סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
2,170 מסמכים
מחברת זו משווה שני מודלי הטמעות בעלי משקולות פתוחות, המופעלים מקומית, במשימת אחזור המשתמשת בקטעים מדוחות 10-K עדכניים של קבוצה קטנה של חברות US גדולות. שני המודלים מקבלים אותם קטעים בני שני משפטים ואותה קבוצת שאילתות קבועה, הכוללת נושאים טכניים, נושאי סיכון…
מחברת זו בונה מטריצת מודל חודשית למחקר מאפייני חברות US מלוח שפורסם, שבו המאפיינים כבר דורגו בין חברות. היא מוסיפה צירופים ואינטראקציות באמצעות ערכים מאותה שורת חברה וחודש, בלי להתאים טרנספורמציות או לחשב חלונות מתגלגלים. מרשם משפחות מתעד את הקלטים של כל…
מחברת זו בונה ארבע תכונות מבוססות מודל למחקר אופציות S&P 500: תחזיות תנודתיות ליום הבא מ-GJR-GARCH ומתנודתיות סטוכסטית, וכן ההפרשים בין כל תחזית לתנודתיות הגלומה בשוק האופציות. היא מסבירה כיצד מתאימים את המודלים באמצעות נתונים בלבד שהיו זמינים בכל מועד התאמה…
המסמך מאמן את TabM, הרכב רשתות עצביות המשתף משקולות, על תכונות הנגזרות מאופציות כדי לחזות תשואות מניות עתידיות ותשואות מותאמות לסיכון. חברי ההרכב משתמשים ברשת משותפת בת שתי שכבות, עם קנה מידה נפרד להפעלות וראשי פלט נפרדים, ואז ממוצעים את תחזיותיהם. הגישה…
מסמך זה מציג רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, הנפרדת מתמליל השיחה שלהם. הרשומה שומרת את השאלה ומועד החיתוך, ראיות שנאספו, שאלות פתוחות, היסטוריית קריאות לכלים, תוצאות שערים ומצב הסינתזה. שמירת ראיות ועקבות כלים בנפרד מסייעת להבחין בין חיפוש שלא הניב תוצאות לבין…
המסמך בוחן יציאות ברמת הפוזיציה שנוספו לאסטרטגיית קריפטו קיימת בחוזים תמידיים: פקודות סטופ לוס קבועות, סטופים נגררים ויציאות מבוססות זמן. הוא מסביר שבקרות אלה סוגרות רק פוזיציות שנבחרו בידי האסטרטגיה הבסיסית, ומשווה אותן לאותה אסטרטגיה ללא שכבת הבקרה. החיפוש…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות של צמדי מטבעות. היא מבחינה בין קולינאריות של תכונות הקלט לבין תלות בין הנכסים: צמדי מטבעות חולקים מטבעות בסיס, ולכן התשואות והדירוגים שלהם אינם בלתי תלויים. Ridge מכווץ מקדמים תוך שמירת התכונות;…
הערת תצורה זו מסבירה את הבחירה בפותר saga וברמת סבילות הדוקה יותר להתכנסות ברגרסיה לוגיסטית L1 עם תוויות משלוש מחלקות. היא משווה בין saga ל-liblinear ומציינת מדידות זמן ריצה בלוח מיקרו־מבנה של Nasdaq, לצד הפסד לוג והדיוק המדווחים מחוץ למדגם. בהרצות שנמדדו…
מודול זה מתאר בדיקות שמוודאות אם קלטי תחזית ובקטסט מכסים את פגישות המסחר והקיפולים שהוגדרו במחקר. בדיקות יחסיות משוות בין מודלים מועמדים, ולכן עלולות להחמיץ כשל משותף: גבולות קיפולים מיושנים או צירוף נתונים מוקדם יותר בצינור עלולים להסיר את אותם תאריכים מכל…
מחברת זו בוחנת מקודד אוטומטי מפוקח לחיזוי תשואות עתידיות מתוך מאפייני חברות. היא משמרת צוואר בקבוק צר של רשת נוירונים, אך מסירה את פרשנות הגורמים המותנים ואת מגבלת התמחור שבהן משתמשים מודלים קשורים. הרשת ממפה מאפיינים ישירות לתשואות, דוחסת את הקלטים דרך מספר…
מחברת זו ממירה תחזיות של זוגות FX לתוצאות מסחר של קו בסיס. בכל מועד החלטה היא מדרגת זוגות, בונה צדדי לונג ושורט שווי-גודל ומעבירה הגדרות תחזית ונקודות ביקורת שנבחרו דרך מנוע בקטסט קיים. שקלול שווה משאיר את קו הבסיס ממוקד בדירוג: הוספת גדלי פוזיציות שונים…
ניתוח היתכנות זה בודק אם אפשר להעריך אסטרטגיית לונג-שורט חודשית המבוססת על מאפייני חברות US באמצעות הפאנל הזמין. הוא בודק אם המדדים מקודדים כדירוגים, מתאר כמה זמן חברות נשארות נצפות, סופר חברות בכל מועד איזון מחדש ומשווה את מספרן לפוזיציות הנדרשות בשני צדי…
מחברת זו משווה שתי סימולציות של אותה אסטרטגיית מומנטום חודשית של ETF. שתיהן משתמשות באותן משקולות יעד, אותו יקום, אותם תאריכים ואותה עלות מסחר כוללת. אחת מחשבת תשואות ממשקולות בפיגור ומתשואות נכסים; השנייה מעבדת פקודות ברצף תוך מעקב אחר מילויי פקודות, מספר…
מחברת זו מבחינה בין חיזוי תשואות לבין הטענה שמומנטום גורם להן. היא מתייחסת לתשואת מניה בשנה הקודמת, ללא החודש האחרון, כאל הטיפול ולתשואה העתידית כאל התוצאה. תנודתיות עדכנית, דירוג חוסר נזילות ויחס נפח מוגדרים כמשתנים אפשריים המערפלים את הקשר. למידת מכונה…
מחברת זו מאמנת PatchTST כאחד מחברי אוכלוסיית מודלי רצף מוגדרת לאופציות על S&P 500. PatchTST מחלק חלון מבט לאחור למקטעים בגודל קבוע, מטמיע אותם כאסימונים ומשתמש בקשב כדי ללמוד יחסים בין חלקים מההיסטוריה. המחברת משווה אותו ל-LSTM, המעבד פגישות מסחר ברצף ומעביר…
מחברת זו מאגדת תוצאות LightGBM ממספר מחקרי מסחר ומשווה אותן לקווי בסיס ליניאריים ול-TabM. היא בוחנת את ההגדרה בעלת ה-IC הגבוה ביותר בכל מחקר, מדווחת מרווחים המותאמים להטרוסקדסטיות ולקורלציה סדרתית, ובודקת כיצד פונקציית הפסד, עומק העץ ונקודת ביקורת של…
כלי זה מתאר תהליך אבחון של תוצרי נתונים שנוצרו בצינורות מחקר כמותי. הוא מאפיין עמודות מספריות לפי ערכי null, ערכים לא סופיים, אפסים, ערכים ייחודיים, קוונטילים והתנהגות בזנבות, ואז מסמן עמודות שחורגות מספי ייעוץ הניתנים להגדרה. הוא גם משווה מפתחות שנוצרו…
מחברת זו בודקת אם הטמעות גרפיות נלמדות מוסיפות מידע חיזויי למודל טבלאי של מניות US. היא בונה רשת מקורלציות מוחלטות של תשואות שנמדדו לפני תקופת היעד, יוצרת מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה מאותה היסטוריה קודמת ליעד, וחוזה את תשואות המניות לאחר מכן. ההשוואה…
מחברת זו משווה דרכים למדידת תנודתיות ומפתחת מודלי תנודתיות אוטורגרסיביים הטרוגניים (HAR) לצד ניתוח מחוספסות. היא משתמשת בתשואות תוך-יומיות לאמידת שונות ממומשת של פגישת מסחר, מבחינה בין תנועות תוך-יומיות לתשואות לילה ובודקת אומדי טווח יומיים מול המדד בתדירות…
מסמך זה מתאר מודל רצף LSTM למחקר אופציות על S&P 500. בשונה ממודלים חתכיים הנשענים על מאפיינים מהונדסים כדי לסכם את ההיסטוריה של סימול, ה-LSTM מקבל חלונות כרונולוגיים ולומד אילו חלקים ברצף חשובים. מנגנון השערים שלו מעביר מידע לאורך תקופת המבט לאחור, בעוד…
המחברת בונה מרווחי חיזוי סביב תחזיות Gradient Boosting בעזרת חיזוי קונפורמי מפוצל. היא מאמנת מודל על מקטע אימון מוקדם יותר, מודדת שאריות מוחלטות במקטע כיול מאוחר יותר ומשתמשת בסטטיסטיקת סדר למדגם סופי לקביעת רוחב המרווח. הפיצול לכיול הוא כרונולוגי ומופרד…
מחברת זו משווה ארבע הקצאות ייחוס של ETF באמצעות חלונות של משברים היסטוריים, זעזועים מקבילים לנכסים שנוסחו ידנית, סימולציות מונטה קרלו של Student-t וסטטיסטיקות של משטרי שוק. היא מסבירה מדד לדרואודאון מרבי ומשתמשת בתיקים יומיים במשקולות קבועות כדי לבחון תשואות…
מחברת זו משווה בין אחסון ב-CSV, ב-Parquet, ב-Feather וב-HDF5, באמצעות פאנל OHLCV דטרמיניסטי בן מיליון שורות. היא מודדת זמן כתיבה, זמן קריאה לאחר מימוש הנתונים, גודל קובץ וקריאות שבוחרות שתי עמודות בלבד. מדיניות התזמון משתמשת במדידת כתיבה יחידה וממוצעת קריאות…
מחברת זו מציגה צינור עיבוד להמרת כותרות פיננסיות לאותות ברמת המניה. היא מנקה ומתקננת קורפוס חדשות, מסירה כפילויות זהות וכפילויות לפי קידומת בתוך קבוצות של טיקר ותאריך, ומשתמשת בהטמעות משפטים כדי לייצג את משמעות הכותרות. הפתעת החדשות מודדת עד כמה ההטמעה…