סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
12 מסמכים
מחברת זו מציגה מודל גנרטיבי בהשראת GT-GAN לסדרות פיננסיות שנדגמו במרווחים לא סדירים, כגון ברים של עסקאות, נפח או ערך כספי. המקודד, המחולל, המפלה והמפענח משתמשים בדינמיקה של Neural ODE בזמן רציף, כך שמצבים חבויים יכולים להתפתח לאורך פערי זמן משתנים ותומכים…
המחברת בודקת סיווג עסקאות לפי Lee-Ready מול תוויות צד היוזם בנתוני Nasdaq לפי סדר פקודות. היא משחזרת את ספר פקודות המגבלה מהודעות הוספה, שינוי, ביטול, ביצוע ואיפוס, ואז מיישרת כל עסקה להצעת הקנייה ולהצעת המכירה הטובות ביותר באותו זמן. עסקאות מעל נקודת האמצע…
מסמך זה מציג שיטה מבוססת אירועים להחזקת מספר מוגבל של פוזיציות תוך-יומיות. התחזיות מיושרות לנרות המחיר באמצעות הציון הזמין האחרון, בכפוף למגבלת עדכניות אופציונלית. אותות הכניסה משתמשים בקוונטיל מתגלגל המחושב בנפרד לכל נכס, כדי להתמודד עם הבדלים בהתפלגות…
המסמך משווה ארבעה מקורות נתוני שוק מניות למחקר של עסקאות, ציטוטי מחיר וספרי פקודות מוגבלות: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, ITCH NASDAQ, ו-HIST IEX. הוא מסביר את רמת הפירוט, הכיסוי, העלות או תנאי הגישה, צורכי האחסון, והאם הנתונים כבר נותחו או דורשים…
פרק זה מציג נתוני שוק כתוצאה של כללי מסחר, נזילות והתנהגות המשתתפים. הוא סוקר נתונים מציטוטי המחירים הטובים ביותר בספר ועד זרמי נתונים ברמת הפקודה, ואז מתאר פענוח של הודעות בורסה והשמעתן מחדש בספר פקודות מוגבל מקומי לזירת המסחר. הוא עוסק בבדיקות מחזור החיים…
המחברת בונה מדדי מיקרו־מבנה שוק מנתוני עסקאות NASDAQ ITCH, מאגדת עסקאות לנרות תוך־יומיים ומבחינה בין תחליפי נזילות, אותות זרימת פקודות ומצב ספר הפקודות. היא מסווגת עסקאות בודדות לפי כלל הטיק לפני האיגוד, כך שנפחי קנייה ומכירה יוכלו ליצור מדד משמעותי לחוסר…
המחברת משווה מודלים לחיזוי דירוג מניות NASDAQ-100 לפי תשואתן ב-15 הדקות הבאות, באמצעות מידע תוך־יומי על מיקרו־מבנה השוק, כגון מרווחים, חוסר איזון בעומק ספר הפקודות, נפח חתום והשפעת מחיר. היא בוחרת מערך חיזוי מייצג אחד לכל משפחת מודלים רק כאשר הכיסוי מלא,…
המחברת מתארת ארכיטקטורה בהשראת GT-GAN ליצירת סדרות זמן עם חותמות זמן בלתי סדירות באמת, כגון נתוני עסקאות (טיקים), נתוני נפח או נתוני ערך כספי מצטבר. מקודד GRU-ODE ממפה תצפיות למצבים חבויים, ורכיבי מחולל ומבחין המבוססים על ODE ממדלים התפתחות בזמן רציף, בעוד…
מסמך זה מתאר כלי עזר לטעינת הודעות ITCH מפוענחות של NASDAQ ולשחזור ספר פקודות של פקודות מוגבלות מתוך הוספות, מחיקות, ביטולים, ביצועי פקודות והחלפות. הוא עוקב אחר מספר המניות שנותרו בכל פקודה, כך שעדכונים מאוחרים יותר של הספר ישתמשו בכמות הנוכחית, ומטפל…
המחברת מלמדת כיצד לפענח נתוני הודעות לפי פקודה של NASDAQ TotalView-ITCH מתבניתם הבינארית לרשומות מובְנות. היא מסבירה את מסגור ההודעות ואת הפריסות הייחודיות לכל סוג, מדגימה פירוק שדות וממירה חותמות זמן המבוטאות כננו־שניות מחצות הלילה ומחירים המאוחסנים כמספרים…
המחברת מתארת התאמה של רשת זיכרון ארוך־קצר־טווח למאפייני מיקרו־מבנה של NASDAQ-100 בתדירות של דקה אחת, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקי זמן. המודל מעבד רצף נגרר צעד אחר צעד ולומד אילו תצפיות קודמות לשמר. האימון משתמש בקפלי ווק-פורוורד, מתקנן מאפיינים על…
ניתוח זה משחזר הוראות לימיט בודדות של NASDAQ מתוך הודעות הוספה, מחיקה, ביטול חלקי, החלפה וביצוע של ITCH. הוא מודד אם הוראות בוטלו או מולאו וכמה זמן נדרש עד לאירועים אלה, באמצעות חותמות זמן מדויקות והתפלגויות אורך חיים בסולם לוגריתמי. השיטה מבחינה בין הוראות…