סוכנים עוקבי מגמה באינטראקציה בשווקי מטבע משתנים
סיכום
מחקר זה ממדל חיזוי פיננסי כאוכלוסיית סוכנים העוקבים אחר מגמות באופקי חיזוי שונים. הוא בוחן כיצד האוכלוסייה משתנה בסביבות סטוכסטיות ומשתנות בזמן, המיוצגות באמצעות סדרות שערי חליפין אמיתיות. הניתוח משווה סוכנים שאינם מקיימים אינטראקציה לסוכנים שהתנהגותם מושפעת מאינטראקציה בתוך האוכלוסייה.
המחברים עוקבים אחר שינויים בגודל האוכלוסייה ובתכונותיה הסטטיסטיות, ומדווחים על משכי חיים ממוצעים, תועלות ממוצעות והתפלגויותיהן. הם מוצאים שתוצאות האוכלוסייה תלויות הן בעוצמת האינטראקציה בין סוכנים והן בצורתה. הדבר מציע מסגרת לחקר מערכות חיזוי מסתגלות ולבחינת האופן שבו כללי תחזית מתחרים או משתפים פעולה ממשיכים להתקיים כאשר תנאי השוק משתנים. התיאור הקצר אינו מפרט את כללי האינטראקציה המדויקים, צמדי המטבעות, תקופות ההערכה או התוצאות המספריות ההשוואתיות, ולכן הוא תומך במסקנה איכותנית ולא באסטרטגיית מסחר שאפשר לשחזר ישירות. המוקד הוא בדינמיקה של אוכלוסיית סוכנים ובחיזוי, ולא בראיות לרווחיות עצמאית.
רעיונות מרכזיים
- סוכנים משתמשים בכללי מעקב אחר מגמה באופקי חיזוי שונים.
- המודל נבחן בסביבות משתנות המיוצגות באמצעות שערי חליפין אמיתיים.
- הניתוח משווה אוכלוסיות שאינן מקיימות אינטראקציה לאוכלוסיות המושפעות מאינטראקציה.
- משך החיים והתועלות של האוכלוסייה משתנים לפי עוצמת האינטראקציה וצורתה.
- התוצאות מעודדות מחקר בחיזוי מסתגל, אך אינן מבססות כלל מסחר רווחי.
תגיות
הטקסט המלא
# Multi-agent based analysis of financial data # Multi-agent based analysis of financial data In this work the system of agents is applied to establish a model of the nonlinear distributed signal processing. The evolution of the system of the agents - by the prediction time scale diversified trend followers, has been studied for the stochastic time-varying environments represented by the real currency-exchange time series. The time varying population and its statistical characteristics have been analyzed in the non-interacting and interacting cases. The outputs of our analysis are presented in the form of the mean life-times, mean utilities and corresponding distributions. They show that populations are susceptible to the strength and form of inter-agent interaction. We believe that our results will be useful for the development of the robust adaptive prediction systems.
מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0
הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.