סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
המסמך מתאר שיטת ווק-פורוורד להמרת שאריות תחזית לרוחבי אי-ודאות לכל ישות, המשמשים לקביעת גודל הפוזיציות. בכל מועד החלטה, הכיול משתמש בשאריות שכבר הספיקו להתברר, בפיגור שנקבע לפי אופק התחזית ועם מינימום של צעד אחד. ניתן להשתמש גם בקיפולים מוקדמים יותר וגם…
מחקר המקרה בוחר תצורה אחת מתוך מאגר מוקפא של אסטרטגיות לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, הכולל תוויות שונות לתשואה ולכיוון, שיטות שונות לקביעת גודל התיק ושכבות סיכון. הוא בוחר את שארפ האימות הגבוה ביותר, ואז בוחן אי-ודאות באמצעות רווח סמך של Bootstrap בלוקים,…
המדריך מתאר מערכי נתונים ציבוריים של תשואות גורמים מתוך Ken French Data Library ומ-AQR, לרבות גורמי שוק, גודל, ערך, רווחיות, השקעה, מומנטום, איכות ובטא נמוכה. הוא מסביר כיצד להוריד ולטעון תצפיות חודשיות או יומיות, לסנן לפי תאריך, לבדוק פרופילי נתונים ולחשב…
המחברת משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם סטיות בפרמיות של חוזים עתידיים תמידיים קשורות לתשואות בשמונה השעות הבאות, והאם הקשר המשוער שונה בין שווקים בעלי תנודתיות גבוהה ונמוכה. היא מתארת מבנה פאנל בין סמלי קריפטו, מתאימה למאפיינים שנצפו לפני הטיפול,…
המחברת מסבירה כיצד להעריך תחזיות הסתברותיות ולפקח על תהליך חיזוי. היא משווה ציוני Brier ו-log, שגיאת כיול צפויה וחדות; מראה כיצד תרשימי מהימנות חושפים היכן התחזיות בטוחות מדי או לא בטוחות מספיק; ומתארת התאמת טרנספורמציות כיול בלי להעריך אותן על אותן תצפיות.…
הדגמת פריסה זו מאמנת מחדש מודל Ridge על נתונים יומיים היסטוריים בחתך של צמדי FX מרכזיים, מביאה נרות עדכניים דרך סשן מסחר נייר של Interactive Brokers, מדרגת את הצמדים ובונה סל לונג. היא מתארת התחברות לברוקר, הכנת קבוצת מאפיינים מצומצמת, בדיקת התאמת חוזי FX…
המדריך הופך אותות חתך של ETF לתיקים ארוכים בלבד, במשקל שווה ובעשרת הנכסים המדורגים בראש, ומשווה רגרסיית Ridge וסיווג לוגיסטי למדדי ייחוס של מומנטום ומשקל שווה. המודלים מותאמים בחלונות אימון של ווק-פורוורד עם מרווח עבור תווית התשואה העתידית, ולאחר מכן התיקים…
מחקר זה בודק אם ההתאמה החלשה של מודל ליניארי לתשואות חודשיות של מניות US נובעת מיעד שגיאה ריבועית. הוא משאיר קבועים את יעד התשואה העתידית הלא-מוגבל, את המאפיינים ואת קיפולי הווק-פורוורד, תוך השוואת מודלי עצים מוגברים שאומנו עם שגיאה ריבועית, שגיאה מוחלטת…
המחברת מאמנת סוכן Proximal Policy Optimization כדי לחסל הוראה קבועה לאורך אופק מוגדר. היא משווה את מדיניות קצב הביצוע הנלמדת ל-TWAP וללוח זמנים של Almgren–Chriss, מודדת פער ביצוע ובוחנת מתי כל אסטרטגיה סוחרת. ההערכה משתמשת באותם מסלולי שוק מדומים עבור כל…
המחברת מציגה את פרוטוקול Rademacher Anti-Serum (RAS) כדרך להתאים אומדני ביצועים לאחר בחירה מתוך מחלקה סופית של אסטרטגיות או אותות. מורכבות רדמאכר אמפירית אומדת עד כמה מטריצת ביצועי המועמדים יכולה להתיישר עם סימנים אקראיים, כך שהתלות בין מועמדים משתקפת…
המחברת מציגה את NLinear כקו בסיס לחיזוי תשואות מניות מתוך חלונות מאפיינים מסודרים. כל דוגמה מכילה 60 מפגשי מסחר רצופים עבור מניה אחת. עבור כל מאפיין, המודל מחסיר את ערכו האחרון, ממפה את ההיסטוריה שהתקבלה לערך יחיד באמצעות שכבה ליניארית ומוסיף בחזרה את הערך…
מקור עזר זה מתאר שני מקורות ציבוריים של דיווחי SEC לחקר פוזיציות במניות ופעילות בעלי עניין. דיווחי 13F רבעוניים מספקים אחזקות מוסדיות, לקבוצת מנהלים שנבחרה בקפידה או באמצעות נתוני Bulk המכסים חלון דיווח מלא. דיווחי Form 4 מתעדים עסקאות של בעלי עניין בטיקרים…
המחברת מתאימה מודלים עצביים מסוג TabM ליעד תשואה של אסטרטגיית סטרדל קצר באופציות S&P 500, ומשווה שלוש רמות קיבולת של מודל באותו פאנל מאפיינים המשמש גישות ליניאריות וגישות Boosting. TabM חולק עמוד שדרה עצבי בין חברי האנסמבל, בעוד וקטורי קנה מידה שנלמדים לכל…
המחברת מדגימה גידור עמוק עבור אופציית Call אירופית בשורט. היא מדמה מסלולי תנועה בראונית גאומטרית, משתמשת בגידור דלתא של Black–Scholes כמדד ייחוס, ומאמנת רשת עצבית חצי-חוזרת לבחור פוזיציות בנכס הבסיס שממזערות יעד של ערך בסיכון מותנה להפסדים בסוף התקופה.…
המחברת בוחנת בקרות ברמת הפוזיציה להקצאת מניות ואופציות במדד S&P 500, ומשווה הפסדי עצירה קבועים, הפסדי עצירה נגררים ויציאות לפי זמן לקו הבסיס של כל אסטרטגיה ללא שכבת בקרה. היא בוחרת שושלת אסטרטגיה כשירה לפי שארפ באימות, ואז בודקת אם כל שכבת בקרה שהוגדרה מראש…
מסמך זה מתאר מערך נתוני OHLCV של מטבע חוץ, המכסה צמדים מרכזיים וצולבים של G10, עם נרות יומיים ונרות של ארבע שעות מ-OANDA. הוא מסביר כיצד להוריד ולטעון את הנתונים, לסנן לפי צמד או טווח תאריכים ולבחון אותם באמצעות סיכומי כיסוי ואומדני תנודתיות שנתית. דוגמת…
מסמך זה מדגים PCA ממודד, שבו העמסת גורמי הנכס ממודלת כפונקציות ליניאריות של מאפיינים שנצפו לפני התשואה. הוא משתמש בריבועים פחותים מתחלפים כדי לאמוד את המיפוי ממאפיינים להעמסות ואת הגורמים שהתממשו, ואז מעריך את שחזור ההעמסות באמצעות אבחון תת-מרחב שאינו משתנה…
מסמך זה מתאר מדד מניות US שניתן לשחזר, מתוך ארכיון השחזור לתמחור נכסים של Chen, Pelger ו-Zhu. הוא מכיל כ-1.2 מיליון תצפיות חודשיות במניות מהשנים 1967 עד 2016, עם 46 מאפייני חברות, אינדיקטורים מקרו-כלכליים, תשואות עתידיות ומחיצות אימון, אימות ובדיקה שהוגדרו…
מסמך זה מסביר כיצד TSMixer מעבד את היסטוריית המאפיינים האחרונה של מניה כמטריצה של מפגשי מסחר ומאפיינים. הבלוקים שלו מערבבים מידע לאורך עמודות המאפיינים בזמן, ואז בין המאפיינים בכל מפגש. ערימת בלוקים מאפשרת לפעולות האלה ליצור אינטראקציה ללא מצב חוזר. המחברת…
מחברת זו משתמשת בתחזיות GBM רשומות בגישת ווק-פורוורד עבור תעודות סל וחוזים עתידיים של CME, כדי להשוות בין הקצאה במשקולות שוות, הקצאה במשקולות הפוכות לרוחב הקונפורמי, והקצאה במשקולות ביחס לציוני תחזית חיוביים. היא מכיילת מרווחי Mondrian split-conformal…
המחברת משווה תחזיות באפס-שוט של Chronos ו-TinyTimeMixer עם LSTM ועם מודל ליניארי עם ענישה על פאנל ETF. כל מודל מקבל אותו הקשר היסטורי חד-משתני, אך המודלים שאומנו מראש חוזים את סדרת ההקשר עצמה ולא את תווית התשואה העתידית. ממוצע מסלול התחזית שלהם הופך לציון…
המחברת אומדת אם ציון z של פרמיה בחוזים תמידיים של קריפטו קשור לתשואות שמונה שעות לאחר מכן תחת התערבות, תוך התאמה לתנודתיות המחיר, לשיעור המימון ולסטיית הפרמיה מהממוצע האחרון שלה. למידת מכונה כפולה חוזה בנפרד את התוצאה ואת הטיפול לפי אותם גורמים מערפלים, ואז…
המחברת בודקת אם מדדים משוק האופציות יכולים לדרג תשואות עתידיות בין מניות. היא מתאימה מודלים ליניאריים מוצהרים למאפיינים הנגזרים מאופציות, תוך שימוש בתיקוף ווק-פורוורד, ומשווה עוצמות ענישה עבור ridge, lasso ו-elastic net. מערך המאפיינים כולל מדדים כגון…
המחברת מסבירה כיצד GARCH הופך התקבצות תנודתיות למאפיין לכל מושב מסחר. תחילה היא משתמשת בגרפי תשואות ובבדיקת ARCH-LM כדי לבחון אם תשואות בריבוע תלויות בפיגורים שלהן. במודל GARCH(1,1), התגובה להלם חדש והמשכיות השונות הקודמת קובעות כמה מהר אומדני התנודתיות…