नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक वित्तीय श्रृंखला उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में बदलाव खोजने के तरीकों का सर्वेक्षण करती है और उदाहरण के तौर पर दैनिक SPY डेटा लेती है। यह Zivot–Andrews परीक्षण की तुलना कई बदलावों वाले सेगमेंटेशन तरीकों से करती है। Zivot–Andrews यूनिट रूट की जाँच…

यह नोटबुक बिटकॉइन परपेचुअल बाज़ार डेटा पर लॉन्ग-ओनली RSI औसत-उलटाव नियम के ज़रिए VectorBT से वेक्टराइज़्ड बैकटेस्टिंग का परिचय देती है। यह क्लोज़-आधारित RSI निकालती है, पिछले दिन का मान निचली सीमा से नीचे होने पर प्रवेश करती है और ऊपरी सीमा से ऊपर होने पर…

यह फ़ीचर-इंजीनियरिंग मॉड्यूल व्यवस्थित मैक्रो पोर्टफोलियो मॉडल के लिए दैनिक मूल्य डेटा तैयार करता है। यह अनुमानित अस्थिरता से समायोजित विभिन्न अवधि के रिटर्न, कई बहु-पैमाना MACD संकेत और लॉग कीमतों के रोलिंग ज़ेड-स्कोर बनाता है। रिटर्न अवधि के लिए तय सूची या…

यह नोटबुक NASDAQ ITCH ट्रेड रिकॉर्ड का उपयोग करके जाँचती है कि नियमित सत्र के दौरान वॉल्यूम और ट्रेडिंग गतिविधि कैसे बदलती है। यह ट्रेड को समय बार में फिर से नमूना करती है, प्रतिनिधि उच्च, मध्यम और कम गतिविधि वाले शेयरों के मूल्य और वॉल्यूम की तुलना करती है,…

यह ट्यूटोरियल परिसंपत्ति के मूल्य और वॉल्यूम इतिहास से बनी विशेषताओं का सर्वेक्षण करता है, जिनमें अलग-अलग अवधि के रिटर्न, ट्रेंड और रिवर्सल माप, कई अस्थिरता अनुमानक, अस्थिरता व्यवस्थाएँ, तरलता, टेल जोखिम और क्रॉस-सेक्शनल सामान्यीकरण शामिल हैं। यह गति संकेतों…

यह नोटबुक मिनट-स्तर के NASDAQ-100 डेटा को मॉडल-आधारित फ़ीचर में बदलने के तीन तरीके समझाती है: विचरण पूर्वानुमान और पूर्वानुमान त्रुटियों के लिए रोलिंग HAR रिग्रेशन, हाल के वॉल्यूम पैटर्न के लिए फूरियर रूपांतरण और मूल्य तथा ऑर्डर फ़्लो में बदलाव के क्रम के…

यह नोटबुक मूल्य स्तरों से वित्तीय फ़ीचर निकालने के लिए स्थानीय रैखिक रुझान वाले स्टेट-स्पेस मॉडल की व्याख्या करती है। छिपी अवस्था में मूल्य स्तर और उसकी ढलान होती है; अवलोकन शोरयुक्त क्लोज़ होते हैं। हर चरण में फ़िल्टर अवस्था का पूर्वानुमान करता है, अवलोकन…

यह नोटबुक वित्तीय समय-शृंखलाओं के मॉडलिंग का तरीका तय करने की कार्यविधि प्रस्तुत करती है। शुरुआत SPY कीमतों और प्रतिफलों, VIX स्तरों तथा प्रतिफल वितरण के आलेखों से होती है, ताकि खिसकते स्तर, गुच्छों में चाल और भारी पूँछ पहचानी जा सकें। फिर यह ऑगमेंटेड…

यह ट्यूटोरियल दैनिक SPY डेटा पर निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफ़िट सीमाओं, ट्रेलिंग स्टॉप, ATR-स्केल किए निकास, मशीन-लर्निंग निकास संकेत और इन तरीकों के संयोजनों की तुलना करता है। निश्चित सीमाएँ प्रवेश कीमतों से सिम्युलेट की जाती हैं; रात के गैप ओपन पर भरे…

दस्तावेज़ रोलिंग ETF रिटर्न विंडो को पारंपरिक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लिए दो-चैनल वाली छवियों में बदलने की प्रक्रिया बताता है। Gramian angular field सामान्यीकृत अवलोकनों को कोणों में बदलता और कोणों के जोड़े के संबंध दर्ज करता है; Markov transition…

यह नोटबुक SPY के दैनिक रिटर्न के ज़रिए फ़्रीक्वेंसी-डोमेन विश्लेषण और ट्रेडिंग फ़ीचर के स्रोत के रूप में उसकी सीमाएँ समझाती है। वेवलेट अपघटन उतार-चढ़ाव को क्रमशः धीमे होते समय-पैमाने के बैंड में अलग करता है, जबकि स्पेक्ट्रल अनुमान बताते हैं कि रिटर्न का…

यह नोटबुक पूर्वानुमान मॉडल में बाज़ार की स्थितियों को शामिल करने के तीन तरीकों की तुलना करती है: स्थिति संबंधी जानकारी छोड़ना, अस्थिर स्थिति की फ़िल्टर की गई संभावना को एक फ़ीचर के रूप में जोड़ना, या स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थितियों के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ…

यह नोटबुक विदेशी मुद्रा के मूल्य इतिहास से fitted-model फ़ीचर बनाती है, जो सीधे पुराने मूल्यों से निकाले गए indicator के पूरक हैं। इसमें तीन तरीके बताए गए हैं: state-space filter, जो धीरे-धीरे बदलते मूल्य स्तर और संबंधित मात्राओं का अनुमान लगाता है; दो-state…

यह नोटबुक वित्तीय कीमतों से विशेषताएँ निकालने के तरीके के रूप में कालमन फ़िल्टरिंग समझाती है। स्थानीय रैखिक रुझान अवस्था अंतर्निहित मूल्य स्तर और उसकी ढलान, दोनों को ट्रैक करती है, जबकि अवलोकन मॉडल शोरयुक्त समापन कीमतों का हिसाब रखता है। हर अद्यतन फ़िल्टर…

यह नोटबुक व्यापक US शेयर-बाज़ार समूह की रैंकिंग के लिए कीमत-आधारित विशेषताएँ बनाती है। इसमें मोमेंटम, अस्थिरता, मूविंग एवरेज और तकनीकी संकेतक समूहों का वर्णन है, फिर एक-सत्र आगे के रिटर्न लेबल के विरुद्ध उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य डिज़ाइन नियम…

यह अध्ययन दस ट्रेडिंग दिनों के NVDA मार्केट-बाय-ऑर्डर डेटा से जाँचता है कि दैनिक ट्रेडिंग गतिविधि बार सैंपलिंग को कैसे प्रभावित करती है। यह नियमित US बाज़ार समय के ट्रेड छाँटता है, वेन्यू लेबल से आक्रामक पक्ष वर्गीकृत करता है और ट्रेड संख्या, शेयर वॉल्यूम…

यह नोटबुक AAPL एक्सचेंज ट्रेड के एक दिन से बनाए गए टाइम बार की तुलना टिक, वॉल्यूम, डॉलर, इम्बैलेंस और रन बार से करती है। पहले चार सैंपलिंग तरीकों में अवलोकनों को बीते समय, ट्रेड संख्या, ट्रेड किए गए शेयर या ट्रेड की गई नाममात्र राशि के आधार पर समूहित किया…

दस्तावेज़ बताता है कि इंट्राडे बार में एकत्रित NASDAQ ट्रेड डेटा से ट्रेड-आधारित माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर कैसे बनाएँ। इसमें Kyle lambda, Amihud illiquidity, Roll spread estimator, ट्रेड तीव्रता और ऑर्डर फ़्लो असंतुलन (OFI) शामिल हैं। यह ज़ोर देता है कि एकत्र…

यह नोटबुक वोलैटिलिटी मापों की तुलना करती है, विषम ऑटोरिग्रेसिव (HAR) मॉडल फ़िट करती है और हर्स्ट घातांकों से खुरदरापन का अनुमान लगाती है। पहले यह इंट्राडे वास्तविकीकृत विचरण की तुलना दैनिक एस्टिमेटर से करती है, रात भर के रिटर्न को सत्र गतिविधि से अलग करती है…

यह नोटबुक BTC/USDT पर्पेचुअल बार के लिए केवल लॉन्ग वाली RSI औसत-वापसी रणनीति को घटना-आधारित बैकटेस्टिंग इंजन से लागू करती है। यह इंट्राडे अवलोकनों को UTC दैनिक बार में समेकित करती है, लाभ और हानि के साधारण रोलिंग RSI की गणना करती है, संकेतक ओवरसोल्ड सीमा से…

यह प्रदर्शन जाँचता है कि डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक कार्यान्वयन बैकटेस्ट और लाइव इंजन में समान सिग्नल देता है या नहीं। दोनों इंजन को समान तैयार ETF बार मिलते हैं और वे समान रणनीति पैरामीटर तथा फ़िल कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तुलना इंजन के…

यह नोटबुक पाथ सिग्नेचर को ऐसी निश्चित-लंबाई की विशेषताओं के रूप में समझाती है जो टाइम सीरीज़ में अवलोकनों का क्रम और संयुक्त आकार बनाए रखती हैं। इसमें बताया गया है कि सिग्नेचर का पहला स्तर कुल बदलाव दर्ज करता है, जबकि दूसरे स्तर के पद निर्देशांक-युग्मों के…

यह अध्याय ट्रेडिंग विचार को दस्तावेज़ीकृत विशेषता विनिर्देश में बदलने का ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह शोधकर्ताओं से विशेषता की अवधि को इच्छित निर्णय के अनुरूप रखने, प्रेरक परिकल्पना बताने और पूर्वानुमान संकेतों को संदर्भगत स्थिति चरों से अलग पहचानने को कहता…

यह शैक्षिक नोटबुक मात्रात्मक शोध में उपयोग की जाने वाली कीमत और वॉल्यूम से निकली विशेषताओं का सर्वेक्षण करती है। इसमें अलग-अलग अवधियों के सरल और लघुगणकीय रिटर्न, एक अवधि छोड़कर मापा गया मोमेंटम, ओवरनाइट और इंट्राडे रिटर्न, मूविंग एवरेज से दूरी, ट्रेंड और…