סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
387 מסמכים
מחברת זו אומדת אם ציון התקן של הפרמיה בחוזה תמידי בקריפטו משפיע על תשואות שמונה השעות הבאות, כאשר שלושה גורמים מוצהרים — תנודתיות המחיר, שיעור המימון וסטיית הפרמיה הממוצעת — מוחזקים קבועים. מכיוון שהטיפול הוא רציף, היעד הוא שיפוע המתאר את השינוי בתשואה…
ניתוח גישוש זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים של חוזים תמידיים בקריפטו לצד מדד פרמיה המתעדכן כל שמונה שעות. הוא בוחן כיסוי לפי סמל ותאריך, שינויים בחברות בחוזים, יחידות והתפלגות הפרמיה, תקינות OHLC, ערכים חסרים ויישור בין מחירים שעתיים לתצפיות פרמיה בתדירות נמוכה…
מחברת זו מפתחת מסגרת המודעת ליחידות לאומדן עלויות מסחר במניות, תעודות סל, חוזים עתידיים, מטבע חוץ וחוזים תמידיים בקריפטו. תחילה היא מבחינה בין נפח מסחר לבין מדדי פעילות שאי אפשר להמיר למחזור כספי, ואז שומרת על המכנה של העמלה בכל זירת מסחר עד שפרטי העסקה…
מחברת זו מודדת כיצד עלויות ביצוע משפיעות על תצורת החוזים העתידיים התמידיים בקריפטו שכבר נבחרה. היא מקבעת את המודל, את נקודת הביקורת, את כלל הכניסה, את ההקצאה ואת בקרת הסיכון, ואז מריצה מחדש בקטסטים על פני רשת של עלויות הלוך ושוב ביחס לשווי הנקוב שנסחר. הפלט…
מדריך זה מתאים שאלות סיבתיות לספריות Python ומבהיר את ההבדל בין אומדן אפקטים בהינתן מבנה סיבתי משוער לבין גילוי מבנים אפשריים מתוך הנתונים. הוא מציג למידת מכונה כפולה לאפקטים מותאמים של טיפול, זיהוי והפרכה מבוססי גרפים באמצעות DoWhy, ושיטות גילוי לסדרות זמן…
מחברת זו מיישמת את TabM, אנסמבל עצבי עם שיתוף משקולות, על מערך של מאפייני חוזים עתידיים תמידיים של מטבעות קריפטוגרפיים. חברי האנסמבל חולקים עמוד שדרה עצבי אך משתמשים בווקטורי קנה מידה ובשכבות פלט נפרדים, וכך משלבים יצירת אנסמבל יעילה עם אינטראקציות לא…
מחברת זו בונה דוח שניתן לבקר עבור אסטרטגיית ביטקוין לונג בלבד, שנכנסת ויוצאת לפי ספי RSI. היא משווה תוצאות ברוטו ונטו, ואז מודדת ביצועים מול אסטרטגיית קנייה והחזקה המשמשת כמדד ייחוס, שהורצה עם אותם נתונים, תקופת חימום, חשיפה, ביצועי הוראות ועלויות. התאמת…
מחברת זו מציגה בדיקה ממוקדת: האם ייצוג רצף שנלמד של מאפייני מימון בחוזים תמידיים משפר את הביצועים לעומת תקצירים שנבנו ידנית של הפרמיה, הפער בין מחירי החוזה התמידי למחירי הספוט. היא משווה את NLinear, שמחיל מיפוי ליניארי על שינויים בחלון התצפיות האחרון, ל-LSTM…
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקים פשוטים של חוזים תמידיים בקריפטו. בכל חותמת זמן של מימון, כלל כניסה בוחר חוזים מהחלק העליון או התחתון של הדירוג ומקצה להם משקולות שוות. שקלול שווה מספק נקודת ייחוס: כך אפשר לייחס את ההבדלים לדירוגים תוך קיבוע גודל…
מחברת זו משווה תחזיות אימות של משפחות מודלים שונות למחקר על מימון חוזים עתידיים תמידיים. היא מסבירה שמקדם מידע מודד קשר דירוג בין תחזיות לתשואות עוקבות, AUC מודד דירוג עבור תוויות עלייה או ירידה, והפסד לוג מעריך דיוק הסתברותי עם ענישה חזקה על טעויות בטוחות.…
מימוש זה מתאר כיצד לבנות חלונות רצף באצוות לנתוני פאנל המשמשים במחקרי למידה עמוקה. החלונות עוקבים אחר לוח השנה הצפוי של הפאנל, במקום לדחוס את התצפיות של כל נכס לשורות עוקבות. ימי מסחר חסרים נותרים מיוצגים כתאים ללא תצפית, עם אינדיקטורים לתצפית ולזמן שחלף מאז…
המחברת משווה חוזי אירועים של Polymarket המסולקים בקריפטו לחוזים מפוקחים של Kalshi, ומתמקדת באופן שבו כללי גישה ומדיניות רישום מעצבים את המחירים והשאלות שכל זירה מייצגת. היא בוחנת תמונת מצב קטנה של Polymarket, בודקת כמה שווקים ותאריכים היא מכסה, מזהה סולם…
המחברת מרכיבה צינורות עבודה מקצה לקצה למניות יומיות ולחוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, הכוללים איסוף, אימות, תיוג מקור ואחסון. דוגמת המניות משלבת נתוני WikiPrices היסטוריים עם פיד עדכני יותר של Yahoo. מכיוון שספקי הנתונים משתמשים בהיסטוריות…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי להעריך אם ציון z של פרמיה בחוזים עתידיים תמידיים קשור לתשואה בשמונה השעות הבאות, לאחר התאמה לשישה משתני בקרה שנמדדו לפני הטיפול. היא משווה השפעות במשטרי תנודתיות גבוהה ונמוכה באמצעות התאמות נפרדות ואינטראקציה בין הטיפול…
פרק זה מתאר מסלול ממחקר לביצוע חי, המבוסס על לוגיקת אסטרטגיה שיכולה לפעול בבקטסט, במסחר נייר ובמסחר חי. הוא עוסק באינטגרציות עם ברוקרים ופלטפורמות, מחזורי פריסה, בדיקות התאמה בין נתונים ותכונות, טיפול במחזור חיי פקודה ומוכנות תפעולית. תהליך העבודה של הפקודה…
מחברת זו בונה תכונות להשערה חתכית: פוזיציות לונג יקרות במיוחד בחוזים עתידיים תמידיים עשויות להקדים חולשה יחסית כאשר עסקאות צפופות מתפרקות. היא ממירה שיעורי מימון ונתוני מדד פרמיה לרמות, ציוני תקן היסטוריים, דירוגים בתוך מועדי סליקה, מדדי דעיכה ותכונות התניה…
מחברת זו מיישמת כלל חזרה לממוצע של RSI בפוזיציות לונג בלבד, עבור נתוני נרות תמידיים של BTC/USDT, באמצעות מנוע בקטסט מונחה-אירועים. היא מאגדת תצפיות תוך-יומיות לנרות יומיים לפי UTC, מחשבת RSI פשוט של רווחים והפסדים מתגלגלים, נכנסת כשהמדד מתחת לסף מכירת היתר…
מסמך זה מפתח מאפיינים לבחינת השאלה אם פוזיציות צפופות בחוזים עתידיים תמידיים של קריפטו חוזות תשואות יחסיות. הוא מסביר את כיוון תשלום המימון, את תפקיד מדד הפרמיה, ומדוע ייתכן שצריך להשלים ערכי מימון או פרמיה גולמיים בייצוגים כגון ציוני תקן היסטוריים, דירוגים…
המסמך מציג טווחי מחירים בקריפטו כתוצאה של אינטראקציות בין הקשר השוק לעלות הפוזיציות הממונפות. הוא מתמקד במסגרת זמן של ארבע שעות להערכת ההקשר הזה, ומתאר מימון בחוזים עתידיים תמידיים ככוח שעשוי להשפיע על נכונות הסוחרים להחזיק בחשיפה כיוונית. לפי הפרשנות…
ניתוח חקרני זה מאפיין נתוני OHLCV שעתיים עבור חוזים תמידיים של Binance לצד מדד פרמיה של שמונה שעות. הוא בודק את כיסוי הנתונים, שינויי חברות החוזים, יחידות, ערכים חסרים ועקביות OHLC של נרות גולמיים. הפרמיה מאוחסנת כמספר עשרוני, ולכן נדרשת המרה להצגה באחוזים.…
המחקר משווה בין למידת Q עמוקה כפולה לבין תערובות מומחים המחולקות לפי K-means ורשתות צפופות עם מספר פרמטרים תואם, לביצוע פקודות BTC/USDT. ההערכה משתמשת בנתוני ספר פקודות לימיט של Binance, מצרפיים לממוצע בחלונות של חמש דקות, ומתמקדת בחסר בביצוע, בשונות בין…
המאמר מציג ארכיטקטורת ראיות להערכת תהליכי עבודה במערכות פיננסיות היברידיות על השרשרת. מניפסט חתום מתעד זהויות מערכת, תפקידים, סכמות ופרטי גרסה; שבע שכבות ראיות נשמרות עם גזירות רשומות ומזהה מתאם משותף. טענות מקודמות רק כאשר מקור הנתונים, תנאי השורש…
MintEval מעריך אם מודלי שפה מתרגמים הוראות סוחר לקוד שמתנהג לפי האסטרטגיה המיועדת. הוא בונה אסטרטגיות ייחוס מרכיבים שניתן להרכיב, מנסח אותן כהוראות בשפה יומיומית ומבקש ממודלים לממש אותן. התוכניות שנוצרו ותוכניות הייחוס מורצות נר אחר נר על אותם נתוני שוק…
המאמר בוחן אם לתצפיות פונקציונליות מ-K מדגמים יש אותה התפלגות. הוא בונה סטטיסטי מבחן רב־משתני מהשוואות זוגיות לפי Cramér–von Mises של פונקציונלי האפיון האמפיריים, ומאפשר למבחן להעריך שוויון בהתפלגות בין הקבוצות. כדי לשלב את ההשוואות המרכיבות למדד מובהקות…