नॉलेज लाइब्रेरी

यह मॉड्यूल एंड-टू-एंड पोर्टफ़ोलियो लर्निंग के लिए एक अवकलनीय उद्देश्य परिभाषित करता है। यह वोलैटिलिटी स्केलिंग से परिसंपत्ति-स्तर के सीमित जोखिम वेट को पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र में बदलता है, उपलब्ध परिसंपत्तियों के औसत सकल रिटर्न की गणना करता है और वैकल्पिक…

यह केस स्टडी बताती है कि मासिक अवलोकनों से बने US फ़र्म-विशेषता पोर्टफोलियो में स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और अन्य पोज़िशन-स्तरीय ओवरले क्यों नहीं जाँचे जा सकते। वेक्टराइज़्ड बैकटेस्ट महीने के वास्तविक आगे के प्रतिफल पर भारों का एक वेक्टर लागू करता है, इसलिए…

यह कॉन्फ़िगरेशन केवल-लॉन्ग ETF रैंकिंग और रीबैलेंसिंग प्रयोग निर्धारित करता है। यह इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी और क्षेत्रीय एक्सपोज़र वाले व्यापक 100-ETF यूनिवर्स को परिभाषित करता है; निर्णय मासिक और निष्पादन अगले ओपन पर होता है। मुख्य लेबल 21-दिन के प्रतिफल का…

यह नोटबुक ग्रेडिएंट बूस्टिंग पूर्वानुमानों के आसपास भविष्यवाणी अंतराल बनाती है और स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल भविष्यवाणी की तुलना क्वांटाइल रिग्रेशन, कॉन्फ़ॉर्मलाइज़्ड क्वांटाइल रिग्रेशन और अडैप्टिव कॉन्फ़ॉर्मल इन्फ़रेंस से करती है। स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल कालक्रमानुसार…

यह US इक्विटी पैनल अध्ययन क्लोज़ पर देखी गई विशेषताओं से आगे के प्रतिफलों का पूर्वानुमान करने के लिए पेनलाइज़्ड रैखिक मॉडल को आधाररेखा बनाता है। इसकी विशेषताओं में गति और अस्थिरता के एक-दूसरे पर चढ़े माप हैं, जिससे बहुसहसंबद्धता पैदा होती है और साधारण लीस्ट…

यह ट्यूटोरियल दैनिक SPY डेटा पर निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफ़िट सीमाओं, ट्रेलिंग स्टॉप, ATR-स्केल किए निकास, मशीन-लर्निंग निकास संकेत और इन तरीकों के संयोजनों की तुलना करता है। निश्चित सीमाएँ प्रवेश कीमतों से सिम्युलेट की जाती हैं; रात के गैप ओपन पर भरे…

यह परिचालन ट्यूटोरियल एक सिंथेटिक ब्रोकर का उपयोग करके लाइव ट्रेडिंग सिस्टम के रनटाइम सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन करता है। यह दिखाता है कि SafeBroker बहुत पुराना बाज़ार डेटा मिलने या दैनिक हानि निर्धारित सीमा पार करने पर ऑर्डर अस्वीकार करता है, और ब्रोकर को…

यह नोटबुक भाषा-मॉडल क्लाइंट, खोज टूल और सीमित टर्न लूप से पूर्वानुमान एजेंट बनाती है। एजेंट साक्ष्य खोजता है और तर्क सहित बाइनरी संभाव्यता देता है। उसका प्रतिक्रिया-पार्सर आम फ़ॉर्मैटिंग त्रुटियाँ संभालता है और खोज तथा पूर्वानुमान कार्रवाइयों को मान्य करता…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्रमिक अवलोकनों के निर्भर होने पर सिग्नल का सूचना गुणांक (IC) शोर से अलग पहचाना जा सकता है या नहीं। यह मोमेंटम सिग्नल और ETF डेटा के उदाहरण से समझाती है कि ओवरलैप होते अग्रिम रिटर्न, टिकाऊ सिग्नल रैंक और बाज़ार की स्थितियाँ दैनिक IC…

यह नोटबुक लॉन्ग ETF ट्रेड से निकलने के तरीकों की तुलना करती है: निश्चित लाभ लक्ष्य और स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप, ATR-आधारित सीमाएँ, मशीन-लर्निंग सिग्नल और इनके संयोजन। यह संकेतक और ट्रेड सिमुलेशन बनाती है, फिर मानक त्रुटियों से ट्रेड रिटर्न, जीत दर, स्टॉप-आउट…

यह दस्तावेज़ CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के लिए सत्यापन आधार मॉडल समझाता है। हर साप्ताहिक निर्णय पर उत्पादों को अनुमानित रिटर्न के अनुसार रैंक किया जाता है; शीर्ष समूह को लॉन्ग और निचले समूह को शॉर्ट रखा जाता है, और हर पक्ष में समान भार होता है। हर…

यह नोटबुक मॉडलिंग से पहले बाज़ार श्रृंखलाओं को समझने की प्रक्रिया बताती है। इसमें रुझान, अस्थिरता के समूह और भारी टेल पहचानने के लिए SPY की कीमतों और रिटर्न, VIX के स्तरों तथा रिटर्न वितरण के चार्ट से शुरुआत होती है। फिर यह समझाती है कि Augmented…

यह नोटबुक TWS या Gateway के ज़रिए Interactive Brokers से रणनीति जोड़ने की परिचालन प्रक्रिया बताती है। यह जाँचती है कि सत्र पेपर खाता है, खाते के मान और पोज़िशन पढ़ती है, और लाइव फ़ीड शुरू होने से पहले रणनीति की स्थिति आरंभ करने के लिए ऐतिहासिक बार माँगती है।…

यह नोटबुक बताती है कि challenger मॉडल को पूँजी देने से पहले shadow mode में कैसे परखा जाए। यह स्थिर incumbent और उम्मीदवार के संग्रहित पूर्वानुमानों की तुलना करती है, समान-भार वाली ranked long-short book बनाती है, दोनों पर एक ही transaction-cost नियम लागू…

यह नोटबुक दैनिक पोर्टफ़ोलियो रिटर्न और मिलान किए गए SPY benchmark से ETF allocation बैकटेस्ट का आकलन करने का ढाँचा देती है। इसमें Sharpe, Sortino, Calmar और अधिकतम ड्रॉडाउन जैसे जोखिम और रिटर्न माप; rolling माप; ड्रॉडाउन से उबरना; benchmark के सापेक्ष alpha,…

यह नोटबुक बताती है कि मॉडल की अनिश्चितता बिंदु अनुमान से आगे की जानकारी कैसे दे सकती है। इसमें stochastic volatility मॉडल fit किया जाता है, जिसमें latent log volatility समय के साथ बदलती है और रिटर्न Student-t distribution का अनुसरण करते हैं। Sampler…

यह मूल्यांकन ढाँचा वित्तीय retrieval-augmented generation pipeline में विफलता के चार प्रकार अलग करता है: प्रासंगिक प्रमाण ढूँढ़ना, उत्तरों को उस प्रमाण पर आधारित रखना, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता उनसे इनकार करना, और पुनःप्राप्त पाठ में असुरक्षित…

यह विश्लेषण फ़र्म की विशेषताओं पर आधारित मासिक US इक्विटी रणनीति की पंजीकृत बैकटेस्ट pipeline पढ़ता है। इसमें Sharpe की अनिश्चितता, probability और deflated Sharpe माप, paired रणनीति तुलना, holdout में क्षय और micro-cap की कम तरलता दर्शाने के लिए बनाया गया…

यह नोटबुक पात्र पूर्ण-कवरेज उम्मीदवारों में सत्यापन Sharpe के आधार पर सबसे ऊपर आने वाली allocation lineage पर पोज़िशन-स्तर के stop loss, trailing stop और समय-आधारित exit का मूल्यांकन करती है। हर overlay की तुलना उसके अपने बिना-overlay parent से की जाती है,…

यह नोटबुक S&P 500 की उस विकल्प रणनीति के पोर्टफ़ोलियो भार नियमों की तुलना करती है जो straddle बेचती है। चुने गए प्रतीक और रणनीति की अन्य सेटिंग स्थिर रखकर समान-भार baseline को ऐसे allocator से बदला जाता है जो या तो मॉडल पूर्वानुमानों या underlying-return…

यह नोटबुक पहले से चुने गए क्रिप्टो परपेचुअल कॉन्फ़िगरेशन पर निष्पादन लागतों का प्रभाव मापती है। यह मॉडल, checkpoint, entry rule, allocator और risk control को स्थिर रखती है, फिर ट्रेड किए गए notional पर round-trip शुल्कों के घोषित ग्रिड में रणनीति दोबारा…

यह अध्याय टाइम सीरीज़ के लिए डीप लर्निंग का व्यावहारिक प्रश्न से सर्वेक्षण करता है: अवलोकनों का क्रम वह जानकारी कब देता है जो क्रॉस-सेक्शनल पूर्वानुमान से छूट जाती है, और कौन-से मॉडल डिज़ाइन उसका उपयोग कर सकते हैं? इसमें recurrent नेटवर्क और उनकी क्रमिक…

यह केवल-पठन विश्लेषण कई मॉडल परिवारों के सत्यापन पूर्वानुमानों को साथ रखता है, ताकि जाँचा जा सके कि वे पूर्ण हैं या नहीं, वे शेयरों की रैंकिंग कितनी अच्छी करते हैं, क्या रैंकिंग कौशल अलग-अलग फोल्ड में बना रहता है, और क्या ऊपर से समान दिखने वाले मॉडल अलग…

यह नोटबुक ETF रिटर्न के Ridge रिग्रेशन पूर्वानुमानों को समझाने के लिए SHAP का उपयोग करती है। रैखिक मॉडल में विशेषता एट्रिब्यूशन का फिट किए गए गुणांकों और पृष्ठभूमि विशेषता मूल्यों से विचलन के साथ बंद-रूप संबंध होता है, जिससे विश्लेषण व्याख्याकार को सटीक…