کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
18 دستاویزات
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ سالانہ شرحِ فیصد، برائے نام اور حقیقی شرحِ سود، افراطِ زر، فیسوں اور قرض کی کل لاگت سے کس طرح جڑی ہے۔ اس میں ایک مختصر حساب تجویز کیا گیا ہے جو برائے نام سالانہ شرح سے شروع ہوتا ہے، افراطِ زر منہا کرتا ہے، پھر حاصل شدہ حقیقی شرح کو…
یہ دستاویز پوچھتی ہے کہ ایک ہی قرض گیر کے بانڈز پر کریڈٹ اسپریڈز مختلف کرنسیوں میں کیوں مختلف ہو سکتے ہیں، اور مثال کے طور پر USD اور CHF دیتی ہے۔ ایک جواب اس فرق کی جزوی وجہ کرنسی کے لحاظ سے مختلف ڈیفالٹ کے امکانات اور ریکوری ریٹس کو قرار دیتا ہے۔ اس سے…
گفتگو واضح کرتی ہے کہ سادہ اور لاگرتھمک ریٹرنز میں سے انتخاب کا انحصار حساب پر کیوں ہوتا ہے۔ کسی مدت کے دوران اثاثوں کے وزن مقرر ہوں تو پورٹ فولیو کا سادہ ریٹرن، اس کے اثاثوں کے سادہ ریٹرنز کا وزنی مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق پورٹ فولیو کے رسک کے لیے عام ویرینس…
یہ دستاویز ایکویٹی کے اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگانے کے مستقبل رُخ اور ماضی رُخ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے۔ آپشن کی میعاد سے ہم آہنگ پیش گوئی کے عرصے کے لیے، اَیٹ دی منی فارورڈ مضمر اتار چڑھاؤ مارکیٹ پر مبنی تخمینے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ چونکہ مضمر اتار چڑھاؤ…
یہ دستاویز کئی دنوں کے دوران XLF کے مقابلے میں SPY کے 15 منٹ کے ریٹرنز سے بیٹا کا تخمینہ لگانے پر بات کرتی ہے، خاص طور پر اگلے دن کے آغاز پر نظر آنے والی چھلانگوں پر۔ جواب فرض کرتا ہے کہ بیٹا قیمت کی سطحوں کے بجائے ریٹرنز سے نکالا جاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ…
یہ دستاویز اس بات پر غور کرتی ہے کہ Black–Scholes طرز کے فریم ورک میں ایک ہی AUD/JPY آپشن کی قدر لگانے والے دو سسٹمز کے مارک ٹو مارکیٹ فرق کی وضاحت کیسے کی جائے۔ سسٹمز مختلف مضمر اتار چڑھاؤ، فارورڈ ریٹس، ویگا اور USD ڈیلٹا بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قیمت کے…
دستاویز بتاتی ہے کہ جب بنیادی اثاثے کی قیمت کا تعلق غیر یقینی شرحِ سود سے مثبت ہو تو فیوچرز معاہدہ اسی جیسے فارورڈ سے مہنگا کیوں ہو سکتا ہے۔ فیوچرز کی مارکیٹ قیمت کے مطابق روزانہ تصفیہ ہوتا ہے، اس لیے لانگ پوزیشن کو عموماً اس وقت فائدہ ملتا ہے جب شرحیں بلند…
دستاویز پورٹ فولیو میں متعدد حکمتِ عملیوں کو ملانے کا سوال اٹھاتی ہے: جب صرف ہر حکمتِ عملی کا متوقع منافع، معیاری انحراف، Sharpe تناسب اور ٹریڈز کی تعداد معلوم ہو تو مشترکہ Sharpe تناسب کا اندازہ کیسے لگائیں۔ یہ واضح کرتی ہے کہ معیاری انحراف کا سادہ اوسط…
دستاویز Interactive Brokers Trader Workstation کنکشن بیان کرتی ہے جو ibPy کے ذریعے آرڈر بھیج سکتا تھا، مگر اکاؤنٹ اپ ڈیٹس کی درخواست پر کنکشن کی خرابی دیتا تھا۔ خرابی کے پیغام نے socket client کی ترتیب کی طرف اشارہ کیا، جسے صارف پہلے ہی فعال کر چکا تھا، اس…
دستاویز پوچھتی ہے کہ کیا MetaStock کی پرانی روزانہ اختتامی فائلیں براہِ راست pandas میں لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ یہ فارمیٹ کو بائنری بتاتی اور کہتی ہے کہ اس سے کئی فائل اقسام وابستہ ہیں، مگر ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ یا نفاذ کی تفصیل نہیں دیتی۔ منظور شدہ جواب کے مطابق…
دستاویز پوچھتی ہے کہ ایک ہی بنیادی اثاثے اور میچورٹی والے آپشنز کے مضمر اتار چڑھاؤ مختلف کیوں ہو سکتے ہیں۔ مضمر اتار چڑھاؤ وہ قدر ہے جو منتخب قیمت گذاری ماڈل میں ڈالنے سے آپشن کی درج شدہ قیمت دوبارہ حاصل ہوتی ہے؛ ضروری نہیں کہ یہ مستقبل کے ایک مستقل اتار…
دستاویز دیکھتی ہے کہ لاگ قیمتوں کے کوائنٹیگریٹنگ تعلق میں موجود عدد پیئرز ٹریڈ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ عدد کو حصص کے تناسب یا مارکیٹ ویلیو کے تناسب کے طور پر سمجھنے کا فرق واضح کرتی اور بتاتی ہے کہ دونوں تشریحات سے پوزیشن سائز اور منافع کے حساب مختلف…
دستاویز پوچھتی ہے کہ کیا صرف اسٹاک میں ٹریڈ کرنے والے سرمایہ کار کو اسٹاک کی قیمت کے عمل کو رسک نیوٹرل پیمانے کے تحت ظاہر کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جواب نسبتی قدر کے سوالات کو مطلق سرمایہ کاری کے فیصلوں سے الگ کرتا ہے۔ جب کسی اثاثے یا دعوے کی ادائیگی دوسرے…
دستاویز بتاتی ہے کہ متحرک مدت میں روزانہ اسٹاک منافع سے اندازہ کیے گئے اتار چڑھاؤ کو سالانہ بنیاد پر کیسے ظاہر کیا جائے۔ بیان کردہ مفروضے کے تحت کہ منافع آزاد اور یکساں تقسیم شدہ ہیں اور تغیر گزرے ہوئے وقت کے تناسب سے ہے، روزانہ منافع کا معیاری انحراف روزانہ…
دستاویز ایک ایسے ریاضی دان کے سوال کا جواب دیتی ہے جو کلاسیکی مقالے، بالخصوص اسٹاک مارکیٹ میکنگ کے بارے میں، تلاش کر رہا ہے۔ ایک جواب پہلے ریاضی کی وسیع بنیادیں بنانے کی تجویز دیتا ہے: نظریۂ پیمائش، حقیقی تجزیہ، امتزاجیات، بیزی تجزیہ اور فیصلہ سازی کا نظریہ۔…
دستاویز بتاتی ہے کہ اسٹاک اسپلٹ کے دونوں طرف قیمتوں اور ٹریڈنگ والیوم کا موازنہ ممکن بنانے کے لیے تاریخی ایکویٹی ڈیٹا کیسے درست کیا جائے۔ فارورڈ اسپلٹ کے لیے منظور شدہ جواب اسپلٹ فیکٹر سے پہلے کی قیمتوں کو تقسیم اور پہلے کے والیوم کو اسی فیکٹر سے ضرب دیتا…
دستاویز دکھاتی ہے کہ QuantLib ڈسکاؤنٹ کرو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی درج شدہ میچورٹیز کے درمیان تاریخوں کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیسے حاصل کیے جائیں۔ سواپ ریٹ کے اِن پٹس سے ٹکڑوں میں لاگ لینیئر ڈسکاؤنٹ کرو بنانے کے بعد مثال آئندہ تاریخوں کا سلسلہ تیار کرتی اور…
دستاویز بتاتی ہے کہ بروکر کے مارجن قواعد پورٹ فولیو کے وزن کو کیسے محدود کرتے ہیں، خصوصاً ڈالر نیوٹرل ایکویٹی پورٹ فولیوز میں۔ یہ مجموعی ایکسپوژر—پورٹ فولیو وزنوں کی مطلق قدروں کا مجموعہ—کو لانگ اور شارٹ پوزیشنیں رکھنے کے لیے درکار سرمائے سے جوڑتی ہے۔ معیاری…