सेंटिमेंट फ़िल्टर से रातभर की S&P 500 रणनीति

सारांश

यह दस्तावेज़ तीन सेंटिमेंट और ट्रेंड संकेतों पर निर्भर रातभर की SPY पद्धति बताता है: SPY अपने 20-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर, VIX अपने मूविंग एवरेज से नीचे और Brain Market Sentiment संकेतक अपने 20-दिवसीय औसत से ऊपर हो। सभी शर्तें पूरी होने पर निवेशक SPY को रातभर रखता है। इसका प्रस्तावित उपयोग दूसरे ट्रेडों को दिशा देने वाले ओवरले के रूप में है, अकेली प्रणाली के रूप में नहीं।

चर्चा इस नियम को उस शोध के संदर्भ में रखती है जिसमें पाया गया कि अमेरिकी इक्विटी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा US के दौरान अर्जित हुआ। इसमें सुझाव है कि शुरुआती ऑर्डर असंतुलन और कम तरलता रात और दिन के रिटर्न पैटर्न को समझाने में मदद कर सकते हैं, हालांकि तरलता इसका केवल एक छोटा हिस्सा समझाती है। उद्धृत शोधपत्र बाज़ार व्यवहार का विश्लेषण करता है, ट्रेडिंग सिस्टम का नहीं, और चेतावनी देता है कि लेनदेन लागत अधिक हो सकती है। इस विशिष्ट नियम के प्रदर्शन के आँकड़े नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसकी लाभप्रदता और व्यावहारिक ट्रेडिंग-योग्यता अनिश्चित बनी हुई है।

मुख्य विचार

• यह नियम तीन सकारात्मक सेंटिमेंट और ट्रेंड फ़िल्टर होने पर ही SPY को रातभर रखता है।
• फ़िल्टर SPY, VIX और Brain Market Sentiment संकेतक की तुलना मूविंग एवरेज से करते हैं।
• स्रोत इस तरीके को अकेली रणनीति के बजाय ट्रेड ओवरले के रूप में प्रस्तुत करता है।
• दस्तावेज़ रातभर के रिटर्न पैटर्न को आंशिक रूप से शुरुआती ऑर्डर प्रवाह और कम तरलता से जोड़ता है।
• ऊँची लेनदेन लागत और प्रदर्शन के साक्ष्य न होने से ट्रेडिंग क्षमता पर निष्कर्ष सीमित हैं।

टैग

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।