کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
195 دستاویزات
یہ کیس اسٹڈی رجسٹرڈ بیک ٹیسٹس سے ہفتہ وار ایس اینڈ پی 500 آپشنز کے شارٹ اسٹرینڈل کا جائزہ لیتی ہے۔ نامزد لیکویڈ مجموعے میں سے ایک ترتیب منتخب کی جاتی ہے، امیدواروں کی درجہ بندی توثیق پر ہوتی ہے، اور منتخب ترتیب کا جائزہ ہولڈ آؤٹ ڈیٹا پر لیا جاتا ہے، جس کے…
یہ آڈٹ ریکارڈ متعین کرتا ہے کہ حقیقی اسٹریٹیجی کیس اسٹڈیز اور مصنوعی دباؤ کے کام پر ML4T سے کئی بیک ٹیسٹنگ فریم ورکس کا موازنہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب وار فلز، ٹائم اسٹیمپس، اکاؤنٹ کی مالیاتی قدروں، مقداروں اور دیگر عددی فیلڈز کے موازنے کے قواعد بتاتا ہے۔…
یہ نوٹ معاون کیس اسٹڈی اسٹریٹیجیز پر ML4T کے مقابلے میں VectorBT Pro اور VectorBT OSS کی درستگی اور دورانیے کا موازنہ پیش کرتا ہے۔ دونوں ایڈیشنز کے لیے ETF تخصیص، USD کے مقابلے میں درج غیر ملکی زر مبادلہ اور US ایکویٹی پینل شامل ہیں؛ VectorBT Pro، CME فیوچرز…
یہ نوٹ دکھاتا ہے کہ دستیاب ٹریڈنگ حجم کے مقابلے میں آرڈر کے حجم کی وجہ سے ایک ہی ڈالر مالیت کا آرڈر مختلف اسٹاکس میں بہت مختلف لاگت پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں ایڈجسٹ شدہ روزانہ US ایکویٹی ڈیٹا کے ساتھ مثبت مومینٹم پر طویل پوزیشن رکھنے والی اسٹریٹیجی پر مربع جذر…
یہ باب مشین لرننگ کے ٹریڈنگ نظاموں کے نفاذ کے بعد کی گورننس بیان کرتا ہے۔ یہ تکنیکی ناکامیوں، جن میں ایک جیسے ان پٹ مختلف نتائج دیتے ہیں، اور شماریاتی گراوٹ، جس میں نتائج واپسیوں کی پیش گوئی نہیں کرتے، کو الگ کرتا ہے۔ اس کا خاکہ متحرک کارکردگی کی پیمائشوں…
یہ نوٹ بک Nasdaq کے ہر آرڈر کے ڈیٹا میں Lee-Ready کی ٹریڈ درجہ بندی کو جارح فریق کی شناختوں کے مقابل جانچتی ہے۔ یہ اضافے، ترمیم، منسوخی، تکمیل اور ری سیٹ کے پیغامات سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بناتی ہے، پھر ہر ٹریڈ کو اسی وقت کی بہترین خرید اور فروخت قیمت سے ہم…
یہ نوٹ بک ناپتی ہے کہ سگنل، تخصیص، اور خطرہ جاتی تہہ کے مراحل میں پہلے ہی منتخب کی گئی اسٹریٹیجیز پر ٹریڈنگ اخراجات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ لاگت بدلنے سے پہلے ہر لیبل کے لیے توثیق پر منتخب ایک ترتیب مقرر کرتی ہے، تاکہ منحنی ہر لاگت کی سطح پر اسٹریٹیجی دوبارہ…
یہ دستاویز خودکار ٹریڈنگ روکنے کے لیے مشترک حالت مشین پیش کرتی ہے، جس میں بند، کھلی، اور نیم کھلی حالتیں ہیں۔ یہ روکنے اور بحالی کے انہی مراحل کو چار حالات پر لاگو کرتی ہے: پورٹ فولیو ڈرا ڈاؤن، یومیہ نقصان، مسلسل خسارے والے سیشن، اور نظام کی تاخیر۔ بحالی کی…
یہ نوٹ بک مشترک بیک ٹیسٹ انجن سے ماڈل کی پیش گوئیوں کو NASDAQ-100 ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کے طور پر جانچتی ہے۔ پہلے بے ترتیب سگنلز کے ساتھ پائپ لائن کی جانچ ہوتی ہے: اخراجات کے بعد مسلسل منافع ہو تو لک اہیڈ، غیر مطابق ڈیٹا یا وصول نہ کی گئی لاگت جیسے مسائل کا…
یہ نوٹ بک ماڈل فِٹ کرنے یا پیش گوئیاں بنانے سے پہلے جانچتی ہے کہ پندرہ منٹ کی کراس سیکشنل اسٹاک رینکنگ اسٹریٹیجی قابلِ عمل ہے یا نہیں۔ یہ NASDAQ-100 کوٹ ڈیٹا، درمیانی قیمت کی واپسی اور ہولڈ آؤٹ سے پہلے کی ترقیاتی مدت استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹیجی کی اہل…
یہ کوڈ بیان کرتا ہے کہ کیس اسٹڈی کی ترتیب سے بیک ٹیسٹ کی ترتیبات کیسے طے ہوتی ہیں اور رن کی شناخت ٹریڈ کیے گئے مجموعے اور پیش گوئی کی عمر میں تبدیلیوں کو کیسے شمار کرتی ہے۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ پورٹ فولیو یا پیش گوئیوں کا مجموعہ بدلنے والی ہر چھانٹی حکمتِ…
یہ نوٹ معاون حقیقی ڈیٹا اسٹریٹیجی کاموں پر VectorBT Pro اور VectorBT OSS کا ML4T سے موازنہ کرنے والا تازہ آڈٹ پیش کرتا ہے۔ دونوں VectorBT ایڈیشن ETF مختص، USD کوٹ والی زرمبادلہ مختص اور US ایکویٹی پینل میں شامل ہیں۔ Pro معاہدے کے ضرب اور فیوچرز طرز کے لیوریج…
یہ آڈٹ حقیقی اسٹریٹیجی کیسز پر Backtrader اور Zipline کا ML4T سے موازنہ کرتا ہے، اور صرف ایسے اثاثہ اور معاہدہ امتزاج استعمال کرتا ہے جنہیں ہر انجن اور منجمد ڈیٹا بنڈل مقامی طور پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس میں دونوں انجنوں کے لیے ETF مختص اور US ایکویٹی پینل،…
یہ نوٹ ایکویٹیز اور فیوچرز کے لیے کمیشن اور سلپیج ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کمیشن کے مفروضے ایک مقررہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ فیصدی، فی شیئر، کم از کم، مشترکہ اور درجہ وار کمیشن، ٹریڈ کے حجم کے ساتھ مختلف…
یہ نوٹ ایک مقررہ ETF یونیورس سے بنائے گئے اعلیٰ درجہ بندی والے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے بعد اور ماہانہ ری بیلنسنگ کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ تاریخی قیمتوں سے ٹرن اوور اور مجموعی رسک ایڈجسٹڈ کارکردگی ناپتا ہے، پھر سالانہ یک طرفہ ٹرن…
یہ نوٹ بک BTC پر لانگ اونلی RSI میین ریورژن اسٹریٹیجی کے لیے رپورٹنگ کا طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ مجموعی اور خالص کارکردگی کا موازنہ کرتی ہے، پھر اسی ٹریڈنگ تاریخوں، ایکسپوژر، ایگزیکیوشن انجن، فل کے وقت اور لین دین کی لاگت کے ساتھ اسٹریٹیجی کو خرید کر برقرار…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ والیوم شرکت کی حدیں ہر وقفے میں آرڈر کے استعمال کردہ مارکیٹ والیوم کے حصے کو کیسے محدود کرتی ہیں۔ جب بنیادی آرڈر مقررہ مقدار سے بڑھ جائے تو بروکر اس کا ایک حصہ بھرتا اور باقی کو آگے لے جاتا ہے۔ کم از کم والیوم کی حد بہت کم لیکویڈیٹی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ مختلف لیکویڈیٹی والے اسٹاکس میں مارکیٹ امپیکٹ مومینٹم اسٹریٹیجی کے بیک ٹیسٹ نتائج کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ آرڈر کا حجم اور اسٹریٹیجی یکساں رکھتی ہے، تشکیل کی مدت سے لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگاتی ہے، اور بعد کی جائزہ مدت میں مربع…
یہ مظاہرہ ایک دوہری موونگ ایوریج کراس اوور اسٹریٹیجی کو تاریخی بیک ٹیسٹ انجن اور اسی روزانہ ETF بارز کو دوبارہ چلانے والے لائیو انجن، دونوں میں چلاتا ہے۔ یہ اسٹریٹیجی، اِن پٹس، پیرامیٹرز اور فل کی روایت کو یکساں رکھتا ہے، پھر حاصل ہونے والی سگنل ٹیپس کا ہر…
یہ نوٹ بک بڑے آرڈر کے اجرا کو محدود افق کے کنٹرول مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ٹیبلر Q-learning ایجنٹ VWAP پر مبنی تجارتی رفتار کے ضرب کا انتخاب کرتا ہے، جس میں باقی وقت، باقی انوینٹری، اور حال ہی میں مکمل شدہ وقفے کے اسپریڈ اور اتار چڑھاؤ کے ادوار استعمال…
یہ باب جائزہ شدہ مارکیٹ ڈیٹا سے ماڈل کی جانچ تک تحقیقی مراحل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو تقسیم کے مطابق پہلے سے تیار کرنا، انکوڈنگ اور گم شدہ ڈیٹا کے فیصلے، پھر عمل درآمد سے ہم آہنگ ہدف بنانا شامل ہے، جس میں مقررہ مدت اور واقعہ پر مبنی لیبل بھی آتے…
یہ دستاویز بٹ کوائن کے لیے صرف لانگ RSI اوسط کی جانب واپسی کے اصول کا VectorBT طریقۂ کار دکھاتی ہے۔ یہ روزانہ اختتامی قیمتوں سے RSI کا حساب لگاتی ہے، جب پچھلے دن کی ریڈنگ نچلی حد سے کم ہو تو داخل ہوتی ہے، اور بالائی حد سے بڑھنے پر نکلتی ہے۔ سگنلز کو ایک دن…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ تجارتی اخراجات پہلے سے منتخب کردہ S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز کی مختص کاری کی توثیقی کارکردگی کو کیسے بدلتے ہیں۔ یہ یک طرفہ چارجز کو لین دین کی قدر کے تناسب کے طور پر مختلف سطحوں پر جانچتی ہے اور ان کا موازنہ فی حصص مقررہ کمیشن اور نصف…
یہ آڈٹ مشترکہ تاریخی ان پٹس پر کئی بیک ٹیسٹنگ انجنز کا موازنہ کرتا ہے، جن میں ETF کی تخصیص، CME فیوچرز، فنڈنگ والے کرپٹو پرپیچوئلز، زرمبادلہ اور US ایکوئٹیز شامل ہیں۔ ہر معاون جوڑے کو مواد کے پتے سے شناخت شدہ ایک ہی مارکیٹ ڈیٹا اور منجمد ماڈل اہداف دیے جاتے…