नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक SEC XBRL डेटा से तिमाही इक्विटी फ़ंडामेंटल पैनल बनाना और उसकी जाँच करना समझाती है। हर अवलोकन में वह वित्तीय अवधि शामिल है जिसका वह वर्णन करता है और वह फ़ाइलिंग तारीख भी जब जानकारी सार्वजनिक हुई। ऐतिहासिक परीक्षणों में यह अंतर अनिवार्य है: केवल अवधि…

दस्तावेज़ ETF रिटर्न के मॉडलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण समझाता है। साधारण PCA हर फ़ंड को स्थिर फ़ैक्टर एक्सपोज़र देता है, जबकि IPCA प्रत्येक फ़ंड के एक्सपोज़र को उसकी देखी जा सकने वाली विशेषताओं का साझा रैखिक फलन मानता है। यह…

यह मूल्यांकन विकल्प-सतह, मूल्य-आधारित और सशर्त-अस्थिरता विशेषताओं को इक्विटी के आगे के रिटर्न के संदर्भ में जाँचता है। हर सत्र के लिए यह विशेषता मानों और बाद के रिटर्न के बीच क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंध निकालता है, फिर उन सूचना गुणांकों (IC) की समय-श्रृंखला…

दस्तावेज़ FX रणनीतियों के लिए स्थिर और ट्रेलिंग स्टॉप नियमों की सत्यापन-चरण की तुलना बताता है। प्रत्येक रिटर्न लेबल के लिए यह सिग्नल और आवंटन परिणामों के सीलबंद समूह से एक मूल रणनीति चुनता है, फिर मूल पहचान स्थिर रखते हुए घोषित पोज़िशन-स्तरीय जोखिम नियंत्रण…

यह विभिन्न मामलों का विश्लेषण जाँचता है कि सूचना गुणांक (IC) से मापी गई पूर्वानुमान क्षमता नौ ट्रेडिंग केस स्टडी में पोर्टफोलियो शार्प में कैसे बदलती है। इसका मुख्य बिंदु है कि यह संबंध कार्यान्वयन से तय होता है: एंट्री नियम, पोज़िशन साइज़िंग, रीबैलेंसिंग की…

यह नोटबुक सत्यापन द्वारा पहले से चुने गए FX कॉन्फ़िगरेशन को फिर से फ़िट करती है और बाद के होल्डआउट बैकटेस्ट के लिए उसके पूर्वानुमान दर्ज करती है। यह चयन को स्थिर उम्मीदवार समूह तक सीमित वित्तीय रूप से व्यवहार्य सत्यापन बैकटेस्ट के आधार पर तय करती है, फिर…

यह नोटबुक पिछली रिटर्न विशेषताओं के क्रम से ETF के आगे के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने वाला टेम्पोरल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क (TCN) प्रस्तुत करती है। कारणात्मक कन्वोल्यूशन सुनिश्चित करते हैं कि आउटपुट में केवल उसकी तारीख तक के अवलोकन इस्तेमाल हों, जबकि तेजी से…

यह नोटबुक पिछली गति की विशेषताओं से 21-दिवसीय ETF रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए Transformer के दो डिज़ाइनों की तुलना करती है। PatchTST लगातार दिनों को पैच में समूहित करता है और प्रत्येक टोकन में स्थानीय आकार के छोटे क्रम रखता है। इसके बजाय iTransformer…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि निष्पादन लागत काल्पनिक इंट्राडे रणनीति रिटर्न को कितना घटा सकती है। पहले यह NASDAQ-100 के घटकों में मिनट-बार कोट के आधार पर वॉल्यूम-भारित उद्धृत स्प्रेड मापती है, फिर क्रॉस करने की लागत के अनुभवजन्य आधार के रूप में घटक स्प्रेड का…

यह नोटबुक लेखांकन और मूल्य-आधारित विशेषताओं को अगले महीने के US स्टॉक रिटर्न के स्वतंत्र पूर्वानुमानकर्ता के रूप में आँकती है। यह प्रत्येक विशेषता और रिटर्न लेबल के बीच मासिक क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंध निकालती है, फिर विकास अवधि के महीनों में उनका सार…

यह नोटबुक CME फ़्यूचर्स केस स्टडी के लिए उम्मीदवार फ़ीचर को आगे के रिटर्न के विरुद्ध जाँचती है। प्रत्येक फ़ीचर के लिए यह फ़ीचर मानों और बाद के रिटर्न के बीच क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंध निकालती है, तारीखों के पार सहसंबंध का सार देती है, ओवरलैपिंग रिटर्न…

यह नोटबुक ETF आवंटन बैकटेस्ट के लिए निदानात्मक ढाँचा प्रस्तुत करती है। यह शार्प, सॉर्टिनो, कैलमार, अस्थिरता, जोखिम-मूल्य और अधिकतम ड्रॉडाउन जैसे जोखिम तथा रिटर्न माप निकालती है; रोलिंग प्रदर्शन और ड्रॉडाउन रिकवरी ट्रैक करती है; और अल्फ़ा, बीटा, ट्रैकिंग एरर,…

यह नोटबुक बिटकॉइन परपेचुअल बाज़ार डेटा पर लॉन्ग-ओनली RSI औसत-उलटाव नियम के ज़रिए VectorBT से वेक्टराइज़्ड बैकटेस्टिंग का परिचय देती है। यह क्लोज़-आधारित RSI निकालती है, पिछले दिन का मान निचली सीमा से नीचे होने पर प्रवेश करती है और ऊपरी सीमा से ऊपर होने पर…

यह नोटबुक पोज़िशन आकार को अधिकतम प्रतिकूल और अनुकूल एक्सकर्शन के विश्लेषण से जोड़ती है। यह स्थिर-अंश आकार निर्धारण दिखाती है, जिसमें प्रति-ट्रेड जोखिम बजट और प्रवेश से स्टॉप तक की दूरी से शेयर संख्या तय होती है, जिस पर संकेंद्रण सीमा भी लागू होती है। यह…

यह नोटबुक बताती है कि SHAP वाले ETF पैनल के लिए Ridge प्रतिगमन पूर्वानुमानों की व्याख्या कैसे करें। रैखिक मॉडल में, हर फ़ीचर का एट्रिब्यूशन उसके गुणांक और प्रशिक्षण पृष्ठभूमि के माध्य से फ़ीचर के विचलन के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए एट्रिब्यूशन की जाँच…

यह नोटबुक बताती है कि सशर्त ऑटोएन्कोडर इंस्ट्रूमेंटेड प्रमुख-घटक मॉडल को कैसे विस्तारित करता है: न्यूरल नेटवर्क स्टॉक विशेषताओं को कारक एक्सपोज़र में बदलता है, जबकि मॉडल एक्सपोज़र-गुणा-कारक-रिटर्न संरचना बनाए रखता है। यह प्रत्येक प्रशिक्षण विंडो के विन्यस्त…

यह नोटबुक उन क्रिप्टो परपेचुअल रणनीतियों पर आवंटन की छह विधियों की तुलना करती है जो आधारभूत चयन प्रक्रिया पार कर चुकी हैं। यह प्रत्येक रणनीति के पूर्वानुमान और प्रवेश नियम स्थिर रखती है, फिर पूँजी आवंटन का तरीका बदलती है: एक आवंटक मॉडल स्कोर इस्तेमाल करता…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग दिखाती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति से अंतर्निहित मूल्य-पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में ब्लैक-स्कोल्स डेल्टा निकालती है और हेज पोज़िशन चुनने के लिए अर्ध-पुनरावर्ती न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करती…

यह मॉड्यूल तय करता है कि वैलिडेशन चरणों और रणनीति लेबलों में होल्डआउट चयन फ़ील्ड कैसे बनाई जाती है। यह उन विसंगतियों को संबोधित करता है जिनसे स्थिर उम्मीदवार समूह और लाइव पुनर्निर्माण अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं, या बाद के विश्लेषण में विजेता के बजाय…

यह नोटबुक दिखाती है कि दस प्रमुख घटकों द्वारा पकड़ी गई व्यापक गतिविधियों को नियंत्रित करने के बाद, चार प्रबंधित-पोर्टफोलियो रणनीतियाँ SPY रिटर्न को समझाने में अतिरिक्त योगदान देती हैं या नहीं। संभावित पोर्टफोलियो ETF को हालिया गति, कम अस्थिरता या अल्पकालिक…

यह नोटबुक अपेक्षित लॉग संपदा को अधिकतम करके द्विआधारी दाँव के लिए केली आकार निकालती है, फिर दिखाती है कि दाँव का आकार सिमुलेट किए गए संपदा पथों के वितरण को कैसे बदलता है। यह ढाँचे को निरंतर रिटर्न और बहु-परिसंपत्ति पोर्टफ़ोलियो तक बढ़ाती है, जहाँ प्रचलित…

यह नोटबुक पहले से चुनी गई ETF रणनीति का आरक्षित होल्डआउट अवधि पर मूल्यांकन करती है। यह प्रशिक्षण पहचान और चेकपॉइंट से मेल खाते पूर्वानुमान प्राप्त करती है, पहले तय किए गए रणनीति विनिर्देश और ट्रेडिंग लागत लागू करती है, और परिणामी बैकटेस्ट दर्ज करती है।…

यह मॉड्यूल बताता है कि ऐतिहासिक S&P 500 मूल्य कैसे तैयार करें, जब समय के साथ टिकर प्रतीक अलग-अलग प्रतिभूतियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यह कॉर्पोरेट कार्रवाई समायोजन कारक लागू करता है, प्रतिभूति पहचानकर्ताओं को ट्रैक करता है और पहचान सीमाएँ चिह्नित करता…

यह यूटिलिटी बताती है कि मूल गणनाएँ फिर से चलाए बिना बैकटेस्ट पहचानकर्ता बदलने वाले माइग्रेशन की पुष्टि कैसे करें। यह पंजीकृत पतों वाले कॉलम खोजने के लिए डेटाबेस स्कीमा स्कैन करती है, जिनमें पाठ दस्तावेज़ों के भीतर के संदर्भ भी शामिल हैं, फिर माइग्रेशन से…