סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
מתאם מודל זה מיישם את PatchTST, ארכיטקטורת Transformer לחיזוי סדרות זמן באופק ארוך, עבור רגרסיה סקלרית. הוא מקבל רצפים המסודרים לפי זמן ומאפיין, מסדר אותם מחדש עבור המודל ומצמצם את הפלטים לכל מאפיין לתחזית אחת. התכנון משתמש בקידוד בלתי תלוי בערוץ: כל ערוץ…
המסמך מתאר מחקר אבלציה שבודק אם הטמעות גרף שנלמדו משפרות תחזיות תשואת מניות מעבר למאפיינים טבלאיים רגילים. הוא בונה רשת מקורלציות היסטוריות של תשואות מניות, יוצר מאפייני מומנטום, תנודתיות ומגמה תוך שימוש במידע שהיה זמין לפני חלון התחזית, וחוזה את תשואת כל…
מסמך זה מתאר רכיב ליצירת השוואות ביצועים מזווגות בין שלבי בחירת אסטרטגיה. הוא משווה בין בחירת אותות לאמות מידה במשקל שווה, בין בחירות בקבוצת ההחזקה ובקבוצת האימות, וכן בין שלבי מעבר בהקצאה, ברגישות לעלויות ובשכבת סיכון. רוב ההשוואות משתמשות ב־Bootstrap מזווג…
המחברת משווה בין Bagging של יער אקראי לבין XGBoost, LightGBM ו־CatBoost בחיזוי תשואות מניות מתוך מאפייני חברות שעברו אנונימיזציה. היא משתמשת בחלוקות אימון, אימות ובדיקה זמניות שהוגדרו מראש, מודדת מקדם מידע של דירוג ספירמן כמדד העיקרי ומוסיפה R-squared…
סקירת הפרק ממפה את שלבי המחקר שבין נתוני שוק מאומתים להערכת מודלים. היא עוסקת בעיבוד מקדים המותאם לחלוקה למקטעים, בהחלטות קידוד וטיפול בנתונים חסרים, ולאחר מכן בבניית יעדים התואמת לביצוע, לרבות תוויות בעלות אופק קבוע ותוויות מבוססות אירועים. חפיפת תוויות,…
המחברת משווה בין נשירת מונטה קרלו לאנסמבלים עמוקים כשיטות לאמידת אי־ודאות בתחזיות תשואה יומיות של ETF. נשירה נשארת פעילה לאורך תחזיות חוזרות, ואילו חברי האנסמבל מאומנים בנפרד; הפיזור בין התחזיות של כל אחת מהשיטות אומד את אי־הוודאות של המודל, אך כשלעצמו אינו…
מחברת זו מציגה את PCMCI כשיטה לגילוי קשרים בפיגור בסדרות זמן פיננסיות רב־משתניות, ללא הגדרה מראש של גרף סיבתי. היא מיישמת את השיטה על תשואות של ETF ושל מדד תנודתיות, משווה את הניתוח המותנה שלה למבחני גריינג׳ר זוגיים ומסבירה כיצד לפרש קשרים בפיגור. תהליך…
מחברת זו משחזרת את מחירי הקנייה והמכירה הטובים ביותר בשוק, NBBO, עבור כל עסקת מניה AAPL במהלך המסחר הרגיל ב-16, 2020. היא משלבת אירועי ציטוט ועסקה לפי סדר כרונולוגי, מעבירה קדימה את מחירי הקנייה והמכירה האחרונים ומסירה עסקאות ללא מרווח תקף וחיובי. סטטיסטיקות…
מחברת זו בוחנת פאנל נתונים כלכליים הבנוי מסדרות של Federal Reserve Economic Data. היא מראה שהפאנל שסופק משתמש בתאריכים קלנדריים, כולל סופי שבוע וחגים, וכי המטא־נתונים הנלווים מזהים את משמעות כל סדרה, את תדירות המקור ואת הנוסחה הנגזרת, אם קיימת. מכיוון…
המאמר מציג דרך לבדוק אם הוספת ניירות ערך או הקלה במגבלות השקעה מרחיבות את האפשרויות הזמינות למשקיעים המעריכים תוצאות לפי העדפות פרוספקט. הוא מנסח מבחן להכלה לפי פרוספקט בין קבוצות תיקי השקעות מקוננות, באמצעות דגימת משנה ותכנון ליניארי. המחברים מיישמים את…
המחברת מתייחסת לכל חלון תשואות כהתפלגות אמפירית ומקבצת חלונות לפי מרחק וסרשטיין חד-ממדי. במדגמים שווי גודל, מיון נותן את ההתאמה האופטימלית בין הכמויות; לכן המרחק משקף הבדלים ברחבי התפלגות התשואות, כולל מיקום הזנבות, שהממוצע והשונות עלולים להחמיץ. מרכזי…
מחברת זו בונה צינור אחזור על קטעים מדוחות 10-K של חברות. היא טוענת קבוצה יציבה של דוחות, מחלקת את הטקסט לחלונות משפטים, יוצרת הטמעות מקומיות ומוסיפה את המקטעים לאינדקס במסד נתונים וקטורי. ההרצה שנמדדה מתמקדת באחזור, משום שיצירה חיה באמצעות מודל שפה מושבתת.…
הערת תצורה זו מסבירה מדוע רגרסיה לוגיסטית לשלוש מחלקות עם ענישת L1 משתמשת ב-SAGA עם סבילות שהוחמרה במפורש. היא משווה את SAGA ל-liblinear בפאנל לחיזוי מיקרו-מבנה של Nasdaq 100, ומדווחת שבהרצות שנמדדו, ההתאמה של SAGA הייתה מהירה יותר והציגה log loss ודיוק…
מחברת זו מציגה חתימות מסלול כמאפיינים באורך קבוע, המשמרים את סדר התצפיות ואת הגאומטריה המשותפת שלהן בתוך חלון של סדרה עתית. הרמה הראשונה מתעדת את השינוי הכולל בכל קואורדינטה; השנייה לוכדת שטח חתום בין זוגות קואורדינטות, וחושפת את סדר התנועה שנתונים סטטיסטיים…
המחברת מתארת ניתוח למידת מכונה כפולה בחלון מתרחב, הבוחן אם מומנטום של 12 עד -2 חודשים מנבא תשואות של חברות US בחודש הבא, לאחר התניה ב-Beta, IdioVol, LME ו-Variance. מודלי העזר מאומנים על חודשי החלטה מוקדמים יותר, תוך שמירה על חברות יחד מעבר לגבולות הקיפולים…
המסמך מתאר שיטה דו-שלבית לחילוץ תצפיות מקור המשמשות במחקר סטרדל אופציות של S&P 500. בשלב הראשון מזהים חוזי קול ופוט שעומדים בסינון מועמדים קרובים לכסף, על סמך ימים עד לפקיעה, דלתא מוחלטת, התכנסות תנודתיות גלומה, מינימום ציטוטים ומרווח יחסי בין מחיר הקנייה…
מחברת זו בונה את N-BEATS כדי לחזות מחירי סגירה של SPY. בלוקים מחוברים במלואם מעבדים חלון מלא של נתוני עבר, וכל אחד מפיק שחזור לאחור שמחסירים לפני הבלוק הבא, וכן תחזית לטווח העתידי. בלוקים מוגבלים משתמשים בבסיסים פולינומיים ובסיסי פורייה, כך שניתן להציג את…
המסמך מתאר צינורות עבודה מקצה לקצה לשילוב נתוני מניות היסטוריים ועדכניים ולהכנת נתוני קריפטו תמידי לפי שעה. הדוגמה המרכזית מחברת תצפיות של WikiPrices ושל Yahoo בנקודת הגבול של הכיסוי שלהן, מאמתת נתוני OHLC ופערי חותמות זמן, מתעדת את מקור כל שורה ושומרת את…
מחברת זו מציגה רשומת מצב מובנית לסוכני מחקר, המשמרת את שאלת ההרצה, מועד החיתוך, הראיות, השאלות שטרם נפתרו, היסטוריית הכלים, תוצאות שערי האיכות ומצב הסינתזה. היא מבחינה בין מצב זה לבין תיעוד שיחה: התיעוד רושם מה קרה, ואילו המצב לוכד את הידע שהסוכן הסיק, בצורה…
המדריך מסביר כיצד לזהות ולמנוע הטיית מבט לעתיד בנתוני ETF ובנתונים מקרו־כלכליים. הוא מראה שממוצעים נעים ממורכזים משתמשים בתצפיות עתידיות, בעוד שמתאם פשוט בין רמתו של מאפיין לתשואה בתקופה הבאה עלול להחמיץ דליפת מידע — אפילו כשהמאפיין כולל ישירות את מחיר המחר.…
המסמך מעריך כיצד עלויות מסחר משנות את ביצועי האימות של הקצאה אחת למניות ולאופציות ב-S&P 500, שנבחרה קודם לכן. הוא סורק חיובים חד־כיווניים כחלק יחסי מהשווי הנסחר ומשווה אותם לעמלה קבועה למניה ולחצי מרווח. צירי העלויות האלה מייצגים הנחות שונות ואין לקרוא אותם…
המחברת משתמשת בניתוח רכיבים ראשיים המבוסס על מתאמים בתשואות ETF מגזריות כדי לתאר גורמי סיכון משותפים ורוטציה בין מגזרים. תקנון התשואות מעניק לכל מגזר שונות יחידה לפני הפירוק, ומצמצם את הסיכוי שמגזר תנודתי יותר ישלוט ברכיבים. שיעורי השונות ותרשים המרפק…
המחברת סוקרת שיטות לזיהוי שינויים בסדרת זמן פיננסית, באמצעות SPY כדוגמה. היא משווה את מבחן Zivot–Andrews, שאומד שבר אחד תוך בדיקת השערת שורש יחידה, ל-PELT ולחלוקה בינארית למקטעים, שמחלקות סדרה לפי עלות ועונש שנבחרו או לפי מספר השברים. תוצאות החלוקה שונות…
המחברת מעריכה מודל סנטימנט פיננסי שאומן מראש על כותרות, באמצעות כותרות FinMarBa, ומסבירה מדוע התוצאה אינה בדיקה נקייה של העברת סנטימנט. FinBERT אומן מול שיפוטים אנושיים על סנטימנט בטקסט, ואילו התוויות השליליות, הניטרליות והחיוביות של FinMarBa נגזרות מתנועות…