कृत्रिम शेयर बाजार में रणनीतियों का विकास और जटिलता
सारांश
यह अध्ययन एक बहु-एजेंट कृत्रिम शेयर बाजार का वर्णन करता है, जिसमें एजेंट ट्रेड चुनने के लिए पिछली कीमतों की सीमित स्मृति का उपयोग करते हैं। उनकी ट्रेडिंग रणनीतियाँ स्व-शिक्षण प्रक्रिया से बदलती हैं, जिससे मॉडल यह जाँच सकता है कि आबादी बढ़ने पर बाजार का व्यवहार कैसे विकसित होता है।
सिमुलेशन में सामान्य प्रक्रिया की तुलना में बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव अक्सर आते हैं। प्रतिफलों का केंद्रीय वितरण लेवी-आकार का है और उसकी पूँछें लगभग घातीय रूप से कटती हैं। लेखक प्रणाली की जटिलता का एक माप भी परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि एजेंटों की संख्या बढ़ने पर प्रणाली सरल से अधिक जटिल अवस्था में जाती है। ये सिमुलेशन के परिणाम हैं; अंश में वास्तविक बाजारों के लिए अंशांकन या मॉडल पैरामीटर का विवरण नहीं है, इसलिए इनकी अनुभवजन्य व्यापकता स्पष्ट नहीं है।
मुख्य विचार
- एजेंट शेयर कीमतों के सीमित इतिहास और बदलती रणनीतियों के आधार पर कार्रवाई करते हैं।
- स्व-शिक्षण तंत्र समय के साथ एजेंटों की रणनीतियाँ बदलता है।
- सिमुलेटेड बाजार में सामान्य प्रक्रिया की तुलना में बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव अक्सर आते हैं।
- प्रतिफलों का केंद्रीय भाग लेवी-जैसा है और पूँछें लगभग घातीय रूप से कटती हैं।
- एजेंटों की आबादी बढ़ने के साथ मापी गई प्रणाली-जटिलता सरल से अधिक जटिल अवस्था में जाती है।
टैग
पूरा पाठ
# Study on Evolvement Complexity in an Artificial Stock Market # Study on Evolvement Complexity in an Artificial Stock Market An artificial stock market is established based on multi-agent . Each agent has a limit memory of the history of stock price, and will choose an action according to his memory and trading strategy. The trading strategy of each agent evolves ceaselessly as a result of self-teaching mechanism. Simulation results exhibit that large events are frequent in the fluctuation of the stock price generated by the present model when compared with a normal process, and the price returns distribution is Lévy distribution in the central part followed by an approximately exponential truncation. In addition, by defining a variable to gauge the "evolvement complexity" of this system, we have found a phase cross-over from simple-phase to complex-phase along with the increase of the number of individuals, which may be a ubiquitous phenomenon in multifarious real-life systems.
स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0
यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।