नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक अनियमित अंतरालों पर सैंपल की गई वित्तीय सीरीज़ के लिए GT-GAN से प्रेरित जनरेटिव मॉडल प्रस्तुत करती है, जैसे टिक, वॉल्यूम या डॉलर बार। इसके एनकोडर, जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर और डिकोडर सतत-समय Neural ODE डायनेमिक्स उपयोग करते हैं, जिससे अव्यक्त अवस्थाएँ…

यह नोटबुक Nasdaq के ऑर्डर-दर-ऑर्डर डेटा में Lee-Ready ट्रेड वर्गीकरण को आक्रामक पक्ष के लेबलों के विरुद्ध परखती है। यह जोड़ने, संशोधित करने, रद्द करने, आंशिक या पूर्ण निष्पादन और रीसेट करने वाले संदेशों से लिमिट ऑर्डर बुक पुनर्निर्मित करती है, फिर हर ट्रेड…

यह दस्तावेज़ सीमित संख्या में इंट्राडे पोज़िशन रखने का घटना-आधारित तरीका प्रस्तुत करता है। पूर्वानुमानों को उपलब्ध नवीनतम स्कोर से प्राइस बार के साथ संरेखित किया जाता है और वैकल्पिक ताज़गी सीमा लागू की जा सकती है। एंट्री सिग्नल हर एसेट के लिए अलग से निकाले…

यह दस्तावेज़ ट्रेड, कोट और लिमिट ऑर्डर बुक के अध्ययन के लिए इक्विटी बाज़ार डेटा के चार स्रोतों की तुलना करता है: AlgoSeek TAQ, Databento मार्केट बाय ऑर्डर, NASDAQ ITCH और IEX HIST। यह हर स्रोत की बारीकी, कवरेज, लागत या पहुँच की शर्तें, स्टोरेज की ज़रूरतें,…

यह अध्याय बाज़ार डेटा को ट्रेडिंग नियमों, लिक्विडिटी और प्रतिभागियों के व्यवहार का परिणाम बताता है। यह टॉप-ऑफ़-बुक कोट से लेकर ऑर्डर-स्तरीय फ़ीड तक डेटा का सर्वेक्षण करता है, फिर एक्सचेंज संदेशों को पार्स करने और उन्हें किसी वेन्यू की स्थानीय लिमिट ऑर्डर बुक…

यह नोटबुक NASDAQ ITCH ट्रेड डेटा से बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर माप बनाती है, ट्रेडों को इंट्राडे बार में समेकित करती है और तरलता प्रॉक्सी को ऑर्डर-फ़्लो संकेतों तथा ऑर्डर-बुक स्थिति से अलग करती है। समेकन से पहले यह टिक नियम से अलग-अलग ट्रेड वर्गीकृत करती है,…

यह नोटबुक स्प्रेड, डेप्थ असंतुलन, खरीद-बिक्री दिशा दर्शाने वाले वॉल्यूम और मूल्य प्रभाव जैसी इंट्राडे माइक्रोस्ट्रक्चर जानकारी का उपयोग करके NASDAQ-100 शेयरों के अगले 15-मिनट के रिटर्न की रैंकिंग करने वाले पूर्वानुमान मॉडल की तुलना करती है। यह मॉडल परिवार के…

यह नोटबुक स्वाभाविक रूप से अनियमित टाइमस्टैम्प वाली समय-श्रृंखलाएँ बनाने के लिए GT-GAN-प्रेरित संरचना बताती है, जैसे टिक, वॉल्यूम या डॉलर बार। एक GRU-ODE एनकोडर अवलोकनों को लेटेंट अवस्थाओं में बदलता है, जबकि ODE-आधारित जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर घटक निरंतर-समय…

यह दस्तावेज़ पार्स किए गए NASDAQ ITCH संदेश लोड करने और ऑर्डर जोड़ने, हटाने, रद्द करने, निष्पादित करने तथा बदलने से लिमिट ऑर्डर बुक पुनर्निर्मित करने वाली उपयोगिताओं का वर्णन करता है। यह हर ऑर्डर के बचे हुए शेयरों का हिसाब रखता है, ताकि बुक के बाद के अपडेट…

यह नोटबुक NASDAQ TotalView-ITCH संदेश-प्रति-ऑर्डर डेटा को उसके बाइनरी प्रारूप से संरचित रिकॉर्ड में डिकोड करना सिखाती है। यह संदेश फ़्रेमिंग और प्रकार-विशिष्ट लेआउट समझाती है, फ़ील्ड अनपैक करने का प्रदर्शन करती है, और आधी रात से नैनोसेकंड में व्यक्त…

यह नोटबुक कई समय-क्षितिज पर फ़ॉरवर्ड रिटर्न का पूर्वानुमान करने के लिए एक-मिनट NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर पर लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमरी नेटवर्क फ़िट करने का वर्णन करती है। मॉडल पीछे की ओर जाने वाले सीक्वेंस को चरण-दर-चरण प्रोसेस करता है और सीखता है कि…

यह विश्लेषण अलग-अलग NASDAQ लिमिट ऑर्डर का पुनर्निर्माण ITCH के ऐड, डिलीट, आंशिक रद्दीकरण, रिप्लेस और निष्पादन संदेशों से करता है। यह सटीक टाइमस्टैम्प और लॉग-स्केल अवधि वितरणों के आधार पर मापता है कि ऑर्डर रद्द होते हैं या भरते हैं और इन घटनाओं तक पहुँचने में…

यह अध्ययन डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करके अल्पकालिक ट्रेडिंग पूर्वानुमान को लिमिट-ऑर्डर लगाने और लिमिट ऑर्डर बुक में इन्वेंटरी संबंधी निर्णयों में बदलता है। यह ऐतिहासिक ऑर्डर-बुक संदेशों से बने सिम्युलेटेड NASDAQ इक्विटी परिवेश में एजेंट को…

यह दस्तावेज़ हाल के उच्च-आवृत्ति डेटा से अध्ययन करता है कि समय के साथ अस्थिरता कितनी सहजता से बदलती है। इसमें बताया गया है कि उचित समय-मानों पर लॉग-अस्थिरता बहुत कम हर्स्ट घातांक वाली भिन्नात्मक ब्राउनियन गति जैसी होती है। इसी आधार पर लेखक आधे से कम घातांक…

यह अध्ययन 2018 US ट्रेड युद्ध के दौरान छह क्षेत्रों के शेयरों से मिले उच्च-आवृत्ति ऑर्डर अनुक्रमों का मॉडल करता है। यह प्रथम-क्रम, समय-समरूप, असतत-समय मार्कोव श्रृंखला का उपयोग करता है, ची-स्क्वेयर परीक्षण से मार्कोव मान्यता की जाँच करता है और अधिकतम…

यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति वित्तीय डेटा के लिए सबसैंपल किया गया क्वाड्रेंट सहसंबंध आकलक प्रस्तुत करता है। यह समय के साथ अस्थिरता बदलने पर सहसंबंध मापने की कठिनाई का समाधान करता है: मानक क्वाड्रेंट आकलक अस्थिरता की गतिशीलता के प्रति मज़बूत है, लेकिन गॉसियन…

यह शोधपत्र विरल उच्च-आवृत्ति अस्थिरता आकलक विकसित करता है, जिन्हें स्पॉट अस्थिरता में अचानक बदलाव होने पर भी मज़बूत रहने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित आकलक मौजूदा विधियों पर ℓ1 दंड लागू करते हैं और शक्ति-विचरण आकलकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अस्थिरता…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में एक-मिनट, पाँच-मिनट और पंद्रह-मिनट की सीमाओं के आसपास अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा में बार-बार आने वाले उछालों की जाँच करता है। यह बाइनेंस के छह परपेचुअल अनुबंधों के ट्रेड डेटा का विश्लेषण करता है और ट्रेड आकारों की बदलती…

यह शोधपत्र बाज़ार के व्यवहार पर नियंत्रण के साथ वित्तीय बाज़ार ऑर्डर फ़्लो बनाने का जनरेटिव ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि मौजूदा ऑर्डर-फ़्लो निर्माण विधियाँ बाज़ार डेटा को ठीक से दोहरा नहीं पातीं और सीमित नियंत्रण देती हैं, जिससे शोध और…

यह शोधपत्र उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग व्यवहार को परिसंपत्ति कीमतों के दो देखे गए गुणों से जोड़ता है: लीवरेज प्रभाव, जिसमें प्रतिफल और अस्थिरता संबंधित होते हैं, और रफ अस्थिरता, जिसमें अस्थिरता के पथ अनियमित होते हैं। यह Hawkes प्रक्रियाओं से सूक्ष्म मूल्य मॉडल…

यह शोधपत्र मार्टिंगेल स्टोकेस्टिक मॉडल बनाने के लिए समेकित S&P 500 उच्च-आवृत्ति रिटर्न के स्केलिंग गुणों का उपयोग करता है। मॉडल सुबह के सत्र के लिए सशर्त अपेक्षाएँ दोहराने के लिए बनाया गया है, फिर इसे दोपहर के ट्रेडिंग सत्र तक विस्तारित किया गया है। मॉडल के…

यह कार्य वित्तीय समय-श्रृंखलाओं को ऑर्डर संदेशों के क्रम के रूप में मॉडल करने के लिए एक जनरेटिव प्रीट्रेन्ड ट्रांसफ़ॉर्मर प्रस्तुत करता है। यह मॉडल डिस्क्रीट-इवेंट सिम्युलेटर के भीतर ऑर्डर-निर्माण इंजन के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य लिमिट ऑर्डर बुक…

यह अध्ययन एक महीने की अवधि में हर पाँच मिनट पर एकत्र किए गए अवलोकनों से SPY विकल्पों की उच्च-आवृत्ति रणनीतियों की जाँच करता है। यह विकल्प ग्रीक्स और निहित अस्थिरता की गणना करता है, द्विपद वृक्ष से अमेरिकी विकल्पों का मूल्य निर्धारित करता है और न्यूटन–रैफ़सन…

यह कार्य ट्रेंड-फ़ॉलोइंग उच्च-आवृत्ति ट्रेडरों के सूक्ष्म मॉडल के लिए गतिज-सिद्धांत का आधार विकसित करता है। यांत्रिकी के लिउविल समीकरण जैसी मॉडल की सटीक फ़ेज़-स्पेस विकास समीकरण से शुरू करके, यह वित्तीय ब्राउनियन गति के लिए समीकरणों के पदानुक्रम के माध्यम से…