למידה עמוקה מקצה לקצה למסחר באופציות על מניות
סיכום
המסמך מתאר גישת למידת מכונה מקצה לקצה הממירה ישירות נתוני שוק אופציות לאותות מסחר. בניגוד לגישות שמגדירות את דינמיקת השוק או מסתמכות על מודל תמחור אופציות, היא מאמנת מודלים ללמוד את הקשר בין נתונים נצפים להחלטות מסחר. היא משלבת גם רגולריזציה של מחזור המסחר כדי להתחשב בפעילות המסחר ובעלויותיה.
הבקטסט המדווח משתרע על פני יותר מעשור של אופציות על מניות המרכיבות את S&P 100. המחברים מדווחים על ביצועים מתואמי סיכון טובים יותר מאסטרטגיות מבוססות כללים ועל שיפור נוסף מרגולריזציה של מחזור המסחר תחת עלויות עסקה גבוהות מאוד. הסיכום אינו מספק פרטי מודל, נתוני ביצועים או מידע על תכנון התיקוף, ולכן אי אפשר להעריך על סמך תיאור זה בלבד את עוצמת התוצאות או את הכלליות המעשית שלהן.
רעיונות מרכזיים
- הגישה לומדת אותות מסחר ישירות מנתוני שוק האופציות, בלי להגדיר את דינמיקת השוק או מודל תמחור אופציות.
- היא משתמשת במודל למידה עמוקה מקצה לקצה כדי להמיר תצפיות להחלטות מסחר.
- רגולריזציה של מחזור המסחר נכללת כדי להתמודד עם פעילות מסחר ועלויות עסקה.
- הבקטסט המדווח מכסה יותר מעשור של אופציות על מניות S&P 100.
- המחברים מדווחים על ביצועים מתואמי סיכון משופרים לעומת אסטרטגיות מבוססות כללים.
תגיות
הטקסט המלא
# Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach # Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach We introduce a novel approach to options trading strategies using a highly scalable and data-driven machine learning algorithm. In contrast to traditional approaches that often require specifications of underlying market dynamics or assumptions on an option pricing model, our models depart fundamentally from the need for these prerequisites, directly learning non-trivial mappings from market data to optimal trading signals. Backtesting on more than a decade of option contracts for equities listed on the S&P 100, we demonstrate that deep learning models trained according to our end-to-end approach exhibit significant improvements in risk-adjusted performance over existing rules-based trading strategies. We find that incorporating turnover regularization into the models leads to further performance enhancements at prohibitively high levels of transaction costs.
מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0
הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.