חיזוי תנודתיות משתמעת בביטקוין מנתוני שוק ומסנטימנט

סיכום

המאמר בוחן אם ניתן לחזות תנודתיות משתמעת בביטקוין באופק של חמש דקות מתוך התנהגות שוק עדכנית ונתונים חלופיים. המודל משתמש במחירי עבר של מדד ביטקוין ובתנועות תנודתיות, וכך לוכד מידע על המחיר ועל מומנטום התנודתיות. הוא משלב גם מדדי סנטימנט ומעורבות, ובהם Google Trends, כדי לבדוק אם אותות הקשורים לתשומת לב מכילים מידע על התנודתיות המשתמעת בהמשך.

הממצא המדווח הוא יכולת חיזוי מתונה, כאשר השווקים מגיבים לעיתים קרובות לאותות Google Trends כעבור כמה שעות. הדבר מרמז שהקשר בין תשומת לב מקוונת לתנודתיות בשוק עשוי להתבטא בפיגור ולא בתגובה מיידית. המסמך מציע תיאור קצר של הגישה ושל התוצאה המרכזית, אך אינו מספק מפרט מודל, תקופת מדגם, מערך תיקוף, מדדי ביצועים כמותיים או הערכת מסחר. לכן, הממצא אינו מבסס שהאותות רווחיים או שהקשר החזוי שנצפה יישמר בתקופות או בתנאי שוק אחרים.

רעיונות מרכזיים

• לפי הדיווח, ניתן לחזות במידה מתונה תנודתיות משתמעת בביטקוין באופק של חמש דקות.
• המודל משתמש במחירי ביטקוין ובתנועות תנודתיות מהעבר, לרבות מומנטום תנודתיות.
• Google Trends ונתוני סנטימנט או מעורבות אחרים נכללים כחזאים חלופיים.
• תגובת השוק המדווחת לאותות Google Trends מתרחשת לעיתים קרובות כעבור כמה שעות.
• התיאור הקצר אינו מספק פרטי תיקוף או ראיות לרווחיות במסחר.

תגיות

# Fear and Volatility in Digital Assets


# Fear and Volatility in Digital Assets









We show Bitcoin implied volatility on a 5 minute time horizon is modestly predictable from price, volatility momentum and alternative data including sentiment and engagement. Lagged Bitcoin index price and volatility movements contribute to the model alongside Google Trends with markets responding often several hours later. The code and datasets used in this paper can be found at https://github.com/Globe-Research/bitfear.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.