סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
102 מסמכים
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
המאמר מרחיב עשיית שוק אופטימלית לחוזים תמידיים שבהם שיעורי המימון משתנים באופן סטוכסטי. מכיוון שמלאי של עושה שוק משפיע הן על החשיפה למחיר והן על תזרימי המזומנים ממימון, המחברים מנסחים בעיית בקרה משותפת למלאי ולמימון. הם פותרים אותה בשיטת הפרשים סופיים…
מחברת זו בוחנת אם נתוני חוזים עתידיים תמידיים של Binance יכולים לתמוך באסטרטגיית חתך רוחב שמדרגת חוזים לפי פרמיה ונוקטת פוזיציות לונג ושורט. היא אינה מתאימה מודל או מפיקה תחזיות. במקום זאת, היא בודקת את יקום המסחר המוצהר במועדי סליקת מימון, משווה את רוחב…
תצורה זו מגדירה תהליך מחקר לאסטרטגיית לונג-שורט בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא מגדירה יקום נכסים 19 שנבחר לפי נפח, החלטות המותאמות לסליקות מימון כל שמונה שעות וביצוע במועד המימון. יעד הליבה הוא תשואה קדימה לשמונה שעות, עם וריאציות של תשואה וכיוון; המערך…
הדגמה זו מתארת את המבנה התפעולי של אסטרטגיית קריפטו הפועלת ברציפות ומחוברת לברוקר ספוט של USD. היא ממפה יקום גדול יותר של חוזים עתידיים תמידיים ממקרה בוחן לקבוצה הקטנה יותר של צמדי ספוט זמינים, ואז מעבירה פרוקסי לציון z של מומנטום דרך לולאה מול הברוקר. היא…
מחברת זו מאמנת סוכן למידת חיזוק לתזמון מכירת פקודה קבועה לאורך נרות שעתיים משוק חוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. המצב שלו כולל תשואות בפיגור, תנודתיות, נפח השעה הקודמת, הפרמיה של החוזה התמידי ביחס לספוט, והזמן עד לסליקת מימון. חלוקה לפי תאריך מפרידה בין אימון…
מחברת הערכה זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי הקשר שלהם לתשואה בשמונה השעות הבאות בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו. היא בונה את מדגם ההערכה מחלונות אימות בווק-פורוורד, משאירה את מדגם ההחזקה הסופי מחוץ לניתוח ומדרגת כל מאפיין לפי מתאם הדירוג הרוחבי…
המסמך מסביר מדוע משתמשים ב־TabM למידול נתוני פאנל של מימון בחוזים תמידיים: התשתית העצבית המשותפת שלו משלבת את כל תכונות הקלט, ואילו שכבות לא־ליניאריות יכולות לייצג אינטראקציות. בניגוד לעץ שבוחר תכונה אחת בכל פיצול, תכנון זה יכול להשתמש יחד בעמודות מתואמות.…
מחברת זו בוחנת מודלים מסוג Gradient Boosting לחיזוי תשואות וכיוון בחוזים תמידיים בקריפטו. רשת החיפוש משנה את קיבולת העצים ואת פונקציית ההפסד, לרבות מטרות של שגיאה בריבוע, שגיאה מוחלטת ו־Huber, תוך ניקוד המודלים בנקודות שונות במהלך האימון. היא מסבירה כיצד…
מחברת זו אומדת אם ציון התקן של הפרמיה בחוזה תמידי בקריפטו משפיע על תשואות שמונה השעות הבאות, כאשר שלושה גורמים מוצהרים — תנודתיות המחיר, שיעור המימון וסטיית הפרמיה הממוצעת — מוחזקים קבועים. מכיוון שהטיפול הוא רציף, היעד הוא שיפוע המתאר את השינוי בתשואה…
ניתוח גישוש זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים של חוזים תמידיים בקריפטו לצד מדד פרמיה המתעדכן כל שמונה שעות. הוא בוחן כיסוי לפי סמל ותאריך, שינויים בחברות בחוזים, יחידות והתפלגות הפרמיה, תקינות OHLC, ערכים חסרים ויישור בין מחירים שעתיים לתצפיות פרמיה בתדירות נמוכה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…
מחברת זו מציגה בדיקה ממוקדת: האם ייצוג רצף שנלמד של מאפייני מימון בחוזים תמידיים משפר את הביצועים לעומת תקצירים שנבנו ידנית של הפרמיה, הפער בין מחירי החוזה התמידי למחירי הספוט. היא משווה את NLinear, שמחיל מיפוי ליניארי על שינויים בחלון התצפיות האחרון, ל-LSTM…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקים פשוטים של חוזים תמידיים בקריפטו. בכל חותמת זמן של מימון, כלל כניסה בוחר חוזים מהחלק העליון או התחתון של הדירוג ומקצה להם משקולות שוות. שקלול שווה מספק נקודת ייחוס: כך אפשר לייחס את ההבדלים לדירוגים תוך קיבוע גודל…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי להעריך אם ציון z של פרמיה בחוזים עתידיים תמידיים קשור לתשואה בשמונה השעות הבאות, לאחר התאמה לשישה משתני בקרה שנמדדו לפני הטיפול. היא משווה השפעות במשטרי תנודתיות גבוהה ונמוכה באמצעות התאמות נפרדות ואינטראקציה בין הטיפול…
מחברת זו בונה תכונות להשערה חתכית: פוזיציות לונג יקרות במיוחד בחוזים עתידיים תמידיים עשויות להקדים חולשה יחסית כאשר עסקאות צפופות מתפרקות. היא ממירה שיעורי מימון ונתוני מדד פרמיה לרמות, ציוני תקן היסטוריים, דירוגים בתוך מועדי סליקה, מדדי דעיכה ותכונות התניה…
מחברת זו מיישמת כלל חזרה לממוצע של RSI בפוזיציות לונג בלבד, עבור נתוני נרות תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסט מונחה-אירועים. היא מאגדת תצפיות תוך-יומיות לנרות יומיים לפי UTC, מחשבת RSI פשוט של רווחים והפסדים מתגלגלים, נכנסת כשהמדד מתחת לסף מכירת היתר…
מסמך זה מפתח מאפיינים לבחינת השאלה אם פוזיציות צפופות בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו חוזות תשואות יחסיות. הוא מסביר את כיוון תשלום המימון, את תפקיד מדד הפרמיה, ומדוע ייתכן שצריך להשלים ערכי מימון או פרמיה גולמיים בייצוגים כגון ציוני תקן היסטוריים, דירוגים…
המסמך מציג טווחי מחירים בקריפטו כתוצאה של אינטראקציות בין הקשר השוק לעלות הפוזיציות הממונפות. הוא מתמקד במסגרת זמן של ארבע שעות להערכת ההקשר הזה, ומתאר מימון בחוזים עתידיים תמידיים ככוח שעשוי להשפיע על נכונות הסוחרים להחזיק בחשיפה כיוונית. לפי הפרשנות…
ניתוח חקרני זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים עבור חוזים תמידיים של Binance לצד מדד פרמיה של שמונה שעות. הוא בודק את כיסוי הנתונים, שינויי חברות החוזים, יחידות, ערכים חסרים ועקביות OHLC של נרות גולמיים. הפרמיה מאוחסנת כמספר עשרוני, ולכן נדרשת המרה להצגה באחוזים.…
המאמר מיישם תורת ערכים קיצוניים מוכללת על תשואות הזנב בשוק החוזים העתידיים על ביטקוין, כדי לבחון סיכון לחיסול כפוי, מינוף ורמות בטחונות בפוזיציות לונג ושורט. הניתוח האמפירי משתמש בחוזים עתידיים תמידיים של BitMEX. הוא מדווח על שיעורי חיסול יומיים ביחס לחוזים…
מחקר זה בוחן התפרצויות חוזרות בתנודתיות ובנפח המסחר סביב גבולות של דקה, חמש דקות ורבע שעה בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מנתח נתוני עסקאות משישה חוזים תמידיים של Binance ומשתמש בשינוי בעיגול גדלי העסקאות כמדד להשתתפות אלגוריתמית. גדלי העסקאות נעשים פחות…