کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 آپشنز کی تحقیق کے لیے ماڈل پر مبنی چار خصوصیات بناتی ہے: GJR-GARCH اور اسٹوکاسٹک اتار چڑھاؤ سے اگلے دن کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئیاں، اور ہر پیش گوئی اور آپشن مارکیٹ کے مضمر اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر دوبارہ فٹنگ کی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا سیکھے گئے گراف ایمبیڈنگز US اسٹاکس کے ٹیبلر ماڈل میں پیش گوئی کی اضافی معلومات دیتے ہیں۔ یہ ہدف کی مدت سے پہلے ناپے گئے مطلق منافع کے باہمی ارتباط سے ایک نیٹ ورک بناتی ہے، اسی سابقہ تاریخ سے مومینٹم، اتار چڑھاؤ اور رجحان کی خصوصیات…
یہ نوٹ بک تشخیص کرتی ہے کہ مقررہ، صرف لانگ ETF مومینٹم بنیادی معیار نے 2010 سے 2024 تک مارکیٹ حالات میں کیسی کارکردگی دکھائی۔ یہ ہر روزانہ ریٹرن کو اتار چڑھاؤ اور رجحان کے ان پیمانوں سے لیبل کرتی ہے جو اس ریٹرن کے آغاز سے پہلے معلوم تھے، جبکہ پھیلتے ہوئے…
یہ نوٹ بک یورپی کالز اور پٹس کے لیے بلیک شولز قیمت بندی تیار کرتی ہے، پٹ کال برابری جانچتی ہے، اور برینٹ روٹ فائنڈنگ سے مضمر اتار چڑھاؤ نکالتی ہے۔ یہ ڈیلٹا، گاما، ویگا، تھیٹا، اور رو بھی متعین کرتی ہے اور گراف کے ذریعے دکھاتی ہے کہ آپشن کی حساسیتیں مَنی نیس…
یہ ETF فیچر نوٹ بک وضاحت کرتی ہے کہ فِٹ کیے گئے شماریاتی ماڈل اپنے تخمینی پیرامیٹرز کے ذریعے مستقبل کی معلومات لیک کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کے فارمولے ماضی کے مشاہدات استعمال کرتے ہوں۔ اس کا حل واک فارورڈ ری فِٹ شیڈول ہے: ابتدا میں برن اِن کی اجازت دیں، ہر ری…
یہ کیس اسٹڈی 30 روزہ اٹ دی منی اسٹریڈلز اور بنیادی قیمتوں کے ڈیٹا سے S&P 500 حصص کے ویرینس رسک پریمیم کا موازنہ کرنے کے لیے فیچرز تیار کرتی ہے۔ یہ متعدد افقوں پر مضمر اتار چڑھاؤ کو حقیقی اتار چڑھاؤ سے ناپتی ہے، آپشن مارکیٹ کے لاگت اور رسک اشاریے شامل کرتی…
یہ تجزیہ جانچتا ہے کہ آیا روزانہ آپشن ڈیٹا ایسی ہفتہ وار حکمتِ عملی کی مدد کر سکتا ہے جو S&P 500 کے اجزا کے اٹ دی منی اسٹریڈلز فروخت کرے، حصص کا ڈیلٹا ہیج کرے اور معاہدوں کو میعاد ختم ہونے تک رکھے۔ یہ بتاتا ہے کہ کالز اور پٹس مل کر اسٹریڈل کیسے بناتے ہیں،…
یہ پائپ لائن ETF تعیناتی ورک فلو کے لیے OHLCV قیمتوں اور ییلڈ کرو سے مالی فیچرز بناتی ہے۔ یہ ماضی کے ڈیٹا کی متعدد مدتوں پر منافع اور رسک کے مطابق منافع، مومینٹم کی تیزی اور اتار چڑھاؤ کے تناسب اخذ کرتی ہے، پھر عام تکنیکی اشارے شامل کرتی ہے، جیسے RSI، MACD،…
یہ نوٹ بک کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے ماڈل پر مبنی فیچرز تیار کرتی ہے: ہر اثاثے کے مشروط اتار چڑھاؤ کی پیش گوئیاں GJR-GARCH سے، اور فنڈنگ تصفیوں پر فٹ کیے گئے دو حالتوں والے گوسی پوشیدہ مارکوف ماڈل سے مارکیٹ بھر میں دباؤ کے دور کا امکان۔ ماضی کے بارز سے…
یہ نوٹ بک مشاہدہ شدہ قیمتوں کے راستوں سے ٹرپل بیریئر کی چوڑائیاں منتخب کرنے میں رہنمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ موافق اور ناموافق حرکت کے تجزیے سے مدد لیتی ہے۔ بار کے اختتامی نرخ پر لانگ پوزیشن لینے کے لیے یہ بعد کی ہولڈنگ ونڈو میں بلند ترین اور کم ترین قیمت…
یہ عملی گنجائش کا تجزیہ جانچتا ہے کہ آیا ڈیٹا اور مفروضے ایسی ہفتہ وار اسٹریٹیجی کی حمایت کر سکتے ہیں جو S&P 500 اسٹاکس کو اے ٹی ایم مضمر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے درجہ بند کرکے سرفہرست اسٹاک خریدتی ہے۔ سگنل آپشنز فراہم کرتے ہیں، مگر پوزیشنیں ایکویٹیز میں رکھی…
یہ نوٹ بک فیڈرل ریزرو اکنامک ڈیٹا کے سلسلوں سے بنے معاشی ڈیٹا پینل کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ فراہم کردہ پینل میں ہفتہ وار تعطیلات سمیت کیلنڈر کی تاریخیں استعمال ہوتی ہیں، اور ساتھ کا میٹا ڈیٹا ہر سلسلے کے معنی، ماخذ کی فریکوئنسی اور کسی اخذ کردہ…
یہ دستاویز وضاحت کرتی ہے کہ ویولیٹ تحلیل اور چلتے اسپیکٹرل تخمینے مختلف زمانی پیمانوں پر مالی ریٹرنز کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ویولیٹس ریٹرنز کو بتدریج سست ادوار کے اجزا میں تقسیم کرتی ہیں، جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سے پیمانے زیادہ تر تغیر رکھتے ہیں۔ مثال…
یہ نوٹ بک وضاحت کرتی ہے کہ انٹرا ڈے حصص کے ریٹرنز میں مسلسل قیمت کی تبدیلی کو جمپس سے کیسے الگ کیا جائے۔ یہ مربع ریٹرنز سے روزانہ کی حقیقی ویرینس کا اندازہ لگاتی اور مسلسل جزو کے لیے جمپ کے اثر سے محفوظ تخمینہ، بائی پاور ویرینس، استعمال کرتی ہے؛ ان دونوں کا…
یہ تعلیمی جائزہ مصنوعی مالیاتی راستے بنانے کے لیے پیرامیٹرک احتمالی ماڈلز اور بوٹسٹریپ طریقوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں جیومیٹرک براؤنین موشن، جمپ ڈفیوژن، اوسط کی طرف واپسی، ہیسٹن اسٹاکاسٹک وولیٹیلیٹی، اور GARCH شامل ہیں؛ ساتھ ہی آزاد اور بلاک پر مبنی دوبارہ…
یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر ایٹ دی منی اسٹریڈلز کے مستقبل کے منافع کے لیبل بناتی ہے۔ چونکہ روزانہ کا 30-روزہ اسٹریڈل پینل ہر سیشن میں مختلف اسٹرائیک یا میعادِ اختتام پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سیریز کو آگے سرکانے سے مختلف معاہدوں کا موازنہ ہو…
یہ نوٹ بک رسک ایٹ ویلیو (VaR) کی وضاحت کرتی ہے، جو نقصان کی کوانٹائل حد ظاہر کرتا ہے، اور کنڈیشنل رسک ایٹ ویلیو (CVaR) کی، جو اس حد سے آگے کے نقصانات کا اوسط لیتا ہے۔ روزانہ کے ETF ریٹرنز سے یہ تاریخی، گاوسی، Cornish–Fisher سے ایڈجسٹ شدہ اور Student-t مونٹی…
یہ نوٹ بک ایک فرضی مارکیٹ میکنگ کا کام بناتی ہے جس میں ایک PPO ایجنٹ کوٹ کا جھکاؤ اور اسپریڈ کی چوڑائی چنتا ہے۔ درمیانی قیمت سے کوٹس جتنا دور ہوں، فل ہونے کا امکان اتنا گھٹتا ہے، جبکہ آرڈر کا عدم توازن فل اور اس کے بعد قیمت کی حرکات دونوں پر اثر انداز ہوتا…
یہ تعلیمی نوٹ بک ETF ڈیٹا سے زیر نگرانی ٹریڈنگ ماڈلز کے لیے ہدف کے لیبل بنانے کے طریقوں کا تقابل کرتی ہے۔ اس میں مقررہ دورانیے کے ریٹرنز اور سمت کے لیبلز، وقت کے سلسلے کے رولنگ پرسنٹائلز، کراس سیکشنل پرسنٹائلز، مقررہ یا اتار چڑھاؤ کے پیمانے کے مطابق حدوں…
یہ نوٹ بک پیش گوئی میں مارکیٹ کے نظام استعمال کرنے کے تین طریقوں کا تقابل کرتی ہے: ایسا بنیادی ماڈل جس میں نظام کا ان پٹ نہ ہو، ایسا واحد ماڈل جسے غیر مستحکم حالت کا فلٹر شدہ احتمال دیا جائے، اور الگ الگ ماڈلز جنہیں واضح نظامی درجہ بندیوں کے اندر تربیت دی…
یہ دستاویز بلیک شولز کے تحت یورپی کال اور پٹ کی قیمتیں اخذ کرتی ہے، پٹ کال پیریٹی سے ان کے تعلق کی جانچ کرتی ہے، اور مشاہدہ شدہ آپشن قیمت سے مطابقت رکھنے والا اتار چڑھاؤ عددی طور پر حل کر کے مضمر اتار چڑھاؤ نکالتی ہے۔ یہ ڈیلٹا، گاما، ویگا، تھیٹا اور رو بھی…
یہ ماڈیول خطرے کے مطابق ایڈجسٹ کردہ مومینٹم اسکور استعمال کرتے ہوئے ماہانہ ETF مختص کاری کی بنیادی ترتیب بناتا ہے: گزشتہ مجموعی ریٹرن کو سالانہ حقیقی اتار چڑھاؤ پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 10 سالہ اور 2 سالہ ییلڈ کرو کے ڈھلوان کی قدر مقررہ حد سے بڑھ جائے تو یہ…
یہ نوٹ بک ایکویٹی ریٹرنز سے آزادانہ طور پر مارکیٹ کے حالات بیان کرنے کے لیے ماہانہ میکرو اکنامک اشاریوں کے کلسٹر بناتی ہے۔ یہ FRED سلسلوں کو مہینے کے اختتام کے مشاہدات سے ہم آہنگ کرتی ہے، بے روزگاری، وفاقی فنڈز کی شرح، ییلڈ کرو کی اسپریڈ اور سال بہ سال CPI…
یہ نوٹ بک مصنوعی روزانہ ETF ریٹرن سلسلے بنانے کے لیے ڈفیوژن۔TS کو اپناتی ہے۔ اس کا ڈینوائزر اصل سلسلے کی پیش گوئی کرتا ہے اور اس پیش گوئی کو پولینومیئل رجحان، منتخب فورئیر اجزا اور باقی ماندہ حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ وقت کے دائرے اور فریکوئنسی کے دائرے کا…