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VMAT: बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन

लेख arXiv papers · लेखक: Chenyanzi Yu et al.
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सारांश

शोधपत्र बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन ट्रेड-ऑफ़ (VMAT) प्रस्तुत करता है। यह पुराने शोध में लेखकों द्वारा पहचानी गई कमी पर ध्यान देता है: शोध अक्सर ट्रेडिंग नियमों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहता है, जबकि कई समय-श्रृंखलाओं में पोर्टफोलियो प्रबंधन और पोर्टफोलियो भार का चयन अपेक्षाकृत कम ध्यान पाते हैं। VMAT को अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन के बीच ट्रेड-ऑफ़ के माध्यम से इस पोर्टफोलियो-स्तरीय समस्या का हिसाब रखने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दस्तावेज़ में ऐसे प्रायोगिक तुलनाएँ रिपोर्ट की गई हैं जिनमें VMAT ने लाभ के लिहाज़ से आधारभूत विधियों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि, अंश में रणनीति की कार्यविधि, अध्ययन की गई परिसंपत्तियाँ या अवधि, आधारभूत विधियाँ अथवा जोखिम-समायोजित परिणाम नहीं बताए गए हैं। इसलिए उपलब्ध विवरण से इसके प्रदर्शन के दावे का आकलन करना कठिन है और इसे सामान्य लाभप्रदता का साक्ष्य नहीं मानना चाहिए।

मुख्य विचार

  • बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के रूप में VMAT प्रस्तावित है।
  • विधि अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन के बीच ट्रेड-ऑफ़ पर केंद्रित है।
  • शोधपत्र पेयर ट्रेडिंग शोध में पोर्टफोलियो भार निर्धारण को कम खोजा गया मुद्दा बताता है।
  • बताया गया है कि प्रयोगों में लाभ के लिहाज़ से आधारभूत विधियों से बेहतर प्रदर्शन हुआ, लेकिन विवरण अनुपस्थित हैं।

टैग

पेयर ट्रेडिंगअस्थिरतापोर्टफोलियो निर्माणऔसत की ओर वापसी
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# Multivariate Pair Trading by Volatility & Model Adaption Trade-off


# Multivariate Pair Trading by Volatility & Model Adaption Trade-off









Pair trading is one of the most discussed topics among financial researches. Despite a growing base of work, portfolio management for multivariate time series is rarely discussed. On the other hand, most researches focus on refining strategy rules instead of finding the optimal portfolio weight. In this paper, we brought up a simple yet profitable strategy called Volatility & Model Adaption Trade-off (VMAT) to leverage the issues. Experiment studies show its superior profit performance over baselines.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।