کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ نوٹ بک سمجھاتی ہے کہ ماڈل کی غیر یقینی ایک نقطہ تخمینے سے بڑھ کر معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ یہ ایک اسٹوکاسٹک وولیٹیلٹی ماڈل فٹ کرتی ہے جس میں پوشیدہ لاگ وولیٹیلٹی وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور ریٹرنز اسٹوڈنٹ-ٹی تقسیم کی پیروی کرتے ہیں۔ پوسٹیریئر پھیلاؤ، وقفے کی…
یہ تحقیقی تجزیہ آپشن معاہدوں اور چین کی ساخت کا تعارف دیتا، پھر آٹھ بنیادی اثاثوں پر ایس اینڈ پی 500 آپشنز کے 2020 نمونے کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مانی نیس، اندرونی اور زمانی قدر، مضمر اتار چڑھاؤ، یونانی پیمانے، اور یہ بتاتا ہے کہ اسٹرائیک، میعاد اور کال یا پٹ کی…
یہ باب رسک مینجمنٹ کو اسٹریٹیجی کی تیاری اور لائیو آپریشنز کا حصہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ویلیو ایٹ رسک اور کنڈیشنل ویلیو ایٹ رسک سے انتہائی خطرے کی پیمائش، ڈرا ڈاؤن کی گہرائی اور بحالی، ایکسپوژر کی تقسیم، اسٹریس ٹیسٹنگ، موافق کنٹرولز اور نگرانی شامل ہیں۔ بیان…
یہ نوٹ بک منٹ کی سطح کے NASDAQ-100 ڈیٹا سے تین طریقوں کے ذریعے فیچرز بناتی ہے: قریب المدت ویریئنس کی پیش گوئی کے لیے متحرک ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو ریگریشن، حالیہ سرگرمی کے متواتر نمونے بیان کرنے کے لیے فورئیر ٹرانسفارم، اور قیمت، آرڈر فلو اور ٹریڈ کی شدت میں…
یہ نوٹ ڈبل مشین لرننگ سے جانچتا ہے کہ آیا مشاہدہ شدہ مخدوش کرنے والے عوامل کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد مضمر اور حقیقی اتار چڑھاؤ کا فرق بعد کے ایکویٹی منافع سے وابستہ ہے۔ یہ حقیقی اتار چڑھاؤ، ایکویٹی مومینٹم اور رسک ریورسل اسکیو کو متعلقہ کنٹرولز کے طور پر شناخت…
یہ نوٹ مارچ 16، 2020 کے مارکیٹ کریش کے دوران AAPL کے ٹک سطح کے AlgoSeek تجارتی اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ معمول کے اوقاتِ تجارت تک فلٹر کرتا، تجارتی اندراجات کو NBBO اپ ڈیٹس سے الگ کرتا، اور دن کے اندر سرگرمی، اسپریڈز، تجارتی حجم، مقام کی تقسیم اور…
یہ نوٹ GJR-GARCH ماڈل استعمال کرتے ہوئے S&P 500 ایکویٹی اور آپشنز کے مطالعے کے لیے مشروط اتار چڑھاؤ کے فیچرز بناتا ہے۔ ماضی کی قیمتوں پر مبنی مستقل اصولوں کے برعکس، فٹ کیے گئے فیچرز کا انحصار تخمینے کی مدت پر ہوتا ہے۔ اس لیے طریقہ دوبارہ فٹ کرنے کا شیڈول طے…
یہ دستاویز تحقیق کے لیے ایس اینڈ پی 500 کی بڑی آپشن چینز کو روزانہ فی سمبل ڈیٹا سیٹس میں تبدیل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس کا سطحی خلاصہ میعاد کے گروہوں میں ہدفی مطلق ڈیلٹا کے قریب ترین آپشنز چنتا ہے، پھر متعدد مدتوں کے لیے اٹ دی منی امپلاڈ وولیٹیلٹی،…
یہ نوٹ بک نو ایکویٹی، بانڈ، کرنسی اور کموڈیٹی فیکٹر اور مارکیٹ سیریز کے ماہانہ منافع کو گاوسی مکسچر ماڈلز سے کلسٹر کرتی ہے۔ نامکمل ڈیٹا والے مہینے ہٹانے کے بعد، یہ سیریز کو معیاری بناتی ہے تاکہ پیمانے کے فرق کلسٹرنگ پر غالب نہ آئیں۔ ممکنہ کلسٹر تعداد کا…
یہ تعلیمی نوٹ بک مقداری تحقیق میں استعمال ہونے والے قیمت اور حجم سے اخذ کردہ فیچرز کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں مختلف دورانیوں کے سادہ اور لاگرتھمی منافع، ایک مدت چھوڑ کر مومینٹم، رات بھر اور انٹرا ڈے منافع، متحرک اوسط سے فاصلہ، رجحان اور الٹ پھیر کے پیمانے،…
یہ کیس اسٹڈی S&P 500 کے اجزا پر مختصر، ایٹ دی منی اسٹریڈلز کا جائزہ لیتی ہے، جو ہفتہ وار داخل کیے جاتے ہیں اور روزانہ ڈیلٹا ہیج کے ساتھ میعاد تک رکھے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی طریقۂ کار میعاد تک رکھنے کے منافع کا ماڈل بنانا ہے: آپشن پوزیشن پر داخلے کا اسپریڈ…
یہ نوٹ بک مصنوعی ETF منافع کی سیریز بنانے کے لیے Diffusion-TS کو ڈھالنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس کا ڈینوائزر صاف سیریز کو کثیر رقمی رجحان، فوئری موسمی جزو اور باقیاتی جزو کے مجموعے کے طور پر پیش گوئی کرتا ہے؛ جبکہ وقت کے ڈومین اور فوئری ڈومین کے مشترکہ لاس…
یہ نوٹ بک مالیاتی زمانی سلسلے بنانے کے لیے غیر مشروط سگ ویسرسٹین GAN پیش کرتی ہے۔ یہ سیکھے ہوئے حقیقی بمقابلہ مصنوعی امتیاز کار کی جگہ متوقع پاتھ سگنیچرز پر مبنی فاصلہ استعمال کرتی ہے؛ یہ پاتھ کی مسلسل حرکات کے ریاضیاتی خلاصے ہیں۔ نیورل جنریٹر شور سے پاتھ…
یہ نوٹ بک روزانہ ETF ریٹرنز سے بتاتی ہے کہ GARCH ماڈلز اتار چڑھاؤ کے جھرمٹ کو کیسے پکڑ کر اسے ہر سیشن کا فیچر بناتے ہیں۔ پہلے بصری تشخیص اور ARCH-LM ٹیسٹ سے جانچا جاتا ہے کہ آیا مربع ریٹرنز کا انحصار اپنے ہی پچھلے وقفوں پر ہے۔ پھر GARCH(1,1) ماڈل حالیہ جھٹکے…
یہ کیس اسٹڈی ایسے فیچرز بناتی ہے جن سے تحقیق کی جا سکے کہ آیا ایٹ دی منی مضمر واریئنس، ایس اینڈ پی 500 کے ناموں میں بعد کی حقیقی واریئنس سے زیادہ ہے، اور آیا یہ فرق سکیورٹیز کے درمیان بدلتا ہے۔ یہ واریئنس پریمیم، اتار چڑھاؤ، آپشن مارکیٹ کے حالات اور متعلقہ…
یہ نوٹ بک آپشنز مارکیٹ کی خصوصیات پر گریڈینٹ بوسٹڈ ٹری ماڈلز فٹ کرتی ہے، جن میں مضمر اتار چڑھاؤ، اسکیو، ٹرم اسٹرکچر اور ویرینس رسک پریمیم جیسے پیش گوئی کے اشارے شامل ہیں۔ یہ واک فارورڈ توثیق استعمال کرتے ہوئے درختوں کی گنجائش اور ریگریشن لاس کے انتخاب کا…
یہ نوٹ بک ایک اثاثے کی قیمتوں کی تاریخ سے آگے کے ڈیٹا سے فیچرز بنانے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت کے قریبی اور مؤخر فیوچرز کنٹریکٹ کی قیمتوں سے سالانہ رول ییلڈ اخذ کرتی ہے، اور تین میعادوں سے منحنی کا معمول پر لایا گیا ڈھلوان اور بٹر فلائی خمیدگی نکالتی…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ پوشیدہ مارکوف ماڈلز منافع اور حالیہ اتار چڑھاؤ سے غیر مشاہدہ شدہ مارکیٹ حالتوں کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ پہلے سادہ موازنے کے اصول متعین کیے جاتے ہیں: دباؤ کے لیے اتار چڑھاؤ انڈیکس کی حد اور رجحان کے لیے طویل متحرک اوسط کے مقابلے میں…
یہ نوٹ بک ڈبل مشین لرننگ کے ذریعے تخمینہ لگاتی ہے کہ آیا پرپیچوئل فیوچرز کا پریمیم زیڈ اسکور چھ قبل از علاج کنٹرولز کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اگلے آٹھ گھنٹے کے منافع سے وابستہ ہے۔ یہ الگ فِٹس اور علاج بہ حکومتِ بازار تعامل کے ذریعے بلند اور کم اتار چڑھاؤ…
یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر، اٹ دی منی اسٹرَیڈلز کے آئندہ منافع کے لیبل تیار کرتی ہے۔ چونکہ روزانہ پینل کا بظاہر 30-روزہ اسٹرَیڈل ہر سیشن میں مختلف کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سلسلہ وار منتقلی مختلف انسٹرومنٹس کو ملا دے گی۔ اس کے بجائے لیبل میں…
یہ نوٹ بک ٹیل-GAN کی وضاحت کرتی ہے، جو مالیاتی منافع کے منظرنامے بناتے ہوئے ویلیو ایٹ رسک (VaR) اور ایکسپیکٹڈ شارٹ فال (ES) کو ہدف بنانے کا جنریٹو ایڈورسریئل طریقہ ہے۔ یہ تفریقی ترتیب استعمال کرتی ہے تاکہ گریڈینٹس کو کوانٹائل تخمینوں سے گزرنے دیا جا سکے، اور…
یہ کیس اسٹڈی اَیٹ دی منی شارٹ اسٹرَیڈلز کے میعاد تک کے منافع کی پیش گوئی کرنے والے گریڈینٹ بوسٹنگ ماڈلز کا موازنہ کرتی ہے۔ اس میں درختوں کی گنجائش اور فٹنگ کے تین مقاصد بدلے جاتے ہیں: مربع خطا، مطلق خطا، اور ہیوبر لاس۔ واک فارورڈ توثیق میں دو ادوار استعمال…
یہ کنفیگریشن ایس اینڈ پی 500 کے اجزا پر ہفتہ وار اَیٹ دی منی اسٹرَیڈل فروخت کرنے کے مطالعے کی وضاحت کرتی ہے۔ پوزیشنیں جمعے کو کھولی جاتی ہیں اور میعاد ختم ہونے تک رکھی جاتی ہیں، جبکہ آپشن ڈیلٹا میں تبدیلی سے روزانہ اسٹاک ہیج شروع ہوتے ہیں۔ پورٹ فولیو سرمایہ…
یہ کام نامکمل مارکیٹ میں پاور یوٹیلٹی رکھنے والے سرمایہ کار کی لامحدود مدت کی سرمایہ کاری اور کھپت کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں مواقع کا انحصار ایک اسٹوکاسٹک فیکٹر پر ہے۔ یہ محدود حالتوں والے فیکٹرز اور Itô ڈفیوژنز کے طور پر ماڈل کیے گئے فیکٹرز دونوں کا جائزہ…