי הגברת גרדיאנט ופונקציות הפסד שונות, תוך רישום תחזיות בנקודות ביקורת מרובות במהלך האימון. מספר העלים בעץ קובע עד כמה המודל מחלק את מרחב התכונות, ואילו פונקציות הפסד ריבועית, מוחלטת ו-Huber נבדלות בעוצמת…
מחברת זו מציגה בדיקה עדכנית המשווה את VectorBT Pro ואת VectorBT OSS ל-ML4T בעומסי אסטרטגיה נתמכים על נתונים אמיתיים. שתי מהדורות VectorBT משתתפות בהקצאה של ETF, בהקצאת מט״ח המצוטט ב-USD ובפאנל מניות US. Pro מטפלת גם במקרה החוזים העתידיים של CME, תוך שימוש…
בהשוואה זו נבדקים Backtrader ו-Zipline מול ML4T במקרי אסטרטגיות אמיתיים, תוך שימוש רק בשילובי נכסים וחוזים שכל מנוע וחבילת הנתונים הקפואה יכולים לייצג באופן מובנה. הבדיקה כוללת הקצאה ל-ETF ולוח מניות US עבור שני המנועים, וכן חוזים עתידיים מסוג CME והקצאה…
מחברת זו הופכת את הפרמיה בחוזים עתידיים — פער המחירים בין מועדי פקיעה סמוכים — למאפיינים מבוססי מודל. היא מתארת תחזיות ARIMA בצעד אחד לכל מוצר, מדדי פורייה מתגלגלים לעוצמת מחזוריות עונתית ומודל מרקוב חבוי דו-מצבי המסיק משטרי פרמיה כלליים. אומדני המודל…
המחברת ממירה נתוני חוזים עתידיים רציפים לפי שעה לנתוני OHLCV יומיים, המיושרים למפגשי Globex של CME. היא משייכת חותמות זמן למפגש שמסתיים בשעה 4 PM לפי שעון מרכז ארצות הברית, כך שהמסחר בערב יום ראשון משויך ליום שני, והמסחר בערב יום שישי אינו יוצר מפגש של יום…
מקרה מבחן זה מתאר צינור מחקר לחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו, ומתייחס לתשלומי המימון המועברים בין פוזיציות לונג ושורט במועדי סליקה קבועים כמקור תשואה אפשרי. הוא מתאר שלבי נתונים ומודלים, מבניית תוויות ומאפיינים פיננסיים ועד למודלים סטטיסטיים ולמידת מכונה,…
מחברת זו בודקת אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים שבועית בחתך רוחב לפני התאמת מודל כלשהו. היא מתארת תכנון שמדרג מוצרי CME, פותח פוזיציות לונג בחוזים המדורגים בראש הרשימה ושורט בחוזים שבתחתיתה, ובוחן אם מספיק מוצרים מצוטטים במועדי האיזון מחדש…
סקריפט ההוכחה מפעיל תהליך מחקר מצומצם בחוזים עתידיים של CME, מתחזיות המודל ועד למשקולות תיק ולבקטסטינג. הוא בודק שהתחזיות מכסות בדיוק את מפתחות המוצר, חותמת הזמן והקיפול הצפויים, שהמצבים המותאמים וקובצי התחזיות תואמים לגיבובים המתועדים, ושהרצת הבקשה מחדש…
ביקורת זו משווה כמה מנועי בקטסטינג על נתונים היסטוריים משותפים להקצאת ETF, לחוזים עתידיים של CME, לחוזים תמידיים בקריפטו עם מימון, למטבע חוץ ולמניות US. כל זוג נתמך מקבל את אותם נתוני שוק המזוהים לפי תוכנם ואותם יעדי מודל קפואים, וכך מבודדת התנהגות הביצוע…
המחברת מסבירה קו בסיס של רכיבים ראשיים לחיזוי תשואות חוזים עתידיים של CME. PCA מותאם לפאנל תשואות המוצרים של קיפול האימון, ולכן הרכיבים שלו מייצגים כיווני תנועה משותפת בין חוזים ולא מאפייני נשיאה, מומנטום או תנודתיות מכווצים. בכל קיפול נעשה שימוש חוזר באותה…
הניתוח מסביר כיצד נתוני חוזים עתידיים של CME מאורגנים למוצרים, חוזים עם מועדי פקיעה וסדרות רציפות המתגלגלות לפי נפח. הוא משתמש בנתוני E-mini S&P 500 כדי להראות שלחוזים בודדים יש חלונות מסחר מוגבלים החופפים סביב גלגול, בעוד שסדרה רציפה של החודש הקרוב מחברת…