नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक उस शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए सीखी हुई और विश्लेषणात्मक हेज की तुलना करती है जिसमें रीबैलेंसिंग डिस्क्रीट है और ट्रेडिंग पर आनुपातिक लागत लगती है। यह हेज लाभ, टर्नओवर लागत और ऑप्शन पेऑफ़ से स्व-वित्तपोषित अंतिम P&L परिभाषित करती है, फिर अपेक्षित…

यह उपयोगिता प्रवेश और निकास पर एक ही प्रतीक, स्ट्राइक और समाप्ति वाले S&P 500 ऑप्शन स्ट्रैडल के लेबल आर्टिफ़ैक्ट बनाती है। यह फ़ीचर तारीखों को बाद के बाज़ार सत्रों से संरेखित करती है, पाँच और दस सत्र बाद की निकास तारीखें बनाती है और स्ट्रैडल रिटर्न निकालने…

यह दस्तावेज़ बैकटेस्ट के दौरान परपेचुअल फ़्यूचर्स पोज़िशनों पर फ़ंडिंग नकदी प्रवाह लागू करने के लिए लेज़र का वर्णन करता है। प्रत्येक फ़ंडिंग टाइमस्टैम्प पर यह नकद समायोजन निकालने के लिए पोज़िशन की चिह्नित मात्रा, मौजूदा मार्क, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट गुणक और…

यह विश्लेषण विकल्प श्रृंखला की संरचना समझाता है और S&P 500 विकल्पों के 2020 के एक हिस्से में आठ अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जाँच करता है। यह मनीनेस, आंतरिक और समय मूल्य, ग्रीक्स, निहित वोलैटिलिटी, तथा वोलैटिलिटी स्क्यू और टर्म स्ट्रक्चर से मिलने वाली जानकारी…

यह दस्तावेज़ S&P 500 विकल्प स्ट्रैडल अध्ययन में इस्तेमाल किए गए स्रोत अवलोकन निकालने की दो-चरणीय विधि बताता है। पहले, यह समाप्ति तक दिनों, निरपेक्ष डेल्टा, निहित अस्थिरता के अभिसरण, न्यूनतम कोट और सापेक्ष बिड-आस्क स्प्रेड के आधार पर लगभग एट-द-मनी उम्मीदवारों…

यह दस्तावेज़ बताता है कि दैनिक स्थिर-अवधि ऑप्शन शृंखला वास्तव में रखी गई पोज़िशन की रिटर्न शृंखला क्यों नहीं होती। यह समान स्ट्राइक और समाप्ति वाले कॉल तथा पुट लेग चुनता है, जो तरलता, अवधि, अस्थिरता-अनुमान और डेल्टा फ़िल्टर पास करते हैं; फिर लक्ष्य अवधि और…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग का प्रदर्शन करती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में Black–Scholes डेल्टा हेजिंग का उपयोग करती है और टर्मिनल हानियों के सशर्त वैल्यू एट रिस्क उद्देश्य को न्यूनतम करने वाले…

यह नोटबुक S&P 500 ऑप्शन शोध के लिए मॉडल-आधारित चार विशेषताएँ बनाती है: GJR-GARCH और स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी से अगले दिन के वोलैटिलिटी पूर्वानुमान, साथ ही प्रत्येक पूर्वानुमान और ऑप्शन बाज़ार की निहित वोलैटिलिटी के बीच के अंतर। यह बताती है कि हर रीफ़िट तिथि पर…

यह नोटबुक यूरोपीय कॉल और पुट के लिए Black-Scholes मूल्य निर्धारण विकसित करती है, पुट-कॉल समानता जाँचती है और Brent रूट-फ़ाइंडिंग से निहित अस्थिरता निकालती है। यह Delta, Gamma, Vega, Theta और Rho भी परिभाषित करती है तथा ग्राफ़ से दिखाती है कि मनीनेस और…

यह अध्याय रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग को अनुक्रमिक नियंत्रण का औज़ार बताता है और इसे पर्यवेक्षित पूर्वानुमान से अलग करता है। यह उन कार्यों पर केंद्रित है जहाँ कार्रवाइयाँ बाद के परिणामों को प्रभावित करती हैं और पुरस्कार अपेक्षाकृत स्पष्ट होते हैं: ट्रेड…

यह दस्तावेज़ आधिकारिक Binance USD-M परपेचुअल फ़ंडिंग रिकॉर्ड डाउनलोड करने, उन्हें सामान्यीकृत करने और कॉलमनर फ़ाइल में कैश करने की पाइपलाइन बताता है। अनुरोधित प्रतीकों और तारीख़ सीमा के लिए मासिक संग्रह एक साथ प्राप्त किए जाते हैं। रिकॉर्ड को UTC टाइमस्टैम्प…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के रिटर्न लेबल बनाती है। चूँकि दैनिक 30-दिवसीय स्ट्रैडल पैनल हर सत्र में अलग स्ट्राइक या समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट पर रोल करता है, इसलिए कीमत श्रृंखला खिसकाने से अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की तुलना होती।…

दस्तावेज़ Black-Scholes के तहत यूरोपीय कॉल और पुट के मूल्य निकालता है, पुट-कॉल समता से उनके संबंध की जाँच करता है और देखे गए विकल्प मूल्य से मेल खाने वाली अस्थिरता को संख्यात्मक रूप से हल करके निहित अस्थिरता निकालता है। यह Delta, Gamma, Vega, Theta और Rho को…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग दिखाती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति से अंतर्निहित मूल्य-पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में ब्लैक-स्कोल्स डेल्टा निकालती है और हेज पोज़िशन चुनने के लिए अर्ध-पुनरावर्ती न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करती…

यह नोटबुक बताती है कि सामान्य लक्ष्य-भार जोखिम ओवरले वर्णित S&P 500 शॉर्ट-स्ट्रैडल ट्रेडिंग रणनीति को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शंस इंजन साप्ताहिक समूहों को पूँजी के निश्चित अंश आवंटित करता है और हर समूह के भीतर भारों को सामान्यीकृत करता है; भारों को…

यह खोजपरक विश्लेषण विकल्प अनुबंधों और chain संरचना का परिचय देता है, फिर आठ underlyings पर S&P 500 विकल्पों के 2020 नमूने का प्रोफ़ाइल बनाता है। इसमें moneyness, intrinsic और time value, implied volatility, Greeks, और strike, expiration तथा call-put पक्ष से…

यह दस्तावेज़ औसत की ओर लौटने वाले SABR स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल के तहत आकस्मिक दावों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त आंशिक अवकल समीकरणों के विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करता है। मूलभूत हल बंद रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह कार्य संख्यात्मक विधियों के…

यह दस्तावेज़ बताता है कि शोध के लिए S&P 500 विकल्प चेन को रोज़ के प्रति-प्रतीक डेटा सेट में कैसे घटाएँ। सतह सारांश परिपक्वता समूहों में लक्ष्य निरपेक्ष डेल्टा के सबसे निकट विकल्प चुनता है, फिर कई अवधियों की एट-द-मनी निहित अस्थिरता, 25-डेल्टा पुट-कॉल स्क्यू,…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के प्रतिफल लेबल विकसित करती है। चूँकि दैनिक पैनल का नाममात्र 30-दिवसीय स्ट्रैडल हर सत्र में अलग अनुबंध दर्शाता है, कीमतों की खिसकी हुई शृंखला उपकरणों को मिला देगी। इसके बजाय लेबल दर्ज किए गए सटीक कॉल…

यह लेख अध्ययन करता है कि अस्थिरता क्लस्टरिंग विकल्पों के जोखिम-उदासीनता मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है। यह ऐसे ढाँचे पर आधारित है जिसमें मूल्य पिछड़े स्टोकेस्टिक अवकल समीकरणों द्वारा निरूपित गतिशील उत्तल जोखिम मापों से निर्धारित होते हैं। अंतर्निहित शेयर…

यह दस्तावेज़ स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुकूलन का विश्लेषण विकल्प के प्रयोग की समस्या के रूप में करता है। विविधतापरक विश्लेषण से एक निहित इष्टतम प्रयोग नियम मिलता है और पता चलता है कि वह वहन लागत तथा चक्रण सीमाओं जैसी बाधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह मौजूदा…

यह शोधपत्र लीवरेज्ड इवेंट बाज़ारों के लिए एक प्रामाणिक प्रोटोकॉल ग्राफ़ प्रस्तावित करता है, जहाँ अलग-अलग वैध घटक अन्यथा परस्पर विरोधी वित्तीय स्थिति बना सकते हैं। यह पोज़िशन, ऋण, सेटलमेंट साक्ष्य, रिज़र्व और परिसमापन जैसे हर क्षेत्र को एक भंडारण प्राधिकरण…

यह शोधपत्र मॉडल-स्वतंत्र सुपर-रेप्लिकेशन मूल्य का अध्ययन करता है, जब ट्रेडर असतत-समय अर्ध-स्थिर रणनीतियों और सीमित संख्या में ऑप्शनों की गतिशील ट्रेडिंग, दोनों का उपयोग कर सकता है। सुपर-रेप्लिकेशन सीमाएँ उन रणनीतियों की लागत बताती हैं जिन्हें किसी एक मूल्य…

यह दस्तावेज़ देखता है कि निहित अस्थिरता का एक्सट्रापोलेशन बाज़ार में देखे गए स्ट्राइक से आगे डुपायर स्थानीय अस्थिरता अनुमानों को कैसे प्रभावित करता है। सामान्य कार्यान्वयन में पहले निहित अस्थिरता सतह का एक चिकना रूप फिट किया जाता है, फिर संबंधित कॉल मूल्य…