שימוש ב־PCA ובמתאם קנוני לחיזוי תשואות את'ריום

מאמר arXiv papers · מחבר: Hugo Inzirillo et al.

סיכום

מאמר זה מעריך שיטות לצמצום ממדיות כדי לחקור את הקשר בין ביטקוין לאת'ריום ולחזות תשואות את'ריום. מערך הנתונים משתמש בתשואות לוגריתמיות ובמשתנים מסבירים נוספים. תחילה המחברים משתמשים במתאם פירסון כמדד ראשוני לקשר בין שני המטבעות הקריפטוגרפיים, ולאחר מכן מיישמים ניתוח מתאם קנוני וניתוח רכיבים עיקריים כדי לצמצם את ממדיות הנתונים ולבחון קשרים בין נכסים.

למשימת החיזוי, המחקר משתמש במאפייני ביטקוין לחיזוי תשואות את'ריום ומודד את ביצועי השיטות הסטטיסטיות. התיאור שסופק מציג את מערך המחקר, אך אינו מספק ציוני תחזית, תאריכי מדגם, פרטי מודל או השוואה לקו בסיס. לכן הוא מציין אילו שיטות נבדקו, אך אינו מראה אם צמצום ממדיות שיפר את התחזיות או אם קשר כלשהו יתכלל מעבר לנתונים שנבחנו. המוקד הוא הקשר הסטטיסטי וחיזוי התשואות בין שני מטבעות קריפטוגרפיים, ולא אסטרטגיית מסחר מלאה עם כללי ביצוע או סיכון.

רעיונות מרכזיים

המחקר בוחן קשרים בין ביטקוין לאת'ריום באמצעות התשואות הלוגריתמיות שלהם ומשתנים מסבירים נוספים.
מתאם פירסון מספק הערכה ראשונית של הקשר בין שני הנכסים.
ניתוח מתאם קנוני וניתוח רכיבים עיקריים משמשים לצמצום ממדיות.
משימת החיזוי חוזה תשואות את'ריום באמצעות מאפייני ביטקוין.
התיאור שסופק אינו מדווח על ציוני תחזית ואינו מראה אם השיטות משפרות את החיזוי.

תגיות

קריפטו סטטיסטיקה למידת מכונה בדיקת ביצועים היסטוריים

הטקסט המלא

# Dimensionality reduction for prediction: Application to Bitcoin and Ethereum


# Dimensionality reduction for prediction: Application to Bitcoin and Ethereum









The objective of this paper is to assess the performances of dimensionality reduction techniques to establish a link between cryptocurrencies. We have focused our analysis on the two most traded cryptocurrencies: Bitcoin and Ethereum. To perform our analysis, we took log returns and added some covariates to build our data set. We first introduced the pearson correlation coefficient in order to have a preliminary assessment of the link between Bitcoin and Ethereum. We then reduced the dimension of our data set using canonical correlation analysis and principal component analysis. After performing an analysis of the links between Bitcoin and Ethereum with both statistical techniques, we measured their performance on forecasting Ethereum returns with Bitcoin s features.

מוצג במלואו בציון המקור ובהתאם לרישיון שלו. רישיון: abstract CC0

הסיכום נכתב בידי סוכן המחקר של Stratmill על סמך המקור; הוא אינו העתק של המקור.