אסטרטגיית הצלבה של ממוצעים נעים כפולים לאיתותי לונג ושורט

סיכום

אסטרטגיה זו משתמשת בשני ממוצעים נעים פשוטים של מחירי סגירה כדי ליצור עסקאות כיווניות. בכל נר היא משווה בין ממוצע מהיר לאיטי ומזהה הצלבה שורית כאשר הממוצע המהיר עולה מעל האיטי, או הצלבה דובית כשהוא יורד מתחתיו. אפשר להגדיר את החלונות של הממוצעים המהיר והאיטי; ברירת המחדל היא 10 ו־20 נרות.

בהצלבה שורית, האסטרטגיה פותחת פוזיציית לונג אם אין פוזיציה, או סוגרת פוזיציית שורט ופותחת פוזיציית לונג. בהצלבה דובית, היא פותחת פוזיציית שורט אם אין פוזיציה, או סוגרת פוזיציית לונג ופותחת פוזיציית שורט. בדוגמה נשלחות פקודות במחיר הסגירה של הנר הנוכחי, ביחידה אחת לכל פקודה. אין תוצאות בקטסט, הנחות לגבי עלויות עסקה, כללי קביעת גודל פוזיציה או בקרות סיכון, ולכן אי אפשר להסיק מהקוד על רווחיות או על אופן הביצוע במסחר חי.

רעיונות מרכזיים

• האסטרטגיה מפיקה איתותים מהצלבות בין ממוצעים נעים פשוטים מהירים ואיטיים.
• הצלבה שורית פותחת פוזיציית לונג או הופכת פוזיציית שורט קיימת.
• הצלבה דובית פותחת פוזיציית שורט או הופכת פוזיציית לונג קיימת.
• אפשר להגדיר את חלונות הממוצעים הנעים; ברירות המחדל הן 10 ו־20 נרות.
• הדוגמה אינה מציגה ראיות לביצועים או כללים מפורשים לניהול סיכונים.

תגיות

מתוך אוסף קורס פרטי; המקור לא פורסם.