רשתות אמונה עמוקות למסחר בתיק חוזים עתידיים על אג״ח ממשלת ארה״ב
סיכום
מחקר זה מתאר אסטרטגיה בתדירות בינונית לתיק חוזים עתידיים על איגרות חוב של משרד האוצר האמריקאי לפדיון בעוד חמש ועשר שנים, מסוג US. המסחר מנוסח כמשימת סיווג: חיזוי אם התיק יעלה או ירד במהלך השבוע הבא. קלטי החיזוי הם מאפיינים שנלמדו ברשת אמונה עמוקה שאומנה על אינדיקטורים טכניים מחוזי העתיד המרכיבים את התיק.
המחברים מדווחים כי צינור למידת המכונה שהתקבל הניב עסקאות רווחיות בניסויים שלהם. התיאור הזמין אינו מפרט את תקופת המדגם, תכנון הבדיקה, עלויות, ביצועים מותאמי סיכון או השוואה למודלים פשוטים יותר. לכן הוא מציג את גישת המידול, אך מספק ראיות מוגבלות להערכת העמידות או האפשרות ליישם את הרווחיות המדווחת. אין לראות בהצלחה ניסויית היסטורית ערובה לתשואות עתידיות.
רעיונות מרכזיים
- האסטרטגיה סוחרת בתיק חוזים עתידיים על איגרות חוב של משרד האוצר האמריקאי לפדיון בעוד חמש ועשר שנים, מסוג US.
- היא חוזה את הכיוון השבועי של התיק כבעיית סיווג.
- רשת אמונה עמוקה מפיקה מאפיינים מאינדיקטורים טכניים של חוזי העתיד המרכיבים את התיק.
- המחברים מדווחים על תוצאות מסחר רווחיות בניסויים.
- התיאור אינו מספק די פרטים להערכת העמידות או עלויות המסחר.
תגיות
הטקסט המלא
# Using machine learning for medium frequency derivative portfolio trading # Using machine learning for medium frequency derivative portfolio trading We use machine learning for designing a medium frequency trading strategy for a portfolio of 5 year and 10 year US Treasury note futures. We formulate this as a classification problem where we predict the weekly direction of movement of the portfolio using features extracted from a deep belief network trained on technical indicators of the portfolio constituents. The experimentation shows that the resulting pipeline is effective in making a profitable trade.
מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0
הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.