סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
102 מסמכים
המסמך מתאר תהליך להורדת רשומות מימון רשמיות של חוזים תמידיים Binance USD-M, לנרמול שלהן ולשמירתן בקובץ עמודתי. ארכיונים חודשיים נשלפים במקביל עבור הסמלים וטווח התאריכים המבוקשים. הרשומות מומרות לחותמות זמן UTC, מתוקננות לשדות התחשבנות, מוסרות כפילויות לפי…
הניתוח בוחר תצורה אחת מתוך מאגר קפוא של מועמדים לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, המשתרע על פני ארבע תוויות חיזוי וכמה שלבי אסטרטגיה. הוא בוחר את מדד שארפ הגבוה ביותר באימות ומתייחס לפרטי התווית, החלוקה והביצוע כחלק מהגדרת מועמד בר־השוואה. לאחר מכן המחברת…
המחברת משווה תצורות של Gradient Boosting לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, תוך שימוש בתכונות המבוססות על הפרמיה של חוזים תמידיים לעומת מחיר הספוט. היא משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות הפסדים ריבועיים, מוחלטים ו-Huber, ומתעדת תחזיות בכמה נקודות…
המחברת מפתחת תכונות מבוססות מודל לחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו: תחזיות תנודתיות מותנית לכל נכס על בסיס GJR-GARCH, והסתברות כלל־שוקית למשטר לחץ ממודל מרקוב חבוי גאוסי דו־מצבי שהותאם להתחשבנויות המימון. בניגוד לתכונות חשבוניות המחושבות ישירות מנרות עבר,…
הדגמה זו מתארת לולאת מסחר בקריפטו שפועלת ברציפות ומחוברת לשוק הספוט בדולר של Alpaca, USD. היא ממפה את יקום המחקר של חוזים עתידיים תמידיים לצמדי הספוט הנתמכים בזירה, ומבהירה שניתן לסחור שם רק בחלק מהם. אות הדוגמה הוא ציון תקן מתגלגל של מומנטום מסגירה לסגירה,…
המחברת מדגימה ניטור של סחיפת משתנים מסבירים במאפייני מומנטום של ETF ובמאפייני חוזים עתידיים תמידיים על קריפטו, בחלונות שוק מנוגדים. היא משווה בין מדד יציבות אוכלוסייה, שמודד שינויים בהתפלגויות של מאפיינים בודדים, לבין מרחק וסרשטיין ומסווג תחום שבוחן אם ניתן…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
מחברת זו מפתחת משימת עשיית שוק מדומה שבה סוכן PPO בוחר הטיית ציטוט ורוחב מרווח. הסתברות מילוי ההוראה יורדת ככל שהציטוטים מתרחקים ממחיר האמצע, ואילו חוסר איזון בין הוראות משפיע הן על המילויים והן על תנועות המחיר הבאות. מחיר רזרבה מתאים את הציטוטים כדי לצמצם…
המחברת מאמנת סוכן PPO לתזמן פקודת מכירה גדולה על פני נרות שעה של חוזים עתידיים תמידיים. היא מרחיבה את היסטוריית המחיר והנפח בפרמיה של החוזה ובזמן עד לסליקת המימון הבאה, תוך השהיית מידע שעדיין לא היה ידוע בעת כל החלטה שעתית. תקופות האימון וההערכה מופרדות לפי…
המחברת מציגה בקטסט וקטורי באמצעות VectorBT דרך כלל היפוך ממוצע בלונג בלבד של RSI, על נתוני שוק החוזים התמידיים של ביטקוין. היא מחשבת RSI על בסיס מחיר הסגירה, נכנסת כשהמדד של היום הקודם נמוך מסף תחתון ויוצאת כשהוא גבוה מסף עליון. הזזת האותות מאפשרת את ביצועם…
המחברת משווה שש שיטות הקצאה באסטרטגיות של חוזים תמידיים על קריפטו שכבר עברו מסנן בחירה בסיסי. היא משאירה את התחזיות ואת כללי הכניסה של כל אסטרטגיה קבועים, ומשנה את אופן הקצאת ההון: מקצה אחד משתמש בציוני מודל, כמה משתמשים בתנודתיות נכסים או בשונות משותפת,…
ניתוח זה בוחן אם הנתונים יכולים לתמוך באסטרטגיית קריפטו תמידית חתכית לפני אימון מודל או הפקת תחזיות. הגישה המוצעת מדרגת חוזים לפי הפרמיה בכל מועד סליקת מימון, ואז קונה צד אחד של הדירוג ומוכרת את הצד האחר. המחברת בודקת אם מספיק חוזים רשומים במועדי ההחלטה, אם…
מחברת זו מוסיפה רשת קונבולוציה זמנית (TCN) להשוואה בין מודלי רצף לחיזוי פרמיות מימון בחוזים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. ריפוד סיבתי מבטיח שכל מיקום משתמש רק בתצפיות עכשוויות וקודמות, בעוד שקונבולוציות מורחבות מגדילות ביעילות את שדה הקליטה. המבנה שנבחר…
מודול זה אומד פרמטרים לשווקי קריפטו מדומים המשמשים בסביבות למידת חיזוק. הוא טוען נתוני שוק תמידי שעתיים לסמל נבחר, מחשב תשואות לוגריתמיות מסגירה לסגירה ומתאים מודל תנודתיות GARCH(1,1). אם ספריית האמידה אינה זמינה או שהאופטימיזציה נכשלת, הוא עובר לאומדנים…
מחברת זו בוחנת אם פרמיה קיצונית בחוזים עתידיים תמידיים משפיעה על תשואות BTC הבאות או על חזרת הפרמיה. היא מגדירה את הטיפול כמצב של פרמיה גבוהה ומשווה בין תוצאת שוק רחבה, שעשויה להיות מושפעת מכוחות רבים, לבין שינוי בפרמיה, הקשור באופן ישיר יותר ללחצי מימון…
מחברת זו מסבירה כיצד להפוך מודלים מותאמים של GJR-GARCH ומודלים חבויים של מרקוב למאפייני מסחר, תוך שליטה בהטיית הצצה לעתיד. GJR-GARCH אומדת תנודתיות מותנית ולוכדת את ההשפעה הגדולה יותר של זעזועי תשואה שליליים; מודל גאוסי דו־מצבי מסוג HMM ממדל משטרים…
מחברת זו משווה בין שתי שאלות סיבתיות על פרמיות קיצוניות בחוזים עתידיים תמידיים של Bitcoin: האם מצב פרמיה מנבא תשואות עתידיות, והאם הוא מנבא היפוך של הפרמיה בהמשך. הטיפול הוא אינדיקטור בינארי לציון z של פרמיה מעל סף מוגדר. התכנון משתמש בתשואות ובתנודתיות ממבט…
המחברת משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה משותפת, המכוילת לתשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין. מודל GARCH(1,1) מספק צבירת תנודתיות, בעוד הסביבה גובה על שינויי פוזיציה ומחילה פעולה בהשהיה של צעד אחד, כדי למנוע מתן תגמול לסוכן על תשואה…
המסמך מסביר רשת קונבולוציה זמנית לחיזוי פרמיות מימון של חוזים תמידיים בקריפטו, על בסיס חלון של 60 מועדי סליקה. ארבעה בלוקי קונבולוציה סיבתיים משתמשים בגרעין בגודל שלוש ובהרחבות של 1, 2, 4 ו־8. שדה הקליטה שלהם משתרע על פני 61 מועדי סליקה, די כדי לכסות את חלון…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא משאירה את המודל, נקודת הביקורת, כלל הכניסה, המקצה ובקרת הסיכון קבועים, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח מוגדר של חיובים הלוך ושוב על הסכום הנסחר. עקומת דעיכת…
מחברת זו בוחנת תכנון יציאה משתי מודלים על נתונים שעתיים של חוזים תמידיים BTC, ETH ו-SOL. מסווג כניסה מזהה תשואות עתידיות חריגות בעוצמתן; ההסתברות החזויה שלו מצטרפת לתכונות טכניות במודל נפרד, שמעריך אם התשואה ב-24 השעות הבאות תהיה שלילית. הסתברות הכניסה…
ניתוח זה משווה תחזיות אימות מכמה משפחות מודלים למימון בחוזים עתידיים תמידיים. הוא מסביר שמקדם מידע מודד דירוג של תשואות עוקבות, AUC מודד את יכולת המודל להבחין בין תוצאות חיוביות לשליליות, והפסד לוג בוחן את איכות ההסתברויות ומעניש טעויות שנעשו בביטחון רב.…
מחברת זו מעריכה יציאות ברמת הפוזיציה בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, שנבחרו בשלב הקצאה מוקדם יותר. היא מגדירה סטופים קבועים להפסד, סטופים נגררים הקשורים למחיר הטוב ביותר של כל פוזיציה ויציאות לפי זמן לאחר תקופת החזקה שנקבעה. הגריד שהוצהר כולל ארבעה עשר…
מסמך זה מתאר מערך נתונים ותהליך עבודה לחקר חוזים עתידיים תמידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לצד מדד הפרמיה שלהם. הוא מפרט תצפיות OHLCV שעתיות OHLCV וקריאות פרמיה בכל שמונה שעות על פני יקום שהוגדר, לצד שלבי הורדה, טעינה, סינון ואפיון בסיסי. מדד הפרמיה מוגדר כהפרש…