کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
435 دستاویزات
یہ آڈٹ ریکارڈ متعین کرتا ہے کہ حقیقی اسٹریٹیجی کیس اسٹڈیز اور مصنوعی دباؤ کے کام پر ML4T سے کئی بیک ٹیسٹنگ فریم ورکس کا موازنہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب وار فلز، ٹائم اسٹیمپس، اکاؤنٹ کی مالیاتی قدروں، مقداروں اور دیگر عددی فیلڈز کے موازنے کے قواعد بتاتا ہے۔…
یہ نوٹ دکھاتا ہے کہ دستیاب ٹریڈنگ حجم کے مقابلے میں آرڈر کے حجم کی وجہ سے ایک ہی ڈالر مالیت کا آرڈر مختلف اسٹاکس میں بہت مختلف لاگت پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں ایڈجسٹ شدہ روزانہ US ایکویٹی ڈیٹا کے ساتھ مثبت مومینٹم پر طویل پوزیشن رکھنے والی اسٹریٹیجی پر مربع جذر…
یہ نوٹ بک روزانہ US ایکویٹی OHLCV ڈیٹا کے معیار کا طریقۂ کار دکھاتی ہے۔ ساختی جانچوں میں خالی قدریں، تکرار، زمانی ترتیب، قیمتوں کی مطابقت، منفی قدریں، پرانی قیمتیں اور انتہائی واپسی شامل ہیں۔ پھر یہ ساختی توثیق اور غیر معمولی قدروں کی شناخت میں فرق کرتی ہے:…
یہ نوٹ بک Nasdaq کے ہر آرڈر کے ڈیٹا میں Lee-Ready کی ٹریڈ درجہ بندی کو جارح فریق کی شناختوں کے مقابل جانچتی ہے۔ یہ اضافے، ترمیم، منسوخی، تکمیل اور ری سیٹ کے پیغامات سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بناتی ہے، پھر ہر ٹریڈ کو اسی وقت کی بہترین خرید اور فروخت قیمت سے ہم…
یہ نوٹ بک مارکیٹ میکنگ کا ایک فرضی کام بناتی ہے جس میں proximal policy optimization ایجنٹ کوٹ کا جھکاؤ اور اسپریڈ کی چوڑائی منتخب کرتا ہے۔ ماحول میں ایک GARCH اتار چڑھاؤ کا عمل استعمال ہوتا ہے جسے کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے فی گھنٹہ ریٹرنز کے مطابق ڈھالا گیا…
یہ نوٹ بک ماڈل فِٹ کرنے یا پیش گوئیاں بنانے سے پہلے جانچتی ہے کہ پندرہ منٹ کی کراس سیکشنل اسٹاک رینکنگ اسٹریٹیجی قابلِ عمل ہے یا نہیں۔ یہ NASDAQ-100 کوٹ ڈیٹا، درمیانی قیمت کی واپسی اور ہولڈ آؤٹ سے پہلے کی ترقیاتی مدت استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹیجی کی اہل…
دستاویز NASDAQ-100 کے ایک منٹ کے فیچرز سے مستقبل کی مختلف مدتوں کی واپسیوں کی پیش گوئی کے لیے سادہ خطی سلسلہ ماڈل فِٹ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ ہر ان پٹ میں ایک اسٹاک کا پچھلا گھنٹہ شامل ہے، جسے تازہ ترین مشاہدے سے تبدیلیوں کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ والیوم شرکت کی حدیں ہر وقفے میں آرڈر کے استعمال کردہ مارکیٹ والیوم کے حصے کو کیسے محدود کرتی ہیں۔ جب بنیادی آرڈر مقررہ مقدار سے بڑھ جائے تو بروکر اس کا ایک حصہ بھرتا اور باقی کو آگے لے جاتا ہے۔ کم از کم والیوم کی حد بہت کم لیکویڈیٹی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ مختلف لیکویڈیٹی والے اسٹاکس میں مارکیٹ امپیکٹ مومینٹم اسٹریٹیجی کے بیک ٹیسٹ نتائج کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ آرڈر کا حجم اور اسٹریٹیجی یکساں رکھتی ہے، تشکیل کی مدت سے لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگاتی ہے، اور بعد کی جائزہ مدت میں مربع…
یہ نوٹ بک مسلسل فیوچرز کے گھنٹہ وار ڈیٹا کو روزانہ OHLCV بارز میں بدلتی ہے جو CME Globex سیشنز سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ ٹائم اسٹیمپس کو 4 PM مرکزی وقت پر ختم ہونے والے سیشن سے منسوب کرتی ہے، اس لیے اتوار شام کی ٹریڈنگ پیر میں آتی ہے اور جمعہ شام سے ہفتے کا سیشن…
یہ نوٹ بک بڑے آرڈر کے اجرا کو محدود افق کے کنٹرول مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ٹیبلر Q-learning ایجنٹ VWAP پر مبنی تجارتی رفتار کے ضرب کا انتخاب کرتا ہے، جس میں باقی وقت، باقی انوینٹری، اور حال ہی میں مکمل شدہ وقفے کے اسپریڈ اور اتار چڑھاؤ کے ادوار استعمال…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی 13F ہولڈنگز کے Neo4j گراف پر سوال جواب پیش کرتی ہے۔ یہ سوال سے استفسار بنانے کے بجائے اسے ہاتھ سے لکھے تین سائفر سانچوں میں سے ایک کی طرف بھیجتی ہے، اور مقررہ پیرامیٹرز، صرف مطالعے کی اسکیما پالیسی، قطاروں کی حد اور وقت کی پابندی استعمال…
یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ Binance کا پرپیچوئل فیوچرز پریمیم انڈیکس اسپاٹ قیمتوں سے کیسے متعلق ہے اور ایکسچینج اس پریمیم کو وقفے وقفے سے فنڈنگ میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ انڈیکس بنیادی قیمت انڈیکس کے مقابلے میں قابلِ عمل امپیکٹ بولی اور پیشکش کی قیمتیں استعمال کرتا…
یہ دستاویز تخمینی راؤنڈ ٹرپ ٹریڈنگ لاگت استعمال کرتے ہوئے توثیق اور ہولڈ آؤٹ بیک ٹیسٹس کے لیے ایکویٹیز کا منجمد مجموعہ منتخب کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ تخمینہ فی حصص لاگت کو اوسط حصص کی قیمت کے مقابلے میں اور اوسط نصف اسپریڈ کو دو گنا کرکے یکجا کرتا ہے؛…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ IEX DEEP کے تاریخی فیڈ پیغامات کو کیسے پارس کیا جائے اور قیمت کی سطح کے مجموعی اپ ڈیٹس کے ذریعے حدی آرڈر بک کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ یہ گہرائی میں تبدیلیاں، بہترین بولی اور طلب کے نرخ، اور ٹریڈ رپورٹس اخذ کرتی ہے، پھر دوبارہ تشکیل دیے…
یہ NASDAQ-100 مطالعہ جانچتا ہے کہ بار بار ری بیلنس ہونے والی ایکویٹی اسٹریٹیجی پر لین دین کے اخراجات کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ اخراجات کے جواب کے دو ممکنہ طریقے الگ رکھتا ہے: زیادہ سیال اور کم لاگت والے ناموں تک قابلِ تجارت یونیورس محدود کرنا، اور ری بیلنس کی…
تعیناتی کا یہ مظاہرہ بڑی FX جوڑیوں کے کراس سیکشن کے تاریخی یومیہ ڈیٹا پر رِج ماڈل کو دوبارہ تربیت دیتا ہے، انٹرایکٹو بروکرز کے پیپر سیشن کے ذریعے موجودہ بارز حاصل کرتا ہے، جوڑیوں کی درجہ بندی کرتا ہے اور لانگ باسکٹ بناتا ہے۔ اس میں بروکر سے رابطہ، مختصر فیچر…
یہ نوٹ بک مارچ 16، 2020 کے باقاعدہ سیشن میں ہر AAPL ٹریڈ کے لیے اس وقت کی قومی بہترین بولی اور پیشکش (NBBO) دوبارہ بناتی ہے۔ یہ کوٹ اور ٹریڈ واقعات کو زمانی ترتیب میں ملاتی، تازہ ترین بولی اور پیشکش آگے لے جاتی، اور درست مثبت اسپریڈ کے بغیر ٹریڈز نکال دیتی…
یہ نوٹ بک مارچ 16، 2020 کے بازار کریش کے دوران AAPL ٹریڈ اور کوٹ ریکارڈز کا جائزہ لیتی ہے تاکہ دکھایا جا سکے کہ دباؤ میں بازار کی خرد ساخت کیسے بدلتی ہے۔ یہ ریکارڈ کو باقاعدہ ٹریڈنگ اوقات تک محدود کرتی، ٹریڈ پرنٹس کو قومی بہترین بولی اور طلب کی تازہ کاریوں…
یہ نوٹ بک ٹریڈ ڈیٹا سے ٹک اور حجم کے عدم توازن والے بار بنا کر معلومات پر مبنی سیمپلنگ کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ دستی ٹک عدم توازن نفاذ کی لائبریری سیمپلر سے تصدیق کرتی ہے، پھر متوقع بار سائز اور موافقت کی سیٹنگز بدل کر موافق، مقررہ حد، اور رولنگ ونڈو طریقوں کا…
دستاویز بتاتی ہے کہ چار بازار اثر ماڈلز کسی آرڈر سے وابستہ فی حصص ناموافق قیمت کی حرکت کا تخمینہ کیسے لگاتے ہیں: کوئی اثر نہیں، خطی اثر، جذرِ مربع اثر، اور قابلِ ترتیب قوت کا قانون۔ یہ علامت کے طریقۂ کار، شرکت، اتار چڑھاؤ، اور ماڈل کوائف کے کردار کی وضاحت…
یہ نوٹ بک اندازہ لگاتی ہے کہ خریدار کی شروع کردہ دستخط شدہ حجم کی شرح مستقبل کے 15 منٹ کے منافع سے وابستہ ہے یا نہیں، اور نسبتی اسپریڈ، حالیہ حقیقی اتار چڑھاؤ، اور گزشتہ ماہ کے منافع کو مدنظر رکھتی ہے۔ ڈبل مشین لرننگ کراس فٹنگ کے ذریعے ان مخدوش عوامل سے…
یہ نوٹ بک مارکیٹ کی سرگرمی کو ماڈل شدہ ٹریڈنگ اخراجات اور اسٹریٹیجی کی گنجائش میں تبدیل کرنے کا فریم ورک تیار کرتی ہے۔ یہ مربع جذر اثر ماڈل متعارف کراتی، وولیٹیلیٹی اور اوسط یومیہ حجم کو اہم ان پٹس قرار دیتی، اور مارکیٹ ڈیٹا سے دستیاب مقداروں کو ان اثر…
یہ دستاویز ٹریڈز، کوٹس اور لمٹ آرڈر بکس کے مطالعے کے لیے ایکویٹی مارکیٹ ڈیٹا کے چار ذرائع کا موازنہ کرتی ہے: الگوسیک TAQ، ڈیٹا بینٹو مارکیٹ بائی آرڈر، NASDAQ ITCH اور IEX HIST۔ یہ ہر ذریعے کی تفصیل، کوریج، لاگت یا رسائی کی شرائط، ذخیرے کی ضرورت اور یہ بتاتی…