नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक बताती है कि किसी ट्रेडिंग रणनीति को पहले से गणना किए गए संकेतों या वेट के रूप में व्यक्त करने के बजाय बदलती अवस्था के साथ बार-दर-बार सिमुलेट करना कब अधिक स्पष्ट होता है। यह ऐरे-आधारित बैकटेस्ट की तुलना करती है, जो पैरामीटर स्वीप के लिए तेज़ और…

यह नोटबुक स्थिर वैलिडेशन उम्मीदवार सेट से चुने गए FX पेयर्स कॉन्फ़िगरेशन को फिर बनाती है, फिर उसके वैलिडेशन और होल्डआउट साक्ष्य का आकलन करती है। चयन में पात्र वैलिडेशन Sharpe का उच्चतम मान लिया जाता है और बराबरी पर बैकटेस्ट पहचान का नियतात्मक टाई-ब्रेकर लागू…

यह नोटबुक मूल्य स्तरों से वित्तीय फ़ीचर निकालने के लिए स्थानीय रैखिक रुझान वाले स्टेट-स्पेस मॉडल की व्याख्या करती है। छिपी अवस्था में मूल्य स्तर और उसकी ढलान होती है; अवलोकन शोरयुक्त क्लोज़ होते हैं। हर चरण में फ़िल्टर अवस्था का पूर्वानुमान करता है, अवलोकन…

यह नोटबुक ETF पैनल का उपयोग करके पेयरवाइज़ और क्रॉस-सेक्शनल फ़ीचर समझाती है। यह Engle–Granger और Johansen कॉइन्टीग्रेशन परीक्षणों की तुलना करती है और स्थिर स्प्रेड को साधारण साथ-साथ चाल से अलग बताती है। ऊर्जा फ़ंड और कच्चे तेल फ़ंड का उदाहरण दोनों परीक्षणों…

यह नोटबुक मुद्रा-जोड़ी के पूर्वानुमान रैंकिंग को ट्रेड किए गए आधाररेखा में बदलती है। हर निर्णय समय पर यह सबसे ऊँची और सबसे नीची रैंक वाली जोड़ियों से समान आकार के लॉन्ग और शॉर्ट हिस्से बनाती है, फिर FX बैकटेस्ट इंजन से उनका मूल्यांकन करती है। समान वेटिंग का…

यह नोटबुक वित्तीय कीमतों से विशेषताएँ निकालने के तरीके के रूप में कालमन फ़िल्टरिंग समझाती है। स्थानीय रैखिक रुझान अवस्था अंतर्निहित मूल्य स्तर और उसकी ढलान, दोनों को ट्रैक करती है, जबकि अवलोकन मॉडल शोरयुक्त समापन कीमतों का हिसाब रखता है। हर अद्यतन फ़िल्टर…

यह नोटबुक ऐसे फ़ीचर विकसित करती है जिनके लिए कई एसेट सीरीज़ चाहिए। यह कॉइंटीग्रेशन के लिए Engle-Granger और Johansen परीक्षणों की तुलना करती है, समझाती है कि साथ-साथ चलना अपने आप में स्थिर स्प्रेड का अर्थ क्यों नहीं है, और पूरे नमूने के रिग्रेशन तथा आगे अपडेट…