کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
881 دستاویزات
یہ دستاویز پارس کیے گئے NASDAQ ITCH پیغامات لوڈ کرنے اور آرڈرز کے اضافے، حذف، منسوخی، عمل درآمد اور تبدیلی سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بنانے کی سہولتیں بیان کرتی ہے۔ یہ ہر آرڈر کے باقی شیئرز کا حساب رکھتی ہے تاکہ بعد کی بک اپ ڈیٹس میں موجودہ مقدار استعمال ہو، اور…
یہ نوٹ بک ETF درجہ بندی کے سگنلز سے پورٹ فولیو بنانے اور ایک سادہ بیک ٹیسٹ تک کے مراحل دکھاتی ہے۔ Ridge regression اور logistic classification کو واک فارورڈ تقسیموں پر تربیت دے کر مومینٹم اور یکساں وزن والے پورٹ فولیوز سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ماہانہ ری بیلنس…
یہ نوٹ بک AAPL ایکسچینج ٹریڈز کے ایک دن سے بنائے گئے ٹائم، ٹک، والیوم، ڈالر، عدم توازن اور رن بارز کا موازنہ کرتی ہے۔ پہلے چار نمونے وقت گزرنے، ٹریڈز کی تعداد، ٹریڈ کیے گئے شیئرز یا ٹریڈ کی گئی اسمی قدر کے مطابق مشاہدات کو گروپ کرتے ہیں۔ عدم توازن اور رن…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی پرپیچوئل فیوچرز اور ان کے پریمیم انڈیکس کے مطالعے کے لیے ڈیٹا سیٹ اور طریقۂ کار بیان کرتی ہے۔ اس میں ترتیب دیے گئے اثاثوں کے مجموعے کے لیے فی گھنٹہ OHLCV مشاہدات اور ہر آٹھ گھنٹے بعد پریمیم ریڈنگز، نیز ڈاؤن لوڈ، لوڈنگ، فلٹرنگ اور…
یہ نوٹ بک زمانی ترتیب کے ہولڈ آؤٹ کو برقرار رکھتے ہوئے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے اسٹاپ لاس، ٹیک پرافٹ اور ٹریلنگ اسٹاپ کے قواعد کی ٹیوننگ دکھاتی ہے۔ اس میں ایک جہتی پیرامیٹر سویپس، مشترکہ قواعد کے گرڈز، اور بند ٹریڈز میں قیمت کی زیادہ سے زیادہ ناموافق اور…
یہ نوٹ بک PatchTST، جو ٹرانسفارمر طرز کا سلسلہ ماڈل ہے، کو S&P 500 آپشنز کی تحقیق کے لیے پہلے سے متعین ماڈلز کی آبادی کے ایک رکن کے طور پر فٹ کرتی ہے۔ یہ ماضی کی سیریز کو مقررہ طوالت کے ٹکڑوں میں تقسیم کرتی، انہیں ٹوکن کے طور پر ایمبیڈ کرتی، اور توجہ کے…
یہ جائزہ ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کو اثاثہ جاتی طبقے، کائنات کے حجم، ڈیٹا کے تعدد، فیصلے کی رفتار، لاگت کے نظام اور جانچ کے طریقۂ کار کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کا بیان کردہ سیٹ اپ پڑھ کر تقابلی جدول پیش کرتا ہے، جن میں تربیت اور توثیق کی ونڈوز، فولڈز کی…
یہ دستاویز ایسے لیبلز کے لیے دو تشخیصی پیمانے متعین کرتی ہے جن کے مستقبل کے ریٹرن کی ونڈوز ایک دوسرے سے متداخل ہوں: پولڈ پینل میں خودباہمی کا تخمینہ اور لیبل کی انفرادیت پر مبنی مؤثر نمونے کا حجم۔ خودباہمی کے جوڑے صرف ایک ہی اکائی کے مشاہدات میں اور اصل بار…
یہ نوٹ بک ایکویٹی کائنات بیان کرنے اور نیٹ ورک کے ذریعے متنوع پورٹ فولیو بنانے کے لیے تخمینی مدت کے باہمی تعلق کے نیٹ ورک کا استعمال دکھاتی ہے۔ یہ صرف جانچ سے پہلے دستیاب ڈیٹا کی مدد سے لیکویڈ علامتیں منتخب کرتی، ریٹرن کے باہمی تعلق کو فاصلے میں بدلتی، اور…
یہ نوٹ بک LSTM تخصیص کنندہ بناتی ہے جو ETF ریٹرنز اور متحرک اتار چڑھاؤ فیچرز کی سلسلوں کو براہِ راست لانگ اونلی پورٹ فولیو وزن میں بدلتا ہے۔ سافٹ میکس آؤٹ پٹ وزن کو غیر منفی اور سرمایہ کاری کو مکمل رکھتا ہے۔ ریٹرنز کی پیش گوئی کرکے انہیں اصلاح کنندہ میں دینے…
یہ تحقیقی تجزیہ پرانے Quandl WIKI US ایکویٹی پینل کا جائزہ لیتا ہے، جس میں قیمت کے طریقوں، ڈیٹا کوریج اور تاریخ سے بیک ٹیسٹ کے لیے ملنے والی معلومات پر توجہ ہے۔ یہ خام قیمتوں، جو ٹریڈ شدہ قیمت کی سطحیں دکھاتی ہیں، کو ایڈجسٹ شدہ قیمتوں سے الگ کرتا ہے، جو…
یہ نوٹ بک تحقیق کے دوسرے مرحلے میں منتخب کردہ مقررہ CME فیوچرز ترتیب پر ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات جانچتی ہے۔ یہ مجموعی لاگت کی جدول کی مختلف سطحیں لاگو کرتی ہے، ہر سطح کو کمیشن اور سلپیج میں برابر تقسیم کرتی ہے، اور منتخب خطرہ اوورلے کو بیک ٹیسٹ میں برقرار…
یہ دستاویز CME فیوچرز ڈیٹاسیٹ بیان کرتی ہے، جس میں کئی مصنوعات کے گروپس کے لیے گھنٹہ وار اور روزانہ بارز، مسلسل فرنٹ منتھ معاہدے اور بعد کی میعاد والے دو معاہدے شامل ہیں۔ یہ ڈیٹاسیٹ کی کوریج، فیلڈز، لوڈ کرنے کے اختیارات اور متعلقہ ہفتہ وار CFTC پوزیشننگ ڈیٹا…
یہ نوٹ بک PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib اور skfolio کا موازنہ مشترکہ ETF ریٹرن پینل پر پورٹ فولیو تخصیص کنندگان فٹ کرکے اور ان کے منجمد وزن بعد کے مشاہدات پر جانچ کر کرتی ہے۔ اس میں اوسط-خطرہ، انتہائی نقصان کا خطرہ، درجہ وار رسک پیریٹی اور جرمانہ شدہ تخصیص…
یہ نوٹ بک مالیاتی خبروں کے جملوں کو مثبت، غیر جانب دار یا منفی درجہ دینے کے تین طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: لاجسٹک ریگریشن کے ساتھ TF-IDF کے لفظی اور لفظی جوڑی فیچرز، لاجسٹک ریگریشن کے ساتھ پہلے سے تربیت یافتہ GloVe ویکٹرز کا اوسط، اور پہلے سے تربیت یافتہ…
یہ مشترکہ تخصیصی ماڈیول کراس سیکشنل پیش گوئیوں کو پورٹ فولیو وزن میں بدلتا ہے۔ یہ اسکور کے مطابق اثاثوں کی درجہ بندی کرکے لانگ پوزیشنیں یا لانگ–شارٹ پورٹ فولیو کے لیے اوپری اور نچلی باسکٹ منتخب کرتا ہے۔ پوزیشن کے وزن کنفارمل پیش گوئی کے وقفے کی چوڑائی پر…
یہ نوٹ بک منٹ کی سطح کے NASDAQ-100 ڈیٹا سے تین طریقوں کے ذریعے فیچرز بناتی ہے: قریب المدت ویریئنس کی پیش گوئی کے لیے متحرک ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو ریگریشن، حالیہ سرگرمی کے متواتر نمونے بیان کرنے کے لیے فورئیر ٹرانسفارم، اور قیمت، آرڈر فلو اور ٹریڈ کی شدت میں…
یہ تجزیہ NASDAQ TotalView-ITCH پیغامات سے ایکسچینج کی سرگرمی بیان کرتا اور ٹکر، جانب اور آرڈر کی خصوصیات سے منسلک ٹریڈ ٹیبل بناتا ہے۔ یہ پیغامات کی اقسام گنتا، ٹریڈنگ کا کہیں زیادہ تعداد والے کوٹیشن اور ہٹانے کے واقعات سے موازنہ کرتا، اور ایکسچینج میں سرگرمی…
یہ ڈیٹاسیٹ گائیڈ FRED سیریز حاصل کرنے، مشاہدات کو روزانہ کیلنڈر سے ہم آہنگ کرنے اور منتخب اشاریے تجزیے کے لیے لوڈ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ مثالوں میں ٹریژری پیداوار، 10-سالہ اور 2-سالہ پیداوار کا فرق، VIX، روزگار کے پیمانے، افراطِ زر، صنعتی پیداوار اور…
یہ دستاویز بروکر اور ایکسچینج کے آرڈر ہینڈلنگ کو محدود حالتوں والی مشین کے طور پر ماڈل کرتی ہے۔ یہ جمع کرانے، تصدیق، قبولیت، جزوی تکمیل، منسوخی، مسترد ہونے، میعاد ختم ہونے اور معطلی کی واضح حالتیں متعین کرتی ہے، پھر واقعات کو جائز منتقلیوں سے جوڑتی ہے۔ حالت…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا کمپنیوں کی خصوصیات پر مبنی ماہانہ لانگ–شارٹ حکمتِ عملی کا مطالعہ جاری کردہ US کمپنی پینل سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا کی انکوڈنگ، وقت کے ساتھ دستیاب کائنات میں تبدیلی، ہر ری بیلنس پر دونوں جانب پوزیشنیں بھرنے کے لیے کافی کمپنیوں کی…
یہ نوٹ بک مالیاتی واقعات کے گراف کا تجزیہ اس طرح دکھاتی ہے کہ واقعے کے پیش آنے، عوامی ہونے اور گراف پائپ لائن کے ذریعے اخذ ہونے کے وقت میں خلط ملط نہ ہو۔ یہ وقت کے نشانات والے 8 فارم کے تعلقات لوڈ کرتی، انکشاف اور اخذ میں تاخیر ناپتی، اور عوامی انکشاف کی…
یہ دستاویز NASDAQ کے ٹریڈ ڈیٹا کو انٹرا ڈے بارز میں جمع کر کے ٹریڈ پر مبنی مائیکرو اسٹرکچر فیچرز بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس میں Kyle lambda، Amihud illiquidity، Roll spread estimator، ٹریڈ کی شدت اور آرڈر فلو کا عدم توازن (OFI) شامل ہیں۔ اس میں زور دیا…
یہ نوٹ نمایاں S&P 500 ایکویٹی سگنل ترتیبوں کے لیے پورٹ فولیو کا حجم مقرر کرنے کے طریقوں کا موازنہ کرتا ہے۔ پہلے ہر ترتیب کا مکمل کوریج والا مضبوط ترین چیک پوائنٹ توثیقی شارپ سے منتخب کیا جاتا ہے، پھر انہی پیش گوئیوں پر متبادل مختص کار لاگو ہوتے ہیں، جن میں…