סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
3 מסמכים
מחברת זו מנתחת כיצד התנהג קו בסיס קבוע של מומנטום ETF בפוזיציות לונג בלבד בתנאי שוק שונים, מ-2010 עד 2024. היא מסווגת כל תשואה יומית לפי מדדי תנודתיות ומגמה שהיו ידועים לפני תחילת אותה תשואה, כאשר חציונים היסטוריים מתרחבים מגדירים מצבים גבוהים ונמוכים. גם…
המסמך הופך השערת מומנטום בין נכסים לבדיקה חודשית חקרנית באמצעות יקום של 100-ETF. הוא בונה מחירי סוף חודש מתואמים, מודד מומנטום של 12 עד -1 חודשים, ואז מדרג קרנות סל כשירות לחמש קבוצות שוות-משקל ומשווה את תשואותיהן בחודש הבא ליקום שווה-המשקל. הניתוח בוחן את…
מודול הנדסת המאפיינים הזה מכין נתוני מחירים יומיים למודלים שיטתיים של תיקי מאקרו. הוא יוצר תשואות לטווחים שונים המותאמות לתנודתיות מוערכת, כמה אותות MACD בריבוי קני מידה וציוני תקן מתגלגלים של מחירי לוג. טווחי התשואה יכולים להשתמש בקבוצה מוגדרת או בטווח צפוף…