רצועות בולינגר ושיטות סטטיסטיות למסחר בזוגות

סיכום

המחקר בוחן את הבסיס הסטטיסטי של רצועות בולינגר באמצעות קישור שלהן למודל סדרת זמן של רגרסיה מתגלגלת. הוא מיישם את המסגרת למסחר בזוגות ומפיק קשר בין משך העסקה לתשואות באסטרטגיות המבוססות על הרצועות.

המחברים מפרשים גם את הממוצע הנע ברצועות בולינגר כקירוב למודל של הילוך מקרי בתוספת רעש, ואז מפתחים גרסה בשם רצועות משך מרבי עם תחזית קבועה. סימולציות באמצעות נתוני SAP ומדד ניקיי משוות גרסה זו לרצועות בולינגר רגילות. המסמך מתאר את השיטות ואת ההשוואה, אך אינו מספק תוצאות מספריות, ולכן אינו קובע איזו גישה מצליחה יותר או אם הממצאים ניתנים להכללה מעבר לנכסים שנבחרו ולתכנון הסימולציה.

רעיונות מרכזיים

• מודל רגרסיה מתגלגלת מספק פרשנות סטטיסטית לרצועות בולינגר.
• אפשר להשתמש ברצועות בולינגר לבניית אסטרטגיות מסחר בזוגות.
• המאמר מפיק קשר בין תשואות למשך העסקה במסחר בזוגות המבוסס על רצועות.
• קירוב של הילוך מקרי בתוספת רעש מניע גרסה של משך מרבי עם תחזית קבועה.
• סימולציות על נתוני SAP וניקיי משוות את הגרסה לרצועות בולינגר רגילות.

תגיות

# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.