नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति अनुकूलन ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो आनुवंशिक एल्गोरिदम को कई बुद्धिमान एजेंटों के बीच समन्वय से जोड़ता है। इसे बाज़ार स्थितियाँ बदलने पर रणनीति पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए बनाया गया है; यह क्रम-विकासीय खोज को दिशा देने…

यह दस्तावेज़ ऐसा जोखिम-तटस्थ ढाँचा प्रस्तुत करता है जिसमें संपार्श्विक शर्तें, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम और वित्तपोषण लागत नकदी प्रवाह को प्रभावित करती हैं और डेरिवेटिव का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें क्रेडिट, डेबिट, तरलता और वित्तपोषण समायोजन शामिल हैं।…

यह शोधपत्र ऐसे स्वचालित बाज़ार निर्माताओं का परिचय देता है जिनके भाव पूल के रिज़र्व और बाहरी ओरेकल, दोनों पर निर्भर करते हैं। यह ढाँचा उन बाज़ारों के लिए है जहाँ मूल्य खोज ऑन-चेन से बाहर होती है, जिनमें टोकनाइज़ की गई प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं। बताई गई…

यह दस्तावेज़ पेयर ट्रेडिंग, औसत प्रत्यावर्तन और सांख्यिकीय आर्बिट्राज जैसी गतिशील रणनीतियों के जोखिम और रिटर्न का विश्लेषण करने की मॉडल-मुक्त, पथ-आधारित विधि प्रस्तुत करता है। यह सतत ट्रेडिंग संकेत को δ-विचलनों में विभाजित करता है: संदर्भ स्तर से दूर जाकर…

यह अध्ययन रिटेल के पाँच लोकप्रिय संकेत समूहों का आकलन करता है: ट्रेंड, ऑसिलेटर, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम और कैलेंडर नियम। यह व्यावहारिक व्यवहार्यता के लिए तीन कसौटियाँ तय करता है: कई परीक्षणों के लिए सुधार के बाद सांख्यिकीय साक्ष्य, ट्रेडिंग लागत के बाद आर्थिक…

यह दस्तावेज़ दो सह-एकीकृत परिसंपत्तियों के लिए पेयर ट्रेडिंग मॉडल प्रस्तुत करता है, जो स्थिर लोच विचरण विनिर्देश का उपयोग करके समय-परिवर्ती अस्थिरता को ध्यान में रखता है। यह पोर्टफ़ोलियो चयन को एक निश्चित अवधि की स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्या के रूप में देखता…

यह दस्तावेज़ बेंचमार्क-सापेक्ष रणनीति बताता है, जो संबंधित निवेश योग्य सूचकांकों में अतिरिक्त रिटर्न के समय निर्धारण के लिए टाइम-सीरीज़ मोमेंटम का उपयोग करती है। इसके लिए केवल बेंचमार्क और संबंधित सूचकांकों की रिटर्न श्रृंखलाएँ चाहिए; प्रतिगमन-आधारित…

यह अध्ययन शून्य-लागत पोर्टफ़ोलियो रणनीतियों के पैरामीटर चुनने और तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियों को एक समेकित पोर्टफ़ोलियो में जोड़ने के लिए प्रतिकूल विशेषज्ञ-आधारित ऑनलाइन लर्निंग का उपयोग करता है। यह जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के दैनिक और इंट्राडे डेटा पर…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या पहुँच की गति उच्च-आवृत्ति ऑर्डर बुक असंतुलन (OBI) ट्रेडिंग की लाभप्रदता को प्रभावित करती है। चूँकि ऐतिहासिक डेटा आम तौर पर ट्रेडरों की पहचान या स्थान नहीं बताते, इसलिए लेखक एकल एक्सचेंज वाली सतत दोहरी नीलामी का एजेंट-आधारित,…

यह शोध पत्र मॉड्यूलर एजेंटों के लिए दावे के स्तर पर ऑडिट प्रस्तावित करता है, जो योजना बनाते, काम करते, जाँचते और सुधारते हैं। इसकी प्रेरणा केवल एक समग्र कार्य स्कोर पर निर्भर रहने की सीमाएँ हैं। ऑडिट हर निष्कर्ष के साक्ष्य दर्ज करता है, उसे समर्थित,…

यह अध्ययन यह अनुमान लगाने के लिए मशीन-लर्निंग वर्गीकरण तरीका बताता है कि क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। इसे बिटकॉइन के ऐतिहासिक समापन-मूल्य डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और इसमें प्रचलित तकनीकी माप शामिल हैं: मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स…

यह शोध पत्र अवलोकन संबंधी श्वेत शोर से दूषित उच्च-आयामी समय-श्रृंखलाओं से निम्न-आयामी गतिशीलता निकालने का मॉडल-स्वतंत्र तरीका विकसित करता है। यह मानता है कि अप्रेक्षित प्रक्रिया निम्न-आयामी रैखिक गतिशील उप-अवकाश में विकसित होती है और उस घटक को सर्वोत्तम रूप…

यह दस्तावेज़ NIFTY50 सूचकांक के अलग-अलग शेयरों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नियम बनाने में निर्णय-वृक्षों के उपयोग का वर्णन करता है। सभी शेयरों पर ट्रेडर द्वारा चुने गए तकनीकी संकेतकों के एक ही संयोजन को लागू करने के बजाय, यह तरीका मौजूदा संकेतकों से सीखे गए,…

यह शोध पत्र जाँचता है कि क्या ट्रेडिंग पोज़िशन का आकार उच्च अस्थिरता की अवधि में जोखिम नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें संकट की घटनाओं के दौरान साइज़िंग मॉडल के व्यवहार की जाँच के लिए ऐतिहासिक बैकटेस्टिंग की जाती है, विशेष रूप से इस बात पर कि क्या वे…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग क्रिप्टोकरेंसी जोड़ी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है। यह सांख्यिकीय आर्बिट्राज का एक तरीका है, जिसमें सहसंबद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य-अंतर पर ट्रेड किया जाता है। लेखक ट्रेडिंग परिवेश बनाते हैं और एजेंटों को…

यह दस्तावेज़ बाज़ार संकेत को शोर से अलग करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लागू करके ट्रेंड की मज़बूती मापने वाला संकेतक बनाने के प्रयास का वर्णन करता है। इसमें व्यावहारिक सवाल यह हैं कि ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त मज़बूत है या नहीं और वह कब पलट सकता…

यह अध्ययन Backtrader फ़्रेमवर्क के लिए चलाने योग्य रणनीतियाँ बनाने हेतु सामान्य भाषा मॉडलों को ढालने के तरीकों का मूल्यांकन करता है। इसमें फ़्रेमवर्क कोड पर निरंतर प्रीट्रेनिंग और एजेंटों द्वारा सत्यापित अनुरोध-से-कोड उदाहरणों पर पर्यवेक्षित फ़ाइन-ट्यूनिंग…

यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में डीप रिइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग (DRL) की बैकटेस्ट ओवरफ़िटिंग को परिकल्पना-परीक्षण की समस्या मानता है। यह DRL एजेंटों को प्रशिक्षित करता है, हर एजेंट के ओवरफ़िट होने की संभावना का अनुमान लगाता है और ओवरफ़िट माने गए एजेंटों…

यह शोधपत्र अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियों को कैलिब्रेट करने और उनके संकेतों को संयोजित करने के लिए कंडीशनल जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क प्रस्तावित करता है। यह समय-श्रृंखला डेटा के लिए cGAN को प्रशिक्षित करने और चुनने, रणनीतियों को समायोजित करने के लिए जनरेट किए…

यह शोध मूलभूत मूल्य-से-आय अनुपातों के अनुमानों को औपचारिक रूप देने के लिए डायनेमिक बेज़ियन नेटवर्क का उपयोग करता है; ये अनुमान अक्सर विशेषज्ञों के निर्णय पर आधारित होते हैं। अनुमानित PE अनुपात का उद्देश्य मानवीय निवेश निर्णयों में सहायता करना या स्वचालित…

यह अध्ययन जाँचता है कि टेक्निकल संकेतकों का उपयोग करने वाले मशीन लर्निंग मॉडल Bitcoin की कीमतों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2012 से अगस्त 2019 तक के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग किया गया है और दंडित सामान्यीकृत रैखिक मॉडल, रैंडम फ़ॉरेस्ट,…

NoxTrader ऐतिहासिक US शेयर मूल्य और वॉल्यूम डेटा से रिटर्न, साप्ताहिक मूल्य और मासिक मूल्य मोमेंटम जैसी विशेषताएँ बनाता है। यह रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और टिकाऊ मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए LSTM मॉडल लागू करता है तथा निष्पादन के दौरान मॉडल को गतिशील रूप…

यह शोधपत्र CausalReinforceNet प्रस्तुत करता है—एक ऐसा ढाँचा जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के सुदृढीकरण अधिगम निर्णयों में कारणात्मक विश्लेषण शामिल करना है। ट्रेड चुनते समय एजेंटों को बाज़ार संबंधों पर विचार करने में मदद देने के लिए यह बेयज़ियन और…

यह दस्तावेज़ मूल्यांकन करता है कि परिसंपत्ति विशेषताएँ मिलकर प्रतिफल का पूर्वानुमान कैसे देती हैं और अलग-अलग जोखिम प्राथमिकताओं वाले निवेशकों के लिए पोर्टफ़ोलियो बनाने में उनका उपयोग कैसे हो सकता है। इसमें प्रदर्शन को नमूने से बाहर पावर यूटिलिटी और निश्चितता…