کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
145 دستاویزات
یہ نوٹ مالی زمانی سلسلوں کی ماڈل سازی کے فیصلے کا طریقۂ کار پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں SPY کی قیمتوں اور منافع، VIX کی سطحوں اور منافع کی تقسیم کے گراف سے سرکتے ہوئے لیول، مجتمع حرکتیں اور موٹی دُموں کی شناخت کی جاتی ہے۔ پھر ڈکی فلر کا افزوں ٹیسٹ، جس کا صفر…
یہ نوٹ بک اتار چڑھاؤ کی پیمائشوں کا موازنہ کرتی، ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو (HAR) ماڈل فٹ کرتی اور ہرسٹ ایکسپوننٹس سے کھردرے پن کا اندازہ لگاتی ہے۔ پہلے یہ انٹراڈے ریئلائزڈ ویریئنس کا روزانہ کے تخمینوں سے تقابل کرتی ہے، رات بھر کے ریٹرنز کو سیشن کی سرگرمی سے…
یہ رہنما روزانہ SPY ڈیٹا پر مقررہ اسٹاپ لاس اور منافع لینے کی رکاوٹوں، ٹریلنگ اسٹاپ، ATR کے مطابق پیمانہ شدہ اخراج، مشین لرننگ اخراج سگنل اور ان کے امتزاج کا موازنہ کرتی ہے۔ مقررہ رکاوٹیں داخلے کی قیمتوں سے نقل کی گئی ہیں؛ رات کے وقفے اوپن پر بھرے جاتے ہیں…
دستاویز رولنگ ETF ریٹرن ونڈوز کو روایتی کنولوشنل نیورل نیٹ ورک کے لیے دو چینل والی تصاویر میں بدلنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ گرامین اینگولر فیلڈ معمول پر لائے گئے مشاہدات کو زاویوں میں بدل کر جوڑی وار زاویائی تعلقات ریکارڈ کرتی ہے؛ مارکوف ٹرانزیشن فیلڈ مشاہدات…
یہ نوٹ بک SPY کے روزانہ ریٹرنز سے فریکوئنسی ڈومین تجزیے اور ٹریڈنگ فیچرز کے ماخذ کے طور پر اس کی حدود سمجھاتی ہے۔ ویولیٹ ڈی کمپوزیشن تغیر کو بتدریج سست تر ٹائم اسکیلز کے بینڈز میں الگ کرتی ہے، جبکہ اسپیکٹرل تخمینے بتاتے ہیں کہ ریٹرن کا تغیر مختلف فریکوئنسیوں…
یہ نوٹ بک پیش گوئی ماڈل میں مارکیٹ ریجیمز استعمال کرنے کے تین طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: ریجیم کی معلومات چھوڑ دینا، وولیٹائل حالت کا فلٹر شدہ احتمال بطور فیچر شامل کرنا، یا واضح طور پر مقرر کردہ ریجیمز کے لیے الگ ماہر ماڈلز فٹ کرنا۔ یہ ہر پھیلتے ہوئے ٹائم…
یہ نوٹ بک غیر ملکی زرِ مبادلہ کی قیمتوں کی تاریخ سے فِٹ شدہ ماڈل خصوصیات بناتی ہے، جو ماضی کی قیمتوں سے براہِ راست نکالے گئے اشاریوں کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ تین طریقے بیان کرتی ہے: اسٹیٹ اسپیس فلٹر جو آہستہ بدلتی قیمت کی سطح اور متعلقہ مقداروں کا تخمینہ لگاتا…
یہ نوٹ بک مالی قیمتوں سے فیچرز اخذ کرنے کے طریقے کے طور پر کالمن فلٹرنگ کی وضاحت کرتی ہے۔ مقامی خطی رجحان کی حالت پوشیدہ قیمت کی سطح اور اس کی ڈھلوان دونوں کو ٹریک کرتی ہے، جبکہ مشاہداتی ماڈل شور والے اختتامی نرخوں کا حساب رکھتا ہے۔ ہر اپ ڈیٹ فلٹر شدہ سطح،…
یہ نوٹ بک وسیع US اسٹاک مجموعے کی درجہ بندی کے لیے قیمت سے اخذ کردہ خصوصیات بناتی ہے۔ یہ مومینٹم، اتار چڑھاؤ، متحرک اوسط اور تکنیکی اشاریوں کے خاندان بیان کرتی، پھر ان کی ایک سیشن آگے کے منافع کے لیبل سے جانچ کرتی ہے۔ مرکزی اصول یہ ہے کہ ہر سٹاک کے متحرک…
یہ مطالعہ NVDA کے مارکیٹ بہ آرڈر ڈیٹا کے دس تجارتی دن استعمال کرکے جانچتا ہے کہ روزانہ کی ٹریڈنگ سرگرمی بار کی نمونہ بندی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ ٹریڈز کو معمول کے US مارکیٹ اوقات تک محدود کرتا، پلیٹ فارم کے لیبلز سے ٹریڈ شروع کرنے والے فریق کی سمت متعین…
یہ نوٹ بک AAPL ایکسچینج ٹریڈز کے ایک دن سے بنائے گئے ٹائم، ٹک، والیوم، ڈالر، عدم توازن اور رن بارز کا موازنہ کرتی ہے۔ پہلے چار نمونے وقت گزرنے، ٹریڈز کی تعداد، ٹریڈ کیے گئے شیئرز یا ٹریڈ کی گئی اسمی قدر کے مطابق مشاہدات کو گروپ کرتے ہیں۔ عدم توازن اور رن…
یہ دستاویز NASDAQ کے ٹریڈ ڈیٹا کو انٹرا ڈے بارز میں جمع کر کے ٹریڈ پر مبنی مائیکرو اسٹرکچر فیچرز بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس میں Kyle lambda، Amihud illiquidity، Roll spread estimator، ٹریڈ کی شدت اور آرڈر فلو کا عدم توازن (OFI) شامل ہیں۔ اس میں زور دیا…
یہ مظاہرہ جانچتا ہے کہ آیا دو موونگ ایوریجز کے کراس اوور کا ایک ہی نفاذ بیک ٹیسٹ اور لائیو انجنز میں یکساں سگنلز دیتا ہے۔ دونوں انجنز کو تیار شدہ وہی ETF بارز دی جاتی ہیں اور وہی اسٹریٹیجی پیرامیٹرز اور فل ہونے کا اصول استعمال ہوتا ہے، اس لیے موازنہ انجن کے…
یہ نوٹ بک پاتھ سگنیچرز کو مقررہ لمبائی کے ایسے فیچرز کے طور پر بیان کرتی ہے جو ٹائم سیریز کے مشاہدات کی ترتیب اور مشترکہ ساخت محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ سگنیچر کی پہلی سطح کل تبدیلیاں ریکارڈ کرتی ہے، جبکہ دوسری سطح کی اصطلاحات نقاط کے جوڑوں کے…
یہ باب ٹریڈنگ کے خیال کو دستاویزی فیچر کی وضاحت میں بدلنے کا طریقۂ کار پیش کرتا ہے۔ یہ محققین سے کہتا ہے کہ فیچر کے افق کو مطلوبہ فیصلے سے ہم آہنگ کریں، محرک سے متعلق مفروضہ بیان کریں، اور پیش گوئی کرنے والے سگنلز کو سیاقی حالت کے متغیرات سے الگ رکھیں۔ حوالہ…
یہ تعلیمی نوٹ بک مقداری تحقیق میں استعمال ہونے والے قیمت اور حجم سے اخذ کردہ فیچرز کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں مختلف دورانیوں کے سادہ اور لاگرتھمی منافع، ایک مدت چھوڑ کر مومینٹم، رات بھر اور انٹرا ڈے منافع، متحرک اوسط سے فاصلہ، رجحان اور الٹ پھیر کے پیمانے،…
یہ نوٹ بک NASDAQ-100 کے مائیکرو اسٹرکچر فیچرز پر لکیری ماڈلز فٹ کرتی ہے، جو ایک منٹ کے وقفوں میں دیکھے گئے تاکہ مختلف مستقبل کے دورانیوں کے منافع کی پیش گوئی کی جا سکے۔ اس کا مقصد زیادہ اظہار پذیر ماڈلز سے پہلے ایک سادہ بنیادی معیار قائم کرنا ہے۔ چونکہ…
یہ نوٹ بک ایک لانگ اونلی Bitcoin اسٹریٹیجی کے لیے قابل آڈٹ رپورٹ بناتی ہے، جو RSI کی حدوں سے انٹری اور اخراج کرتی ہے۔ یہ مجموعی اور خالص نتائج کا تقابل کرتی ہے، پھر اسی ڈیٹا، وارم اپ، ایکسپوژر، فلز اور لاگتوں کے ساتھ چلائے گئے بائے اینڈ ہولڈ معیار کے مقابل…
یہ نوٹ بک ایک اثاثے کی قیمتوں کی تاریخ سے آگے کے ڈیٹا سے فیچرز بنانے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت کے قریبی اور مؤخر فیوچرز کنٹریکٹ کی قیمتوں سے سالانہ رول ییلڈ اخذ کرتی ہے، اور تین میعادوں سے منحنی کا معمول پر لایا گیا ڈھلوان اور بٹر فلائی خمیدگی نکالتی…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ پوشیدہ مارکوف ماڈلز منافع اور حالیہ اتار چڑھاؤ سے غیر مشاہدہ شدہ مارکیٹ حالتوں کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ پہلے سادہ موازنے کے اصول متعین کیے جاتے ہیں: دباؤ کے لیے اتار چڑھاؤ انڈیکس کی حد اور رجحان کے لیے طویل متحرک اوسط کے مقابلے میں…
جزوی تفاضل لاگ قیمتوں پر وقفہ تفاضل عمل کار کی غیر صحیح قوت لاگو کرتا ہے۔ اس کے بائنومیئل وزن سابقہ مشاہدات کے ساتھ گھٹتے ہیں، اس لیے نتیجے میں قیمت کی تبدیلیوں کے ساتھ سطح کی کچھ باقی معلومات بھی شامل ہوتی ہیں۔ جزوی درجۂ قوت سمجھوتے کو قابو کرتا ہے: کم درجے…
یہ نوٹ بک واقعات پر مبنی بیک ٹیسٹنگ انجن کے ذریعے BTC/USDT کے پرپیچوئل بارز کے لیے صرف لانگ RSI اوسط کی جانب واپسی کا قاعدہ نافذ کرتی ہے۔ یہ انٹرا ڈے مشاہدات کو UTC روزانہ بارز میں جمع کرتی ہے، منافع اور نقصان کے سادہ متحرک RSI کا حساب لگاتی ہے، اشاریہ حدِ…
یہ نوٹ بک روزانہ ٹریڈنگ فیصلوں کے لیے آہستہ بدلنے والے سیاقی فیچرز بیان کرتی ہے: اکاؤنٹنگ تناسب، معاشی حالات اور کیلنڈر انکوڈنگز۔ یہ قدر اور معیار کے پیمانے، مثلاً آمدنی پر منافع، منافع بخشی، اکروئلز، لیوریج اور نقد بہاؤ پر منافع، بیان کرتی اور اعلان کی…
دستاویز متعدد اثاثوں کا ایک ماڈل پیش کرتی ہے جس میں سرمایہ کاروں کی دو اقسام ہیں: بنیادی عوامل کو اہمیت دینے والے سرمایہ کار، جو اسٹاک قیمتوں اور بنیادی عوامل کے محسوس شدہ فرق پر ردعمل دیتے ہیں، اور چارٹسٹ، جو قیمت کے رجحانات استعمال کرتے ہیں۔ دونوں گروہ…