नॉलेज लाइब्रेरी

यह मॉड्यूल एंड-टू-एंड पोर्टफ़ोलियो लर्निंग के लिए एक अवकलनीय उद्देश्य परिभाषित करता है। यह वोलैटिलिटी स्केलिंग से परिसंपत्ति-स्तर के सीमित जोखिम वेट को पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र में बदलता है, उपलब्ध परिसंपत्तियों के औसत सकल रिटर्न की गणना करता है और वैकल्पिक…

यह नोटबुक पुनर्निर्मित NASDAQ ऑर्डर बुक का विश्लेषण करके सर्वोत्तम बोली और माँग पर इंट्राडे स्प्रेड और गहराई बताती है, फिर जाँचती है कि ऑर्डर फ़्लो असंतुलन का संबंध अगले बकेट के रिटर्न से है या नहीं। यह शेयरों के अलग-अलग मूल्य स्तरों पर लागतों की तुलना संभव…

यह नोटबुक CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के मूल्यांकन के लिए सिग्नल-चरण का आधार स्थापित करती है। हर साप्ताहिक निर्णय पर यह अनुमानित रिटर्न के अनुसार उत्पादों की रैंकिंग करती है, शीर्ष समूह को खरीदती है, निचले समूह को शॉर्ट करती है और हर पोज़िशन को समान…

यह कॉन्फ़िगरेशन केवल-लॉन्ग ETF रैंकिंग और रीबैलेंसिंग प्रयोग निर्धारित करता है। यह इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी और क्षेत्रीय एक्सपोज़र वाले व्यापक 100-ETF यूनिवर्स को परिभाषित करता है; निर्णय मासिक और निष्पादन अगले ओपन पर होता है। मुख्य लेबल 21-दिन के प्रतिफल का…

यह बेंचमार्क समान नियतात्मक OHLCV पैनल से CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) और HDF5 की तुलना करता है। यह लिखने का समय, मेमरी में पढ़ने का समय, फ़ाइल आकार और केवल चुने हुए कॉलम पढ़ने के प्रभाव को मापता है। समय-निर्धारण में एक बार लिखना और वार्म-अप के बाद…

यह परिचालन ट्यूटोरियल एक सिंथेटिक ब्रोकर का उपयोग करके लाइव ट्रेडिंग सिस्टम के रनटाइम सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन करता है। यह दिखाता है कि SafeBroker बहुत पुराना बाज़ार डेटा मिलने या दैनिक हानि निर्धारित सीमा पार करने पर ऑर्डर अस्वीकार करता है, और ब्रोकर को…

यह नोटबुक DQN, PPO और A2C की तुलना एक साझा सिम्युलेटेड ट्रेडिंग परिवेश में करती है, जिसे प्रति घंटा बिटकॉइन परपेचुअल-फ़्यूचर्स प्रतिफल के अनुसार कैलिब्रेट किया गया है। GARCH(1,1) मॉडल अस्थिरता क्लस्टरिंग देता है, जबकि परिवेश पोज़िशन बदलने पर लागत लगाता है और…

दस्तावेज़ दैनिक OHLCV डेटा उपलब्ध होने पर बिड-आस्क स्प्रेड का अनुमान लगाने के दो तरीके समझाता है। Corwin-Schultz पास-पास के एक-दिवसीय और दो-दिवसीय अंतराल के उच्च-निम्न परास की तुलना करता है और अस्थिरता तथा स्प्रेड के अलग-अलग व्यवहार से दोनों को अलग करता है;…

यह दस्तावेज़ CME फ़्यूचर्स पर मॉडल पूर्वानुमानों के लिए सत्यापन आधार मॉडल समझाता है। हर साप्ताहिक निर्णय पर उत्पादों को अनुमानित रिटर्न के अनुसार रैंक किया जाता है; शीर्ष समूह को लॉन्ग और निचले समूह को शॉर्ट रखा जाता है, और हर पक्ष में समान भार होता है। हर…

यह नोटबुक TWS या Gateway के ज़रिए Interactive Brokers से रणनीति जोड़ने की परिचालन प्रक्रिया बताती है। यह जाँचती है कि सत्र पेपर खाता है, खाते के मान और पोज़िशन पढ़ती है, और लाइव फ़ीड शुरू होने से पहले रणनीति की स्थिति आरंभ करने के लिए ऐतिहासिक बार माँगती है।…

यह नोटबुक जाँचती है कि ETF momentum बैकटेस्ट मानी गई ट्रेडिंग फीस के प्रति कितना संवेदनशील है। यह रणनीति के भार और ट्रेडिंग शेड्यूल स्थिर रखती है, प्रति-leg लागत की अलग-अलग दरों पर simulator फिर चलाती है, और वृद्धि, Sharpe ratio तथा ड्रॉडाउन की तुलना करती…

यह विश्लेषण फ़र्म की विशेषताओं पर आधारित मासिक US इक्विटी रणनीति की पंजीकृत बैकटेस्ट pipeline पढ़ता है। इसमें Sharpe की अनिश्चितता, probability और deflated Sharpe माप, paired रणनीति तुलना, holdout में क्षय और micro-cap की कम तरलता दर्शाने के लिए बनाया गया…

यह नोटबुक पहले से चुने गए क्रिप्टो परपेचुअल कॉन्फ़िगरेशन पर निष्पादन लागतों का प्रभाव मापती है। यह मॉडल, checkpoint, entry rule, allocator और risk control को स्थिर रखती है, फिर ट्रेड किए गए notional पर round-trip शुल्कों के घोषित ग्रिड में रणनीति दोबारा…

यह नोटबुक बाज़ार-व्यापी गतिविधि का वर्णन करने और पुनः उपयोग योग्य ट्रेड डेटा बनाने के लिए NASDAQ TotalView-ITCH संदेशों का विश्लेषण करती है। यह संदेशों को प्रकार के अनुसार गिनती है, फिर स्टॉक-लोकेशन पहचानकर्ताओं को टिकर से और ऑर्डर संदर्भों को उनके मूल ऐड…

यह दस्तावेज़ मॉडल प्रशिक्षण और रोलिंग अनुमान के लिए समय-श्रृंखला पैनल तैयार करने वाली डेटासेट उपयोगिताओं का वर्णन करता है। प्रशिक्षण डेटासेट विन्यस्त अनुक्रम लंबाई, तारीख सीमाओं और स्ट्राइड के अनुसार विशेषताओं, आगे के रिटर्न, अस्थिरता पैमाने और मास्क के…

यह अध्ययन दस ट्रेडिंग दिनों के NVDA मार्केट-बाय-ऑर्डर डेटा से जाँचता है कि दैनिक ट्रेडिंग गतिविधि बार सैंपलिंग को कैसे प्रभावित करती है। यह नियमित US बाज़ार समय के ट्रेड छाँटता है, वेन्यू लेबल से आक्रामक पक्ष वर्गीकृत करता है और ट्रेड संख्या, शेयर वॉल्यूम…

यह दस्तावेज़ पार्स किए गए NASDAQ ITCH संदेश लोड करने और ऑर्डर जोड़ने, हटाने, रद्द करने, निष्पादित करने तथा बदलने से लिमिट ऑर्डर बुक पुनर्निर्मित करने वाली उपयोगिताओं का वर्णन करता है। यह हर ऑर्डर के बचे हुए शेयरों का हिसाब रखता है, ताकि बुक के बाद के अपडेट…

यह नोटबुक ETF रैंकिंग संकेतों को पोर्टफोलियो निर्माण और सरलीकृत बैकटेस्ट तक ले जाती है। रिज रिग्रेशन और लॉजिस्टिक वर्गीकरण को वॉक-फ़ॉरवर्ड विभाजनों से प्रशिक्षित करके मोमेंटम और समान-वज़न पोर्टफोलियो से तुलना की जाती है। मासिक रीबैलेंसिंग पर सक्रिय संकेत…

यह अवलोकन ट्रेडिंग केस स्टडी के एक समूह को एसेट वर्ग, यूनिवर्स आकार, डेटा आवृत्ति, निर्णय गति, लागत व्यवस्था और मूल्यांकन प्रोटोकॉल के आधार पर व्यवस्थित करता है। यह हर अध्ययन की घोषित संरचना पढ़कर तुलनात्मक तालिकाएँ प्रस्तुत करता है, जिनमें ट्रेनिंग और…

यह नोटबुक शोध प्रक्रिया में अन्यत्र चुने गए एक निश्चित CME फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन पर लेनदेन लागत के प्रभाव का आकलन करती है। यह कुल लागत के विभिन्न स्तर लागू करती है और हर स्तर को कमीशन तथा स्लिपेज के बीच बराबर बाँटती है। चयनित जोखिम ओवरले को बैकटेस्ट में…

यह नोटबुक साझा ETF रिटर्न पैनल पर पोर्टफ़ोलियो आवंटक फ़िट करके और बाद के अवलोकनों पर उनके स्थिर वज़नों का मूल्यांकन करके PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib और skfolio की तुलना करती है। इसमें माध्य-जोखिम, टेल-जोखिम, हायरार्किकल रिस्क पैरिटी और दंडित आवंटन शामिल…

यह विश्लेषण स्थल की गतिविधि बताने और टिकर, पक्ष तथा ऑर्डर विशेषताओं से जुड़ी ट्रेड तालिका बनाने के लिए NASDAQ TotalView-ITCH संदेशों का उपयोग करता है। यह संदेश प्रकारों की गिनती करता है, ट्रेडिंग की तुलना कहीं अधिक संख्या में होने वाली कोटिंग और हटाने की…

यह दस्तावेज़ ब्रोकर और एक्सचेंज ऑर्डर प्रबंधन को सीमित स्टेट मशीन के रूप में मॉडल करता है। यह सबमिशन, पावती, स्वीकृति, आंशिक निष्पादन, रद्दीकरण, अस्वीकृति, समाप्ति और निलंबन की स्पष्ट अवस्थाएँ तय करता है, फिर घटनाओं को वैध संक्रमणों से जोड़ता है। स्थिति-सहित…

यह नोटबुक कीमतों की चाल के जोखिम के सामने खुली रहने की अवधि और बाज़ार प्रभाव के बीच संतुलन रखते हुए पोज़िशन समाप्त करने का Almgren–Chriss समाधान विकसित करती है। यह आगमन कीमत के सापेक्ष निष्पादन अल्पता उपयोग करती है, स्थायी और अस्थायी प्रभाव को अलग-अलग मॉडल…