नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के मूल्यांकन के लिए सिग्नल-चरण का आधार स्थापित करती है। हर साप्ताहिक निर्णय पर यह अनुमानित रिटर्न के अनुसार उत्पादों की रैंकिंग करती है, शीर्ष समूह को खरीदती है, निचले समूह को शॉर्ट करती है और हर पोज़िशन को समान…

दस्तावेज़ टर्म स्ट्रक्चर के आधार पर उत्पादों को रैंक करने वाली क्रॉस-सेक्शनल फ़्यूचर्स रणनीति के लिए अग्रिम रिटर्न लेबल बनाने का तरीका बताता है। यह रोल-समायोजित कीमतों में अंतर करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रोल के पार रिटर्न के लिए उपयुक्त हैं, और कच्ची सेटलमेंट…

दस्तावेज़ फ़्यूचर्स कैरी से बने तीन मॉडल-आधारित फ़ीचर बताता है: अगले सत्र के कैरी का ARIMA पूर्वानुमान, चुनी हुई चक्र-लंबाइयों के रोलिंग Fourier माप, और औसत कैरी से बाज़ार की स्थिति का अनुमान लगाने वाला दो-अवस्था हिडन मार्कोव मॉडल। इसका केंद्रीय सबक…

यह दस्तावेज़ CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के लिए सत्यापन आधार मॉडल समझाता है। हर साप्ताहिक निर्णय पर उत्पादों को अनुमानित रिटर्न के अनुसार रैंक किया जाता है; शीर्ष समूह को लॉन्ग और निचले समूह को शॉर्ट रखा जाता है, और हर पक्ष में समान भार होता है। हर…

यह विश्लेषण नौ ट्रेडिंग केस-स्टडी के पंजीकृत double machine learning उपचार प्रभावों की तुलना करता है। यह हर अध्ययन की registry से मौजूदा नतीजे लोड करता है, registry की अखंडता और दोहराए गए label जाँचता है, और कवरेज को स्पष्ट रखता है। प्रभाव और confidence…

यह नोटबुक कई asset class के long-short momentum उदाहरण से फ़्यूचर्स बैकटेस्टिंग की कार्यविधि समझाती है। यह बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट विनिर्देश multiplier के ज़रिए मूल्य उतार-चढ़ाव को डॉलर लाभ और हानि में कैसे बदलते हैं, और notional exposure कॉन्ट्रैक्ट आकार…

यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल फ़्यूचर्स और उनके प्रीमियम इंडेक्स के अध्ययन के लिए डेटासेट और कार्यप्रवाह का वर्णन करता है। इसमें कॉन्फ़िगर किए गए यूनिवर्स में प्रति घंटा OHLCV अवलोकन और हर आठ घंटे के प्रीमियम रीडिंग शामिल हैं, साथ में डाउनलोड, लोडिंग,…

यह नोटबुक शोध प्रक्रिया में अन्यत्र चुने गए एक निश्चित CME फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन पर लेनदेन लागत के प्रभाव का आकलन करती है। यह कुल लागत के विभिन्न स्तर लागू करती है और हर स्तर को कमीशन तथा स्लिपेज के बीच बराबर बाँटती है। चयनित जोखिम ओवरले को बैकटेस्ट में…

यह दस्तावेज़ CME फ़्यूचर्स डेटासेट का वर्णन करता है, जिसमें कई उत्पाद समूहों के लिए प्रति घंटा और दैनिक बार, निरंतर फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट और दो स्थगित अवधि शामिल हैं। यह डेटासेट के कवरेज, फ़ील्ड, लोड करने के विकल्प और संबंधित साप्ताहिक CFTC पोज़िशनिंग डेटा…

दस्तावेज़ गुप्त फ़ैक्टरों को साझा रिटर्न चालक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनका अनुमान नामित पूर्वानुमानकर्ताओं के बजाय फ़्यूचर्स के सह-गमन से लगाया जाता है। यह हर प्रशिक्षण फ़ोल्ड के भीतर फ़िट किए गए दो तरीकों की तुलना करता है। प्रधान घटक विश्लेषण (PCA)…

यह नोटबुक पहले से चुने गए CME फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन को होल्डआउट पूर्वानुमानों पर लागू करती है। इसमें स्थापित आवंटक, रीबैलेंस कार्यक्रम, संकेंद्रण नियम और लेनदेन लागत की धारणाएँ उपयोग होती हैं। इसकी मुख्य पद्धतिगत बात है कि होल्डआउट का मूल्यांकन करने से पहले…

यह नोटबुक पंजीकृत सत्यापन बैकटेस्ट से CME फ़्यूचर्स केस-स्टडी कॉन्फ़िगरेशन चुनने की प्रक्रिया बताती है। यह सिग्नल, आवंटन और जोखिम-प्रबंधन चरणों के उम्मीदवारों को एकत्र करती है, फिर सबसे मजबूत सत्यापन शार्प वाले कॉन्फ़िगरेशन को चुनती है। रिटर्न की दोनों…

यह नोटबुक चुनी हुई वास्तविक केस-स्टडी रणनीतियों पर Backtrader, Zipline Reloaded और एक आंतरिक ट्रेडिंग फ़्रेमवर्क के परिणामों की समानता की तुलना करती है। इसमें दोनों बाहरी इंजनों के लिए ETF और US इक्विटी-पैनल तुलना, और Backtrader के लिए CME फ़्यूचर्स तथा…

यह केस स्टडी TabM—एक पैरामीटर-कुशल न्यूरल एन्सेम्बल—का मूल्यांकन दूसरे मॉडल परिवारों की तरह ही समय-बिंदु पर उपलब्ध CME फ़्यूचर्स विशेषता पंक्तियों और वॉक-फ़ॉरवर्ड फ़ोल्ड पर करती है। यह अधिकांश पैरामीटर साझा करते हुए मॉडल विविधता का औसत लेने के तरीके के रूप…

यह नोटबुक प्रीप्रोसेसिंग या विशेषता इंजीनियरिंग से पहले वित्तीय डेटासेट के लिए पुनः उपयोग योग्य निदान सर्वेक्षण बनाती है। यह समय-अनुक्रम के डेटा प्रकार, रिक्त टाइमस्टैम्प, क्रम और विशिष्टता की जाँच करती है; सटीक और कुंजी-आधारित डुप्लिकेट ढूँढ़ती है; फ़ील्ड,…

यह फ़ीचर मूल्यांकन CME फ़्यूचर्स के भविष्य के रिटर्न के मुकाबले वित्तीय और मॉडल-व्युत्पन्न उम्मीदवारों की छँटाई करता है। हर फ़ीचर के लिए यह डेटा कवरेज और बासीपन जाँचता है, फ़ीचर मानों और भविष्य रिटर्न के बीच दैनिक क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंध मापता है, ओवरलैप…

यह नोटबुक अध्ययन करती है कि कैरी, रोलिंग Sharpe, मोमेंटम और अस्थिरता माप सहित सहसंबद्ध फ़ीचर परिवारों से बने CME फ़्यूचर्स मॉडल पर नियमितीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह Ridge, Lasso और ElasticNet की तुलना करती है: Ridge फ़ीचर बनाए रखते हुए गुणांकों को छोटा…

यह नोटबुक फ़्यूचर्स रिटर्न की प्रत्येक अवधि के लिए सत्यापन में सबसे ऊँची रैंक वाले संकेत या आवंटन रणनीति पर कॉन्फ़िगर किए गए स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग-स्टॉप और समय-आधारित निकास नियम लागू करती है। हर नियम का मूल्यांकन उसकी अपनी मूल रणनीति पर किया जाता है और…

यह नोटबुक इक्विटी, ईटीएफ, फ़्यूचर्स, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो परपेचुअल में ट्रेडिंग लागत का अनुमान लगाने के लिए इकाइयों को ध्यान में रखने वाला ढाँचा विकसित करती है। पहले यह ट्रेड किए गए वॉल्यूम को उन गतिविधि मापों से अलग करती है जिन्हें डॉलर टर्नओवर में…

यह नोटबुक फ़्यूचर्स पूर्वानुमान के लिए LSTM और NLinear अनुक्रम मॉडल का मूल्यांकन करती है। हर निर्णय पर एक फीचर पंक्ति इस्तेमाल करने वाले मॉडलों से अलग, अनुक्रम मॉडल अतीत के क्रमबद्ध अवलोकनों की विंडो लेते हैं और उन पैटर्न को सीख सकते हैं जिन्हें तय सारांश…

यह केस स्टडी विविध CME फ़्यूचर्स समूह में साप्ताहिक लॉन्ग-शॉर्ट, कैरी-रैंक आधारित रणनीतियों को परखती है। इसमें दैनिक डेटा, वॉक-फ़ॉरवर्ड मॉडल मूल्यांकन और कमीशन, स्प्रेड तथा रोल स्लिपेज की लागतें शामिल हैं। यह मॉडल परिवारों के बीच संकेत गुणवत्ता की तुलना करती…

यह नोटबुक CME फ्यूचर्स के पैनल के लिए न्यूरल स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर मॉडल प्रस्तुत करती है। मॉडल अव्यक्त कारक बनाने और घोषित आगे के रिटर्न क्षितिजों के लिए पूर्वानुमान देने हेतु उत्पाद रिटर्न तथा कैरी, मोमेंटम और अस्थिरता जैसी देखी जा सकने वाली…

यह नोटबुक एक परिसंपत्ति के अकेले मूल्य इतिहास से आगे के डेटा से फ़ीचर निर्माण समझाती है। यह समकालीन फ्रंट और डिफ़र्ड अनुबंध कीमतों से वार्षिकीकृत फ्यूचर्स रोल यील्ड निकालती है और सामान्यीकृत वक्र ढलान तथा बटरफ़्लाई वक्रता की गणना के लिए तीन टेनर उपयोग करती…

यह कॉन्फ़िगरेशन इक्विटी सूचकांक, सरकारी बॉन्ड, ऊर्जा, धातु, मुद्राओं, कृषि और पशुधन में फैला साप्ताहिक फ्यूचर्स शोध यूनिवर्स परिभाषित करता है। यह शुक्रवार के निपटान को निर्णय स्नैपशॉट और सोमवार के खुलने को निष्पादन बिंदु तय करता है। रणनीति ढाँचा कैरी या…