סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
מחברת זו ממדלת אחזקות הון של מוסדות מדיווחי SEC 13F כגרף המקשר מנהלים לניירות ערך, עם קשרים למגזרים לצורך צבירה. הסכמה שומרת הן את תאריך הדיווח בסוף הרבעון והן את תאריך זמינות הדיווח המאוחר יותר: הראשון מאפשר השוואות תקופתיות, ואילו השני מונע שימוש באחזקות…
תהליך הערכה זה מסנן תכונות פיננסיות ותכונות מבוססות מודל מול תשואות עתידיות בפאנל תוך־יומי של NASDAQ-100. תחילה הוא שומר את תקופת הבדיקה הסופית ומוציא תצפיות שתוויות התשואה העתידית שלהן היו מתממשות בתוך חלון זה. לכל תכונה הוא מודד מקדם מידע (IC) של דירוג…
ניתוח זה אומד אם מומנטום ללא התקופה האחרונה קשור לשינוי סיבתי בתשואות העתידיות של קרנות סל, במקום לשאול עד כמה מומנטום חוזה תשואות. למידת מכונה כפולה ממדלת את התוצאה ואת הטיפול באמצעות משתנים מבלבלים מוצהרים, ואז אומדת את הקשר מתוך החלקים שהמודלים האלה אינם…
שיטה זו ליצירת מדד ייחוס מפיקה סדרת תשואות יומית שוות־משקל מהנכסים שהוגדרו במקרה הבוחן. תחילה היא לוקחת את מחיר הסגירה האחרון של כל סמל בכל סשן, ואז מחשבת תשואות מסגירה לסגירה וממוצעת את התשואות הזמינות בין הסמלים. סמל נכלל רק כאשר יש לו מחירים בסשנים…
ניתוח זה מאפיין יקום קבוע של 100 קרנות סל בתשע קבוצות נכסים. הוא בודק כיסוי לפי קרן ושנה, מוודא שפאנל המחירים תואם לתצורת הקבוצות, בוחן ערכים חסרים וסדר OHLC, ומשווה נפחי מסחר בין הקבוצות. הוא גם מסביר שמחירי הסגירה כבר מתואמים לפיצולים ולדיבידנדים, ולכן…
מסמך זה מציג את תשתית הרשת העצבית PatchTST לחיזוי סדרות זמן רב־משתניות. היא מחלקת כל סדרת קלט למקטעים חופפים, מקרינה כל מקטע למרחב תכונות נלמד, מוסיפה קידודי מיקום ומעבדת את הרצף שנוצר באמצעות שכבות מקודד Transformer מוערמות. המקודד מטפל בכל משתנה קלט בנפרד…
מסמך זה מסביר כיצד למדוד תשואות סביב אירועים כגון הפעלת אות, פרסום דוחות כספיים או פרסום נתונים מאקרו־כלכליים. הדוגמה המעשית משתמשת בפריצות מומנטום בקרנות סל סחירות. לכל אירוע, מודל שוק שהותאם בחלון אומדן שלפני האירוע מספק תשואות צפויות; החסרתן מהתשואות…
מחברת זו אומדת אם ציון התקן של הפרמיה בחוזה תמידי בקריפטו משפיע על תשואות שמונה השעות הבאות, כאשר שלושה גורמים מוצהרים — תנודתיות המחיר, שיעור המימון וסטיית הפרמיה הממוצעת — מוחזקים קבועים. מכיוון שהטיפול הוא רציף, היעד הוא שיפוע המתאר את השינוי בתשואה…
מחברת זו מציגה GAN מסוג Sig-Wasserstein ללא התניה ליצירת סדרות זמן פיננסיות. היא מחליפה מבחין נלמד בין נתונים אמיתיים לנתונים שנוצרו במרחק המבוסס על חתימות מסלול צפויות, שהן סיכומים מתמטיים של תנועות המסלול העוקבות. מחולל עצבי מפיק מסלולים מרעש; מסלולים…
המחברת משתמשת בתשואות יומיות של ETF כדי להסביר כיצד מודלי GARCH לוכדים התקבצות תנודתיות והופכים אותה למאפיין המתעדכן בכל סשן. תחילה היא משתמשת באבחון חזותי ובמבחן ARCH-LM כדי לבדוק אם תשואות בריבוע תלויות בפיגורים שלהן. לאחר מכן מודל GARCH(1,1) מפריד בין…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מחדש ספר פקודות הגבלה של NASDAQ עבור סמל יחיד מתוך נתוני הודעה לכל פקודה. היא מעבדת הוספות, ביצועים, ביטולים, מחיקות והחלפות, תוך מעקב אחר הכמות שנותרה בכל פקודה פעילה. החלפות דורשות טיפול מיוחד משום שהן מוציאות משימוש מזהה פקודה…
מודול מקור זה מספק טוענים למחירי מניות אמריקאיות, נתוני מדדים, אופציות, מיקרו-מבנה שוק, נתונים פיננסיים בסיסיים ואחזקות מוסדיות. הפרט המתודולוגי המשמעותי ביותר שלו נוגע לדגימה מחדש של נתוני עסקאות תוך-יומיים: פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח משתמשים בפעולות…
מחברת זו מסבירה כיצד לשחזר קטלוג ניסויי מודל מתוך מרשם של מקרי בוחן ולהשוות את תוכנו ל-MLflow. היא עוקבת אחר ניסויים דרך ריצות אימון, קבוצות תחזיות וריצות בקטסט, ומקשרת כל שלב לקודמו. מפרטים שעברו תקנון מקבלים גיבובים דטרמיניסטיים, המאפשרים לזהות ריצות…
ניתוח גישוש זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים של חוזים תמידיים בקריפטו לצד מדד פרמיה המתעדכן כל שמונה שעות. הוא בוחן כיסוי לפי סמל ותאריך, שינויים בחברות בחוזים, יחידות והתפלגות הפרמיה, תקינות OHLC, ערכים חסרים ויישור בין מחירים שעתיים לתצפיות פרמיה בתדירות נמוכה…
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, LASSO ו-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות ביקום של ETF. כל המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד, עם פער טיהור התואם לאופק התווית, כך שאפשר לייחס הבדלים לשיטת הרגולריזציה ולא לחלוקות לא עקביות. בתוך כל קפל,…
פרק זה מתאר כיצד לבנות מחקר עקבי בזמן של נתונים פיננסיים בסיסיים ונתונים חלופיים עבור מניות, סדרות מאקרו-כלכליות, חוזים עתידיים, קריפטו ושווקי חיזוי. השיטות המרכזיות הן אחסון דו-זמני ושאילתות לפי מועד, תזמון פרסום המותאם למקור, מיפוי ישויות תקף בזמן וחילוץ…
מחברת זו בונה מסגרת ממוצע-שונות המושקעת במלואה ובלונג בלבד עבור יקום מגוון של ETF. היא יוצרת תיקים אפשריים וחזית יעילה, ואז פותרת עבור משקלים של שארפ מרבי ושונות מזערית באמצעות תשואות וקווריאציות משוערות. היא גם משווה תיקים שעברו אופטימיזציה לחלופות פשוטות…
מחברת זו משתמשת בניתוח רכיבים עיקריים על תת־קבוצה נזילה של מניות US כדי לבנות תיקי ערך עצמי מנורמלים לפי חשיפה ברוטו ולבחון את תפקידם כגורמי סיכון חבויים. היא בוחנת את השונות המוסברת, מפרשת רכיבים באמצעות מתאמים עם קרנות סל מגזריות ETF, משווה ניתוח רכיבים…
מחברת זו משווה מודלים ליניאריים לחיזוי תשואות ETF באמצעות מאפיינים חופפים שמופקים ממחירים. מאחר שכמה אופקי תשואה ומשפחות של אינדיקטורים עשויים לקודד מידע דומה, ריבועים פחותים רגילים עלולים להקצות מקדמים מנוגדים ולא יציבים למאפיינים כמעט זהים. הניסוי משנה את…
מדריך זה מתאים שאלות סיבתיות לספריות Python ומבהיר את ההבדל בין אומדן אפקטים בהינתן מבנה סיבתי משוער לבין גילוי מבנים אפשריים מתוך הנתונים. הוא מציג למידת מכונה כפולה לאפקטים מותאמים של טיפול, זיהוי והפרכה מבוססי גרפים באמצעות DoWhy, ושיטות גילוי לסדרות זמן…
מסגרת זו מדגימה בדיקות איכות נתונים על נתוני US של מניות יומיים מסוג OHLCV. בדיקות מבניות בוחנות קשרים בין מחירים, מחירים חיוביים, נפח לא שלילי, ערכים חסרים, תאריכים כפולים, סדר כרונולוגי, מחירים מיושנים ותשואות קיצוניות. המחברת בודקת שהאימות פועל באמצעות…
מחברת זו מציגה מודל של גורם היוון סטוכסטי לתמחור חתך רוחב של תעודות סל. במקום לאמוד בנפרד את חשיפות הקרנות ואת תשואות הגורמים, היא מאמנת רשתות למצוא סדרת גורמי היוון משותפת שהקווריאציה שלה עם תשואות הקרנות מסבירה את התשואות הממוצעות. מטרת האימון היא למזער…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומאפיינים הנגזרים ממודלים לפי יכולתם לדרג קרנות סל על פי תשואות בתקופות הבאות. היא מחשבת מקדם מידע לכל תאריך, באמצעות השוואת הדירוגים הבין-חתכיים של כל מאפיין לדירוגי התשואות העתידיות, ואז בוחנת את סדרת הזמן שנוצרה. הניתוח…