नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक अनियमित अंतरालों पर सैंपल की गई वित्तीय सीरीज़ के लिए GT-GAN से प्रेरित जनरेटिव मॉडल प्रस्तुत करती है, जैसे टिक, वॉल्यूम या डॉलर बार। इसके एनकोडर, जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर और डिकोडर सतत-समय Neural ODE डायनेमिक्स उपयोग करते हैं, जिससे अव्यक्त अवस्थाएँ…

यह नोटबुक Nasdaq के ऑर्डर-दर-ऑर्डर डेटा में Lee-Ready ट्रेड वर्गीकरण को आक्रामक पक्ष के लेबलों के विरुद्ध परखती है। यह जोड़ने, संशोधित करने, रद्द करने, आंशिक या पूर्ण निष्पादन और रीसेट करने वाले संदेशों से लिमिट ऑर्डर बुक पुनर्निर्मित करती है, फिर हर ट्रेड…

यह दस्तावेज़ सीमित संख्या में इंट्राडे पोज़िशन रखने का घटना-आधारित तरीका प्रस्तुत करता है। पूर्वानुमानों को उपलब्ध नवीनतम स्कोर से प्राइस बार के साथ संरेखित किया जाता है और वैकल्पिक ताज़गी सीमा लागू की जा सकती है। एंट्री सिग्नल हर एसेट के लिए अलग से निकाले…

यह दस्तावेज़ ट्रेड, कोट और लिमिट ऑर्डर बुक के अध्ययन के लिए इक्विटी बाज़ार डेटा के चार स्रोतों की तुलना करता है: AlgoSeek TAQ, Databento मार्केट बाय ऑर्डर, NASDAQ ITCH और IEX HIST। यह हर स्रोत की बारीकी, कवरेज, लागत या पहुँच की शर्तें, स्टोरेज की ज़रूरतें,…

यह अध्याय बाज़ार डेटा को ट्रेडिंग नियमों, लिक्विडिटी और प्रतिभागियों के व्यवहार का परिणाम बताता है। यह टॉप-ऑफ़-बुक कोट से लेकर ऑर्डर-स्तरीय फ़ीड तक डेटा का सर्वेक्षण करता है, फिर एक्सचेंज संदेशों को पार्स करने और उन्हें किसी वेन्यू की स्थानीय लिमिट ऑर्डर बुक…

यह नोटबुक NASDAQ ITCH ट्रेड डेटा से बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर माप बनाती है, ट्रेडों को इंट्राडे बार में समेकित करती है और तरलता प्रॉक्सी को ऑर्डर-फ़्लो संकेतों तथा ऑर्डर-बुक स्थिति से अलग करती है। समेकन से पहले यह टिक नियम से अलग-अलग ट्रेड वर्गीकृत करती है,…

यह नोटबुक स्प्रेड, डेप्थ असंतुलन, खरीद-बिक्री दिशा दर्शाने वाले वॉल्यूम और मूल्य प्रभाव जैसी इंट्राडे माइक्रोस्ट्रक्चर जानकारी का उपयोग करके NASDAQ-100 शेयरों के अगले 15-मिनट के रिटर्न की रैंकिंग करने वाले पूर्वानुमान मॉडल की तुलना करती है। यह मॉडल परिवार के…

यह नोटबुक स्वाभाविक रूप से अनियमित टाइमस्टैम्प वाली समय-श्रृंखलाएँ बनाने के लिए GT-GAN-प्रेरित संरचना बताती है, जैसे टिक, वॉल्यूम या डॉलर बार। एक GRU-ODE एनकोडर अवलोकनों को लेटेंट अवस्थाओं में बदलता है, जबकि ODE-आधारित जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर घटक निरंतर-समय…

यह दस्तावेज़ पार्स किए गए NASDAQ ITCH संदेश लोड करने और ऑर्डर जोड़ने, हटाने, रद्द करने, निष्पादित करने तथा बदलने से लिमिट ऑर्डर बुक पुनर्निर्मित करने वाली उपयोगिताओं का वर्णन करता है। यह हर ऑर्डर के बचे हुए शेयरों का हिसाब रखता है, ताकि बुक के बाद के अपडेट…

यह नोटबुक NASDAQ TotalView-ITCH संदेश-प्रति-ऑर्डर डेटा को उसके बाइनरी प्रारूप से संरचित रिकॉर्ड में डिकोड करना सिखाती है। यह संदेश फ़्रेमिंग और प्रकार-विशिष्ट लेआउट समझाती है, फ़ील्ड अनपैक करने का प्रदर्शन करती है, और आधी रात से नैनोसेकंड में व्यक्त…

यह नोटबुक कई समय-क्षितिज पर फ़ॉरवर्ड रिटर्न का पूर्वानुमान करने के लिए एक-मिनट NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर पर लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमरी नेटवर्क फ़िट करने का वर्णन करती है। मॉडल पीछे की ओर जाने वाले सीक्वेंस को चरण-दर-चरण प्रोसेस करता है और सीखता है कि…

यह विश्लेषण अलग-अलग NASDAQ लिमिट ऑर्डर का पुनर्निर्माण ITCH के ऐड, डिलीट, आंशिक रद्दीकरण, रिप्लेस और निष्पादन संदेशों से करता है। यह सटीक टाइमस्टैम्प और लॉग-स्केल अवधि वितरणों के आधार पर मापता है कि ऑर्डर रद्द होते हैं या भरते हैं और इन घटनाओं तक पहुँचने में…