मात्रात्मक वित्त में स्व-वित्तपोषित ट्रेडिंग रणनीतियाँ

सारांश

यह टिप्पणी मात्रात्मक वित्त में स्व-वित्तपोषित ट्रेडिंग रणनीति का अर्थ बताती है। यह अवधारणा को स्टोकेस्टिक कलन और वित्तीय ट्रेडिंग के संगम पर रखती है, जहाँ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। दस्तावेज़ का घोषित उद्देश्य पाठकों को याद दिलाना है कि स्व-वित्तपोषण कैसे काम करता है; यह विषय पोर्टफोलियो मूल्य के मॉडलिंग के लिए प्रासंगिक है, जब ट्रेड की गई परिसंपत्तियों में पोज़िशन समय के साथ बदलती हैं।

विवरण में हैरिसन और क्रेप्स के आधारभूत कार्य तथा उसके बाद हैरिसन और प्लिस्का की अधिक व्यापक विवेचना का उल्लेख है। हालाँकि, दिए गए पाठ में परिभाषा, समीकरण, उदाहरण या शीर्षक में उल्लिखित इटो-डोएब्लिन लेम्मा का उपयोग करते हुए व्युत्पत्ति नहीं है। इसलिए यह विषय और उसके गणितीय संदर्भ का संकेत देता है, लेकिन वास्तविक विवेचना या निष्कर्षों का थोड़ा ही विवरण देता है। स्व-वित्तपोषण की शर्त कैसे बनाई और लागू की जाती है, यह जानने के लिए पाठकों को पूरी टिप्पणी पढ़नी होगी।

मुख्य विचार

• स्व-वित्तपोषण मात्रात्मक वित्त की एक आधारभूत अवधारणा है।
• यह विषय ट्रेडिंग रणनीतियों को स्टोकेस्टिक कलन से जोड़ता है।
• इस टिप्पणी का उद्देश्य उस अवधारणा को स्पष्ट करना है जिस पर अभ्यासकर्ताओं को संदेह हो सकता है।
• विवरण में हैरिसन और क्रेप्स तथा हैरिसन और प्लिस्का के आधारभूत कार्यों का उल्लेख है।
• दिए गए पाठ में टिप्पणी की परिभाषा, व्युत्पत्ति या उदाहरण शामिल नहीं हैं।

टैग

# Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma


# Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma









The objective of the note is to remind readers on how self-financing works in Quantitative Finance. The authors have observed continuing uncertainty on this issue which may be because it lies exactly at the intersection of stochastic calculus and finance. The concept of a self-financing trading strategy was originally, and carefully, introduced in (Harrison and Kreps 1979) and expanded very generally in (Harrison and Pliska 1981).

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।