אסטרטגיות למידת מכונה לחיזוי קצר־טווח של מחירי מטבעות קריפטוגרפיים
סיכום
מחקר זה בודק אם אפשר לנצל חוסר יעילות בשוק מטבעות קריפטוגרפיים כדי להפיק רווחי מסחר חריגים. הוא מעריך אסטרטגיות אלגוריתמיות פשוטות הנתמכות בלמידת מכונה, על תצפיות יומיות המכסות 1,681 מטבעות קריפטוגרפיים מנובמבר 2015 ועד אפריל 2018. ההשוואה המדווחת מוצאת שהאסטרטגיות עולות בביצועיהן על מדדי ייחוס סטנדרטיים, ומציעה שמנגנוני חיזוי פשוטים יחסית עשויים לסייע בחיזוי תנועות שוק קצרות טווח.
התקציר אינו מזהה את האלגוריתמים, המאפיינים, מדדי הייחוס או הנחות על עלויות העסקה, ואינו מספק נתוני ביצועים. לכן, התוצאה המדווחת מוגבלת למדגם ולתקופה שצוינו במחקר; היא אינה מבססת שהאסטרטגיות יישארו רווחיות בתנאי שוק אחרים או לאחר עלויות מסחר. העבודה שימושית כמבחן היסטורי למסחר במטבעות קריפטוגרפיים המבוסס על למידת מכונה, אך נדרשים פרטים נוספים כדי להעריך שחזור ויישום.
רעיונות מרכזיים
- המחקר בוחן אסטרטגיות הנתמכות בלמידת מכונה לחיזוי קצר־טווח של מחירי מטבעות קריפטוגרפיים.
- הוא משתמש בנתונים יומיים עבור 1,681 מטבעות קריפטוגרפיים מנובמבר 2015 ועד אפריל 2018.
- האסטרטגיות המדווחות עולות בביצועיהן על מדדי הייחוס הסטנדרטיים של המחקר.
- התקציר אינו מפרט אלגוריתמים, מאפייני קלט או אופן הטיפול בעלויות העסקה.
- הממצאים המוצגים מוגבלים למדגם ההיסטורי המתואר.
תגיות
הטקסט המלא
# Anticipating cryptocurrency prices using machine learning # Anticipating cryptocurrency prices using machine learning Machine learning and AI-assisted trading have attracted growing interest for the past few years. Here, we use this approach to test the hypothesis that the inefficiency of the cryptocurrency market can be exploited to generate abnormal profits. We analyse daily data for $1,681$ cryptocurrencies for the period between Nov. 2015 and Apr. 2018. We show that simple trading strategies assisted by state-of-the-art machine learning algorithms outperform standard benchmarks. Our results show that nontrivial, but ultimately simple, algorithmic mechanisms can help anticipate the short-term evolution of the cryptocurrency market.
מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0
הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.